ما هو التداول الآلي؟
Autotrading هي خطة تداول تستند إلى أوامر البيع والشراء التي يتم وضعها تلقائيًا بناءً على نظام أو برنامج أساسي. يتم وضع أوامر الشراء أو البيع عند استيفاء شروط التجارة في النظام أو البرنامج الأساسي.
الماخذ الرئيسية
- يتم التداول التلقائي عند وضع أوامر البيع والشراء تلقائيًا بناءً على استراتيجية مبرمجة. يتطلب التداول التلقائي المتقدم ، الذي يحد من التدخل البشري في برنامج التداول ، برنامج تداول متطور ومكتوب جيدًا. لا يزال البرنامج يتطلب مراقبة بشرية للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح. يسمح التداول الآلي بالتنفيذ السريع للأوامر ، بمجرد تلبية شروط الإستراتيجية المبرمجة. يمكن أن تستند برامج التداول الآلي إلى أي إستراتيجية تقريبًا ، ولكن يجب أن تكون الإستراتيجية قابلة للبرمجة ، ومن الناحية المثالية ، يجب اختبار الإستراتيجية بدقة من أجل الربحية قبل محاولة برمجتها.
فهم التداول الآلي
Autotrading هي نوع من خطة التداول التي تتيح للمستثمرين الاستفادة من فرص السوق في الوقت الفعلي. يتضمن عادةً برمجة معقدة وفي بعض الحالات منصات تداول متطورة تدعم البرمجة أو الإضافات الخارجية.
يمكن للمتداولين برمجة برنامج التداول ، أو توصيل برنامج ببرنامج التداول ، لإجراء تداولات آلية تعتمد على استراتيجية تداول مخصصة.
يمكن أيضًا استخدام الأشكال الأساسية للتداول الآلي من قبل جميع أنواع مستثمري التجزئة. على سبيل المثال ، يعد إعداد الطلبات التي سيتم تنفيذها في المستقبل عند الوفاء بمعايير معينة هو أكثر أشكال التداول الآلي الأساسية. على مستوى أكثر تقدمًا ، يمكن أن يؤدي التداول التلقائي إلى القضاء على المدخلات البشرية تمامًا. بمجرد برمجة البرنامج ، سيستمر التشغيل دون الحاجة إلى تدخل أو إدخال بشري. في الحالة المتقدمة ، سيظل متداولو البرامج يراقبون برامجهم عن كثب للتأكد من أنها تعمل كما هو متوقع.
بشكل عام ، يتم استخدام أنظمة التداول الآلي في مجموعة واسعة من الأسواق بما في ذلك الأسهم والعقود الآجلة والخيارات والعملات الأجنبية.
قدرات التداول الآلي
يتطلب التداول التلقائي استراتيجية تداول محددة مسبقًا. الإستراتيجية هي أساس برنامج التداول الآلي ، وتحديد متى ولماذا سيتداول. يمكن تنظيمها بطرق مختلفة لجميع أنواع المستثمرين. يمكن للمستثمرين الأفراد نشر خطط التداول الآلي الأساسية التي تشتري الاستثمارات على فترات منتظمة طوال العام ، أو تضع أوامر مشروطة في الأسهم التي تلبي معايير معينة. تتيح الأوامر الشرطية للمستثمر الدخول في صفقات عند مستويات محددة للتنفيذ التلقائي عند الوصول إلى السعر.
سيستخدم المستثمرون المؤسسيون والمتداولون الفنيون أنظمة تداول معقدة تسمح بالطلبات والاستراتيجيات الشرطية مثل التداول على الشبكة أو التداول في الاتجاه أو سلخ فروة الرأس أو التلاشي.
لن يعمل العديد من متداولي اليوم التقني إلا مع الوسطاء الذين يسمحون للبرامج الإضافية أو البرامج الخارجية بالاتصال بالمنصة الخاصة بهم ، أو التي تقدم برنامج ترميز داخل النظام الأساسي نفسه لإنشاء مؤشرات وبرامج التداول التلقائي.
