استكشاف مؤشر التمساح وليامز

قام المتداول الأسطوري Bill Williams ، وهو رائد مبكر لعلم نفس السوق ، بتطوير عدد من المؤشرات الفنية الأصلية في مهنة امتدت لأكثر من خمسة عقود. يتبع مؤشر التمساح الذي يتبع اتجاهه الفرضية القائلة بأن الأسواق المالية والأوراق المالية الفردية تتجه فقط من 15٪ إلى 30٪ من الوقت في حين يتراوح التجليخ الجانبي بين 70٪ إلى 85٪ من الوقت.

يعتقد وليامز أن الأفراد والمؤسسات يميلون إلى جمع معظم أرباحهم خلال فترات تتجه بقوة. احتج ويليامز بصور الفناء لوصف المؤشر ، مشيرًا إلى أنه "حتى دجاج أعمى سيجد ذره إذا كان يتغذى دائمًا في نفس الوقت… استغرق الأمر سنوات ، لكننا أصدرنا مؤشرا يتيح لنا دائمًا إبقاء مسحوقنا جافًا حتى نصل إلى سوق الدجاج الأعمى ".

مؤشر البناء

يستخدم مؤشر التمساح ثلاثة متوسطات متحركة سلسة ، يتم تعيينها في خمس وثمانية و 13 فترة ، وهي جميع أرقام فيبوناتشي. يتم احتساب المتوسط ​​السلس الأولي باستخدام متوسط ​​متحرك بسيط (SMA) ، مضيفًا متوسطات ناعمة إضافية تتحول إلى مؤشر بطيء.

المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA):

SUM1 = SUM (إغلاق ، N)

SMMA1 = SUM1 / N

القيم اللاحقة

PREVSUM = SMMA (i-1) * N

SMMA (i) = (PREVSUM-SMMA (i-1) + CLOSE (i)) / N

أين:

SUM1 - مجموع أسعار الإغلاق لفترات N ؛

PREVSUM - مجموع سلس من الشريط السابق.

SMMA1 - المتوسط ​​المتحرك السلس للشريط الأول ؛

SMMA (i) - المتوسط ​​المتحرك السلس للشريط الحالي (باستثناء أول واحد) ؛

إغلاق (1) - سعر الإغلاق الحالي ؛

N - فترة التنعيم.

كيف يتم حساب المؤشر مهم لفهم الإجراءات الداخلية للمؤشر. لحسن الحظ ، الحساب غير مطلوب في الممارسة العملية. أضف مؤشر التمساح إلى المخططات الخاصة بك من قائمة المؤشرات في منصة التداول أو المخططات.

تشتمل المتوسطات المتحركة الثلاثة على Jaw و Teeth و Lips of the Alligator ، وهي تفتح وتغلق كرد فعل للاتجاهات المتداولة ونطاقات التداول:

1. Jaw (الخط الأزرق) - يبدأ بـ SMMA من 13 بارًا ويتم تنعيمه بثمانية أشرطة وفقًا للقيم اللاحقة. الأسنان (الخط الأحمر) - ابدأ باستخدام SMMA بثمانية أشرطة ويتم تنعيمها بخمسة أشرطة وفقًا للقيم اللاحقة. الشفاه (الخط الأخضر) - ابدأ باستخدام SMMA بخمسة أشرطة وتمليسها بثلاثة أشرطة وفقًا للقيم اللاحقة.

تطبيقات المؤشر

يطبق المؤشر علاقات التقارب-الاختلاف لبناء إشارات التداول ، حيث يقوم الفك بأبطأ المنعطفات والشفاه في أسرع المنعطفات. يشير تقاطع الشفاه للأسفل عبر الخطوط الأخرى إلى فرصة بيع قصيرة بينما يشير التقاطع الصعودي إلى فرصة شراء. يشير ويليامز إلى الصليب الهبوطي أثناء النوم التمساح والصليب الصاعد مثل التمساح الصحوة . (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: قراءة اتجاهات السوق باستخدام تحليل التقارب والتباعد .)

