يعني الارتباط السلبي فيما يتعلق بالأسهم أن هناك سهمين إحصائيين لهما علاقة إحصائية بحيث يتحركان بشكل عام في اتجاهين معاكسين في حركة السعر. على سبيل المثال ، يقول Stock A ينتهي بـ 5 دولارات في نهاية يوم تداول ، في حين أن الأسهم B منخفضة 5 دولارات. إذا كان هذا أمرًا شائعًا بمرور الوقت ، فمن المحتمل أن الأسهم مرتبطة سلبًا.
ترتبط الأسهم التي تتحرك بشكل عام في نفس الاتجاه معًا بشكل إيجابي. الارتباط هو مقياس إحصائي على مقياس من -1.00 إلى +1.00. -1.00 يمثل ارتباطًا سلبيًا مثاليًا ، بينما يمثل +1.00 ارتباطًا إيجابيًا مثاليًا. لتحديد ما إذا كان هناك ارتباط سلبي بين اثنين من الأسهم ، قم بتشغيل انحدار خطي على أسعار الأسهم الفردية من خلال جعل سهم واحد بمثابة المتغير التابع والآخر كمتغير مستقل. يتضمن ناتج الانحدار معامل الارتباط ويوضح كيف يتحرك السهمان بالنسبة لبعضهما البعض.
الارتباط السلبي هو مفهوم مهم في بناء المحافظ. يجب أن يسعى المستثمرون إلى إدراج بعض الأصول ذات الصلة السلبية للحماية من التقلبات في الحافظة الإجمالية. ترتبط العديد من الأسهم بإيجابية مع بعضها البعض وسوق الأوراق المالية بشكل عام ، مما يمكن أن يجعل التنويع مع صعوبة الأسهم فقط.
قد يبحث المستثمرون خارج سوق الأسهم عن الأصول المرتبطة سلبًا. قد يكون للسلع احتمالية أعلى لوجود علاقة سلبية مع سوق الأسهم. ومع ذلك ، فإن مقدار الارتباط بين أسعار السلع وسوق الأوراق المالية يتحول مع مرور الوقت. يتمثل أحد أوجه درجة الارتباط بين سوق الأوراق المالية والسلع في التقلب.
