الفرق الرئيسي بين الاستوكاستك السريع والبطيء يتلخص في كلمة واحدة: الحساسية. مؤشر الاستوكاستك السريع أكثر حساسية من مؤشر الاستوكاستك البطيء للتغيرات في سعر الورقة المالية الأساسية ومن المرجح أن يؤدي إلى العديد من إشارات المعاملة. ومع ذلك ، لفهم هذا الاختلاف حقًا ، يجب أن تفهم أولاً معنى مؤشر الزخم العشوائي.
كيف يعمل مؤشر زخم الاستوكاستك
تم تطوير مذبذب زخم الاستوكاستك الذي تم تطويره في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي لمقارنة حيث أغلق سعر الورقة المالية نسبةً إلى النطاق السعري خلال فترة زمنية محددة - عادةً 14 يومًا. يتم حسابه باستخدام الصيغة التالية:
٪ K = (H14 − L14) 100 ∗ (CP − L14) حيث: C = أحدث سعر إغلاق L14 = أدنى جلسات التداول الـ 14 السابقة
يتم تفسير نتيجة K٪ من 80 على أنها تعني أن سعر الورقة المالية أغلق فوق 80٪ من جميع أسعار الإغلاق السابقة التي حدثت خلال الـ 14 يومًا الماضية. الافتراض الرئيسي هو أن سعر الورقة المالية سيتم تداوله في الجزء العلوي من النطاق في اتجاه صعودي كبير. عادةً ما يتم تضمين متوسط متحرك لثلاث فترات لـ٪ K يسمى٪ D ليكون بمثابة خط إشارة. عادةً ما تتم إشارات المعاملة عندما يعبر٪ K عبر٪ D.
بشكل عام ، يتم استخدام فترة 14 يومًا في الحساب أعلاه ، ولكن غالبًا ما يتم تعديل هذه الفترة من قبل المتداولين لجعل هذا المؤشر أكثر أو أقل حساسية لحركات سعر الأصل الأساسي.
تُعرف النتيجة التي تم الحصول عليها من تطبيق الصيغة أعلاه باسم الاستوكاستك السريع. يجد بعض المتداولين أن هذا المؤشر مستجيب للغاية لتغيرات الأسعار ، مما يؤدي في النهاية إلى الخروج من المراكز قبل الأوان. لحل هذه المشكلة ، تم اختراع مؤشر ستوكاستيك البطيء من خلال تطبيق متوسط متحرك لثلاث فترات على٪ K من الحساب السريع. أثبت أخذ متوسط متحرك لثلاث فترات من مؤشر الاستوكاستك السريع٪ K أنه وسيلة فعالة لزيادة جودة إشارات المعاملات ؛ كما أنه يقلل من عدد عمليات الانتقال الزائفة. بعد تطبيق المتوسط المتحرك الأول على مؤشر الاستوكاستك السريع٪ K ، يتم بعد ذلك تطبيق متوسط متحرك لثلاث فترات ، مما يجعل ما يعرف باسم الاستوكاستك البطيء٪ D. سيكشف الفحص الدقيق أن٪ K من مؤشر الاستوكاستك البطيء هو نفسه٪ D (خط الإشارة) على مؤشر الاستوكاستك السريع.
الخط السفلي
طريقة سهلة لتذكر الفرق بين المؤشرين الفنيين هي التفكير في مؤشر ستوكاستيك السريع كسيارة رياضية ومؤشر ستوكاستيك البطيء بسيارة ليموزين. مثل سيارة رياضية ، مؤشر ستوكاستيك السريع مرن ويتغير اتجاهه بسرعة كبيرة استجابة للتغيرات المفاجئة. يستغرق مؤشر الاستوكاستك البطيء مزيدًا من الوقت لتغيير الاتجاه ولكنه يعد بجولة سلسة للغاية.
من الناحية الرياضية ، تكون المذبذبات متشابهتين تقريبًا باستثناء أن مؤشر الاستوكاستك البطيء٪ K يتم إنشاؤه عن طريق أخذ متوسط فترة ثلاث سنوات من مؤشر الاستوكاستك السريع٪ K. أخذ متوسط متحرك لثلاث فترات لكل٪ K سيؤدي إلى استخدام الخط للإشارة.