تشير الخطوط الثلاثة الممتدة وتتجه صعودًا أو هبوطًا إلى فترات الاتجاه التي يجب فيها الحفاظ على المراكز الطويلة أو القصيرة وإدارتها. يشار إلى هذا التمساح الأكل مع الفم مفتوحة على مصراعيها . تشير خطوط المؤشر المتقاربة إلى نطاقات ضيقة وتتحول نحو اتجاه أفقي إلى الفترات التي قد يكون فيها الاتجاه قد أوشك على الانتهاء ، مما يشير إلى الحاجة إلى جني الأرباح وإعادة تنظيم المركز. هذا يشير إلى أن التمساح مُشبع.

سيومض المؤشر بالإيجابيات الخاطئة عندما تتقاطع الخطوط الثلاثة مع بعضها البعض بشكل متكرر ، بسبب ظروف السوق المتقلبة. وفقا لويليامز ، التمساح ينام في هذا الوقت. البقاء على الهامش حتى يستيقظ مرة أخرى. يؤدي هذا إلى كشف عيب كبير في المؤشر لأن العديد من إشارات الصحوة داخل النطاقات الكبيرة ستفشل ، مما يؤدي إلى حدوث انخفاضات في الحجم.

يوجد لدى Facebook، Inc. (FB) إشارة توقظ التمساح بالقرب من أسفل يسار المخطط ، ثم تبدأ في اتجاه صعودي قوي يظهر التمساح يأكل مع مرحلة الفم المفتوح . في الارتفاع ، ينخفض ​​السعر إلى Jawline ، لكن المؤشرات لا تتقاطع مع بعضها البعض. لا يزال الاتجاه صعوديًا. تصل إشارة بيع التمساح عندما تتقاطع الشفاه أسفل خطوط الأسنان وخطوط Jawlines وتتشابك الخطوط مع تحرك السعر في اتجاه جانبي.

ينام التمساح لبعض الوقت قبل أن تنفجر إشارة صحوة جديدة ، ويبدأ الاتجاه الصعودي بتناول آخر مع مرحلة الفم المفتوح . يستمر السعر في الارتفاع ولكن بطريقة ضعيفة. ثم هناك عمليات بيع وفم يفتح على الجانب السلبي ، مما يشير إلى اتجاه هبوطي. تتقاطع الخطوط مرة أخرى ، مما يشير إلى أن التمساح مُشبع. حتى يفتح الفم مرة أخرى ، تبقى على الهامش.

يمكن استخدام مؤشر التمساح في أي سوق أو إطار زمني. التالي مثال على زوج العملات EUR / USD.

في أسفل يسار المخطط ، يفتح التمساح ، ويبقى الاتجاه الصعودي قائماً لبعض الوقت. ثم تتقاطع الخطوط ويتطور اتجاهان هبوطيان صغيران. يتبع ذلك إشارة شراء إلى الاتجاه الصعودي ، مما يؤدي إلى اتجاه صعودي قصير. مع تراجع السعر ، تم تحديد التمساح ، ثم يفتح مرة أخرى للحصول على اتجاه صعودي كبير. يتبع ذلك فترة جانبية ممتدة ، تتقاطع فيها خطوط المؤشر ذهابًا وإيابًا. هذه مرحلة نوم ، ومعظم التجار هم الأفضل في الابتعاد. في أقصى يمين المخطط ، يفتح التمساح فمه مرة أخرى ، أو يستيقظ ، مما يشير إلى اتجاه هبوطي.

الخط السفلي

يوفر مؤشر Bill Williams 'Alligator أداة مرئية مفيدة للتعرف على الاتجاه وتوقيت دخول التجارة ، ولكن له فائدة محدودة خلال فترات متقلبة وعصرية. يمكن للاعبين في السوق تأكيد إشارات البيع أو الشراء مع وجود تقارب متوسط ​​متحرك (MACD) أو مؤشر آخر لتحديد الاتجاه. (لمعرفة المزيد ، راجع: MACD: A Primer .)