ما هو المذبذب المشتق؟
مذبذب المشتق هو مؤشر فني يطبق رسم بياني متوسط التقارب (MACD) للتقارب المتحرك على مؤشر القوة النسبية المزدوج السلس (RSI) لإنشاء نسخة أكثر تقدمًا من مؤشر RSI.
تم تطوير مذبذب المشتق بواسطة كونستانس براون ونشرت في كتاب التحليل الفني للمتداولين المحترفين .
الماخذ الرئيسية
- مذبذب المشتق هو الفرق بين مؤشر القوة النسبية RSI مزدوج النعومة و SMA لمؤشر القوة النسبية المزدوج السلس. يظهر مؤشر التذبذب المشتق بشكل متكرر على أنه رسم بياني. تمثل عمليات الانتقال على خط صفري إحدى الطرق لتوليد إشارات تجارية مع المؤشر. ويمكن أيضا أن تستخدم الاختلاف.
فهم المذبذب المشتق
يعد المؤشر الفني إصدارًا أكثر تقدمًا من مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يطبق مبادئ التقارب بين الاختلاف المتوسط (MACD) المتحركة على مؤشر RSI (DS RSI) مزدوج السلس. يتم اشتقاق المؤشر عن طريق حساب الفرق بين مؤشر القوة النسبية RSI المزدوج السلس والمتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمؤشر DS RSI. الغرض من المؤشر هو توفير إشارات بيع وشراء أكثر دقة من حساب RSI القياسي.
يستمد MACD من خلال طرح المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 فترة (EMA) من المتوسط المتحرك لـ 26 فترة. وبهذه الطريقة يستخدم مذبذب المشتقات مبادئ MACD ، حيث أن مذبذب المشتق مشتق أيضًا من طرح SMA من مؤشر القوة النسبية RSI المزدوج السلس.
يمكن استخدام المؤشر في أي إطار زمني.
مشتق المذبذب الاستخدام
يتم استخدام مذبذب مشتق بنفس طريقة رسم بياني MACD. تعتبر القراءات الإيجابية صعودية ، وتعتبر القراءات السلبية هبوطية ، وتشير عمليات الانتقال فوق وتحت إشارة خط الصفر إلى فرص شراء وبيع محتملة. قد يبحث التجار أيضًا عن الاختلاف في سعر الورقة المالية ، مما قد يكون مؤشراً على انعكاس قادم في الاتجاه السائد. يحدث هذا عندما ينخفض المؤشر وترتفع الأسعار أو عندما ينخفض السعر ويستمر المؤشر في الارتفاع.
يجب على المتداولين التفكير في استخدام مذبذب المشتق مع أشكال أخرى من التحليل الفني ، مثل تحليل حركة الأسعار وأنماط الرسم البياني.
مثال عن كيفية استخدام المذبذب المشتق
يحتوي الرسم البياني الأسبوعي التالي لشركة Apple Inc. (AAPL) على مذبذب مشتق مطبق عليه. يتم وضع علامات على عمليات الانتقال للصف صفر مع خطوط رأسية وسهام. قد تحدث إشارات البيع والشراء في نهاية اليوم عند حدوث الإشارة أو عند الفتح التالي.
TradingView
ينتج هذا المؤشر عددًا من الصفقات ، بعضها يستمر لمدة بضعة أسابيع فقط. يوضح الرسم البياني أن استراتيجية التداول هذه يمكن أن تنتج تداولات مربحة وخاسرة. تكون الإستراتيجية أكثر عرضة لعدد كبير من التداولات الخاسرة عندما يتحرك السعر بشكل جانبي ويفتقر السهم (أو أي أصل آخر) إلى الاتجاه.
يتمثل أحد الاختلافات في الإستراتيجية في الشراء عندما يرتفع المؤشر ويبيع عندما ينخفض المؤشر ، بدلاً من انتظار تقاطع خط الصفر. في هذا المثال ، يكون المؤشر باللون الأخضر عندما يتحرك للأعلى والأحمر عندما يتحرك للأقل. يوفر هذا نقاط دخول سابقة إلى التجمعات وعمليات الخروج السابقة أثناء الانخفاضات. على الرغم من أن هذه الطريقة تعمل بشكل جيد عندما يكون السعر في تقلبات كبيرة وتتجه ، تكون هذه الطريقة عرضة للعديد من الإشارات الخاطئة ، وفقدان التداولات ، عندما تكون حركة السعر متقلبة أو لا تتجه.
الفرق بين مذبذب الاشتقاق ومذبذب الاستوكاستك
يقارن مؤشر الاستوكاستك السعر الحالي بالنطاق السعري خلال فترة محددة. يشير هذا إلى ما إذا كان السهم ، أو الأصل الآخر ، قويًا أو ضعيفًا بالنسبة لنطاق السعر الأخير. المؤشر مرتبط بين صفر و 100.
على الرغم من الحسابات المختلفة ، فإن مذبذب الاستوكاستك ومؤشر القوة النسبية ومؤشر التذبذب سوف يتحرك عادة في نفس الاتجاه ، ولكن ليس في نفس الوقت بالضبط أو بنفس الحجم.
حدود مذبذب الاشتقاق
يمكن أن ينتج مذبذب المشتقات عددًا كبيرًا من إشارات التجارة ، خاصةً في ظروف التداول المتقلبة عندما يكون المؤشر أكثر عرضة لإعطاء إشارات خاطئة أو خاسرة.
يمكن أن تحدث الإشارات أيضًا بمجرد تحرك السعر فعليًا في اتجاه معين. قد يعني هذا إدخالات أو مخارج سيئة التوقيت.
المؤشر يعمل على معلومات السعر السابقة. لا يوجد شيء تنبؤي بطبيعته حول المؤشر في حسابه.
