جدول المحتويات
- ما يفعله روبوت التداول
- أدوات Algo-Trading الرئيسية
- استراتيجيات التداول الحسابية
- تصميم للبحوث الأولية
- Backtesting
- Algo-Trading Design Optimization
- التنفيذ المباشر
- الخط السفلي
يتحرك العديد من التجار ليصبحوا متداولين حسابيين ولكنهم يصارعون ترميز الروبوتات التجارية الخاصة بهم. في الغالب ، سوف يجد هؤلاء التجار معلومات الترميز الخوارزمي عبر الإنترنت غير منظمة ومضللة ، بالإضافة إلى تقديم وعود زائفة بالازدهار بين عشية وضحاها. مصدر واحد للمعلومات الموثوقة هو Lucas Liew ، منشئ دورة التداول عبر الإنترنت حسابي AlgoTrading101. تحتوي الدورة على تقييمات ممتازة وحصلت على أكثر من 8000 طالب منذ إطلاقها لأول مرة في أكتوبر 2014.
يركز البرنامج على تقديم أساسيات التداول الحسابي بطريقة منظمة. Liew عازم على حقيقة أن تداول الخوارزميات "ليس مخططًا سريعًا للثراء". المبينة أدناه هي أساسيات ما يلزم لتصميم وبناء وصيانة روبوت التداول الخوارزمي الخاص بك (مأخوذ من Liew ومساره).
صعود روبو المستشارين
ما يفعله روبوت التداول
على المستوى الأساسي ، يعتبر روبوت التداول الخوارزمي هو رمز الكمبيوتر الذي لديه القدرة على إنشاء وتنفيذ إشارات البيع والشراء في الأسواق المالية. تشمل المكونات الرئيسية لهذا الروبوت قواعد الدخول التي تشير إلى وقت الشراء أو البيع ، وقواعد الخروج التي تشير إلى وقت إغلاق الموضع الحالي وقواعد تغيير حجم الموضع التي تحدد الكميات المراد شرائها أو بيعها.
أدوات Algo-Trading الرئيسية
من الواضح أنك ستحتاج إلى كمبيوتر واتصال بالإنترنت. بعد ذلك ، ستكون هناك حاجة لنظام تشغيل Windows أو Mac لتشغيل MetaTrader 4 (MT4) - وهي منصة تداول إلكترونية تستخدم MetaQuotes Language 4 (MQL4) لاستراتيجيات تداول الترميز. على الرغم من أن MT4 ليس البرنامج الوحيد الذي يمكن للمرء استخدامه لإنشاء روبوت ، إلا أنه يتمتع بعدد كبير من الفوائد.
في حين أن فئة الأصول الرئيسية في MT4 هي العملات الأجنبية (FX) ، يمكن استخدام المنصة لتداول الأسهم ومؤشرات الأسهم والسلع و Bitcoin باستخدام العقود مقابل الفروقات. تشمل المزايا الأخرى لاستخدام MT4 بدلاً من الأنظمة الأساسية الأخرى أن تكون سهلة التعلم ، ولديها العديد من مصادر بيانات FX المتاحة وهي مجانية.
لسوء الحظ ، لا يسمح MT4 بالتداول المباشر في أسواق الأسهم والعقود الآجلة وإجراء التحليل الإحصائي يمكن أن يكون مرهقًا ؛ ومع ذلك ، يمكن استخدام MS Excel كأداة إحصائية تكميلية.
استراتيجيات التداول الحسابية
من المهم أن نبدأ بالتفكير في بعض الصفات الأساسية التي يجب أن تمتلكها كل إستراتيجية تداول حسابي. يجب أن تكون الاستراتيجية حكيمة في السوق لأنها سليمة بشكل أساسي من وجهة نظر السوق والاقتصاد. أيضا ، يجب أن يستند النموذج الرياضي المستخدم في تطوير الإستراتيجية إلى طرق إحصائية سليمة.
بعد ذلك ، من المهم تحديد المعلومات التي يهدف الروبوت إلى التقاطها. من أجل الحصول على استراتيجية تلقائية ، يجب أن يكون روبوتك قادرًا على التعرف على أوجه القصور المستمرة والمحددة في السوق. تتبع استراتيجيات التداول الخوارزمية مجموعة صارمة من القواعد التي تستفيد من سلوك السوق ، وبالتالي ، فإن عدم كفاءة السوق لمرة واحدة لا يكفي لبناء إستراتيجية حولها. علاوة على ذلك ، إذا كان سبب عدم كفاءة السوق غير معروف ، فلن تكون هناك طريقة لمعرفة ما إذا كان نجاح أو فشل الاستراتيجية كان بسبب الصدفة أم لا.
