تعريف الفجوة الديناميكية
تشير الفجوة الديناميكية إلى طريقة لقياس الفجوة بين الأصول والخصوم في البنك. الفجوة هي دائما في عملية التوسع والتعاقد بسبب الودائع التي يتم إجراؤها واستردادها. تحاول الفجوة الديناميكية حساب الطبيعة المتغيرة للفجوة.
كسر الفجوة الديناميكية
الفجوة الديناميكية هي عكس الفجوة الساكنة. في حين أن الفجوة الثابتة هي مقياس للفجوة بين أصول البنك (الأموال المحتفظ بها) والخصوم (الأموال المقترضة أو الحساسة للفائدة) في لحظة زمنية محددة ، تحاول الفجوة الديناميكية قياس الفجوة مع مرور الوقت. هذه الفجوة تتوسع وتتقلص دائمًا ، ولهذا السبب يأخذ تحليل الفجوة الديناميكية في الاعتبار طبيعتها المتقلبة. نظرًا لأن البنوك تشارك بشكل كبير في القروض المقدمة للعملاء والمستحقة للمؤسسات المالية الأخرى ، فإن إدارة التعرض لمعدلات الفائدة تعد جزءًا مهمًا من هذه العملية.
كيف يعمل تحليل الفجوة الديناميكية
يتطلب تحليل الفجوة الديناميكي تتبع جميع القروض القادمة والخروج من مؤسسة مالية. قد يختلف سعر الفائدة المستحق على قرض مقترض من بنك آخر اختلافًا جوهريًا عن الفائدة المستحقة على البنك من مالك شركة صغيرة. نظرًا لفتح قروض مختلفة وإغلاق القروض الأخرى ، يعد اتباع هذه المعدلات أمرًا ضروريًا للحفاظ على الأصول والخصوم.
كما أن توقع عمليات السحب من قبل العملاء أمر مهم أيضًا. تؤثر عمليات السحب على احتياطيات رأس المال التي يحتفظ بها البنك في أي وقت. من المستحيل الحكم على توقيت عمليات السحب من عملاء مختلفين ، ولكن يجب أن تكون البنوك مستعدة لتحمل أقصى تأثير لهذه السحوبات في أي وقت.
حدود تحليل الفجوة الديناميكية
أحد قيود الفجوات في أسعار الفائدة هو نتيجة الخيارات المدمجة في المنتجات المصرفية. تتضمن هذه الخيارات عناصر مثل القروض ذات السعر العائم التي لها سقف للفائدة التي يدفعها العميل. الخيارات الأخرى أكثر ضمناً ، لا سيما قدرة العميل على إعادة التفاوض بشأن السعر الثابت للقرض عندما تنخفض أسعار الفائدة. في البيئات التنافسية ، تميل البنوك إلى الامتثال لطلبات العملاء لأنها تحجم عن التخلي عن عائدات المنتجات الأخرى.
الخيارات المضمنة ، سواء كانت صريحة أو ضمنية ، تغير طبيعة أسعار الفائدة. على سبيل المثال ، إذا بلغ معدل الحد الأقصى ، يصبح المعدل ، الذي كان متغيرًا في السابق ، ثابتًا. عند إعادة التفاوض على سعر قرض ذي معدل ثابت ، تم تحديد السعر في البداية وأصبح متغيرًا. نظرًا لأن الفجوات في أسعار الفائدة تستند إلى طبيعة المعدلات ، فإنها لا تأخذ في الاعتبار التغيرات التي تطرأ على معدلات الفائدة الثابتة إلى العكس ، والعكس صحيح.