مع وضع ما سبق في الاعتبار ، هناك عدد من أنواع الإستراتيجيات لإبلاغ تصميم روبوت التداول الخوارزمي الخاص بك. وتشمل هذه الاستراتيجيات التي تستفيد مما يلي (أو أي مزيج منها):
- أخبار الاقتصاد الكلي (مثل الرواتب غير الزراعية أو تغييرات أسعار الفائدة) التحليل الأساسي (على سبيل المثال استخدام بيانات الإيرادات أو ملاحظات الإفراج عن الأرباح) التحليل الإحصائي (مثل الارتباط أو التكامل المشترك) التحليل الفني (مثل المتوسطات المتحركة) البنية المجهرية للسوق (مثل التحكيم أو التجارة بنية تحتية)
تصميم للبحوث الأولية
تركز هذه الخطوة على تطوير استراتيجية تناسب خصائصك الشخصية. عوامل مثل ملف تعريف المخاطر الشخصية ، والالتزام بالوقت ، ورأس المال التجاري ، كلها أمور يجب التفكير فيها عند وضع إستراتيجية. يمكنك بعد ذلك البدء في تحديد أوجه القصور المستمرة في السوق المذكورة أعلاه. بعد تحديد عدم كفاءة السوق ، يمكنك البدء في تشفير روبوت تجاري يناسب خصائصك الشخصية.
Backtesting
تركز خطوة الاختبار هذه على التحقق من صحة روبوت التداول الخاص بك. يتضمن ذلك التحقق من الكود للتأكد من قيامه بما تريد وفهم كيفية أدائه على مدى أطر زمنية مختلفة ، أو فئات الأصول ، أو ظروف السوق المختلفة ، وخاصة في أحداث نوع البجعة السوداء مثل الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
Algo-Trading Design Optimization
الآن بعد أن قمت بترميز روبوت يعمل وفي هذه المرحلة ، تريد زيادة أدائه مع تقليل انحراف التجاوز إلى الحد الأدنى. لزيادة الأداء ، تحتاج أولاً إلى تحديد مقياس أداء جيد يلتقط عناصر المخاطرة والمكافأة ، بالإضافة إلى الاتساق (مثل نسبة Sharpe). يحدث التحيز المناسب عندما يعتمد الروبوت الخاص بك عن كثب على البيانات السابقة ؛ سيؤدي هذا الروبوت إلى الوهم بالأداء العالي ، ولكن نظرًا لأن المستقبل لا يشبه الماضي تمامًا ، فقد يفشل بالفعل.
التنفيذ المباشر
أنت الآن جاهز للبدء في استخدام الأموال الحقيقية. ومع ذلك ، بصرف النظر عن الاستعداد لمواجهة الصعود والهبوط العاطفي الذي قد تواجهه ، فهناك بعض المشكلات الفنية التي يجب معالجتها. تتضمن هذه المشكلات اختيار وسيط مناسب وتنفيذ آليات لإدارة كل من مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية مثل المتسللين المحتملين وتعطل التكنولوجيا.
من المهم أيضًا في هذه الخطوة التحقق من أن أداء الروبوت مشابه للأداء الذي تم تجربته في مرحلة الاختبار. أخيرًا ، هناك حاجة إلى مراقبة مستمرة لضمان استمرار كفاءة السوق التي صممها الإنسان الآلي.
الخط السفلي
بالنظر إلى أن ريتشارد دينيس ، تاجر السلع الأسطوري ، قام بتدريس مجموعة من الطلاب استراتيجياته التجارية الشخصية التي استمرت بعد ذلك في جني ما يزيد عن 175 مليون دولار في غضون خمس سنوات فقط ، فمن الممكن تمامًا لتعليم المتداولين عديمي الخبرة مجموعة صارمة من الإرشادات وأن يصبحوا التجار الناجحين. ومع ذلك ، هذا مثال استثنائي وينبغي على المبتدئين أن يتذكروا بالتأكيد أن لديهم توقعات متواضعة.
لكي تكون ناجحًا ، من المهم عدم اتباع مجموعة من الإرشادات فحسب ، بل لفهم كيفية عمل هذه الإرشادات. تؤكد Liew على أن الجزء الأكثر أهمية في تداول الخوارزميات هو "فهم أنواع ظروف السوق التي سيعمل فيها روبوتك وتوقيت انهياره" ، و "فهم وقت التدخل". يمكن أن تكون تجارة الخوارزميات مجزية ولكن مفتاح النجاح هو فهم. يجب أن تكون أي دورة أو معلم يعد بمكافآت عالية بأقل قدر من الفهم علامة تحذير رئيسية.