توفر منصات الوساطة مثل TD Ameritrade و Interactive Brokers ، على سبيل المثال ، إمكانات التشفير والترميز التلقائي. سيكون للمستثمرين المؤسسيين عادة منصات تداول خاصة بهم تسمح بالتداول التلقائي من خلال البرمجة الحسابية.
استراتيجيات التداول الآلي
قد يستخدم المستثمرون المؤسسيون خوارزميات معقدة تسعى إلى وضع عمليات تداول لمحافظ الاستثمار استنادًا إلى معايير محددة تحكمها هدف الحافظة. قد يشمل ذلك شراء أو بيع الأوراق المالية تلقائيًا للحفاظ على نسبة مئوية محددة أو تخصيص الدولار لكل سهم ، أو مطابقة الحيازات الموجودة في المحفظة مع فهرس.
يستخدم متداولو اليوم الفني التداول التلقائي للاستثمار بناءً على إشارات السوق الفنية. وهم يستخدمون عادة أوامر مشروطة معقدة لتجارة السيارات. تتيح هذه الأنواع من الأوامر للمستثمر تحديد سعر الدخول وبناء طوق حول الصفقة لإنشاء مستويات محددة من الربح والخسارة لإدارة المخاطر. يمكن إنشاء برامج التداول التلقائي للاستفادة من الاتجاهات التي تطور الفجوات التجارية أو نطاقات التجارة أو فروة سعر العرض / الطلب. هناك استراتيجيات لا حصر لها. الاستفادة منها محدود فقط من خلال قدرة المتداول على وضع استراتيجيات مربحة وبرمجتها بفعالية.
Autotrading شائع أيضًا للمستثمرين في سوق الفوركس. يقدم معظم الوسطاء منصة مزودة بقدرة على تثبيت البرامج المقدمة من التجار والشركات الأخرى. الاستخدام الواسع النطاق لبرامج autotrading في سوق الفوركس يعني وجود عدد كبير من برامج autotrading غير المرغوب فيها بشكل أساسي ، والتي لم يتم اختبارها في ظروف التداول المباشر وغير مربحة. عند شراء برنامج تداول ، فقي بحذر لأن الساحة مليئة بالمخادعين الذين يقدمون آمال الثروات مقابل رسم صغير (أو كبير).
يمكن لتجار الفوركس أيضًا إنشاء برامج تداول خاصة بهم ، باستخدام لغة ترميز MetaTrader4 أو MetaTrader5 تسمى MQL4 و MQL5 ، على سبيل المثال.
مثال معايير للنظر في استراتيجية التداول الآلي
قد يبدو التداول الآلي بسيطًا ، ولكن البرمجة حتى استراتيجية تداول بسيطة تتطلب الكثير من التفكير. يجب أن تكون القواعد بسيطة بما يكفي للترميز ، ولا يمكن أن تتضمن الذاتية ، حيث يحتاج الكمبيوتر إلى قواعد محددة لاتباعها.
تشمل الأشياء الواجب مراعاتها ، على سبيل المثال لا الحصر:
- حجم الموضع ، وكيف سيتم تعريفه. كيف سيتم إدخال التداولات ، وما هي المعلمات المحددة التي ستؤدي إلى تداول. كيف سيتم إغلاق التداولات ، وما الذي يؤدي إلى إغلاق صفقة. سيود المبرمج أيضًا التفكير في القيود المفروضة على النظام ، مثل عندما لا ينبغي أو لا ينبغي أن التجارة. قد ترغب أيضا في وضع بعض الضمانات.
هذه المواضيع موضحة بمزيد من التفصيل أدناه.
حجم الموقف ، وكيف سيتم تعريفه
يمكن تعريفه بأن حجم المركز يساوي 10٪ من رصيد الحساب ، على سبيل المثال. أو قد يكون أكثر تقدمًا ، أولاً تحديد الفرق بين سعر الدخول ووقف الخسارة ، وتحديد الحد الأقصى للمخاطر ، مثل 1 ٪ من رأس مال الحساب ، ثم تحديد حجم المركز بناءً على المخاطرة بنسبة 1 ٪ والمسافة بين وقف الخسارة والدخول في تجارة معينة. في بعض الأحيان ، تسمى طريقة تغيير حجم الموضع الأكثر تطوراً هذا الموضع الأمثل لتغيير حجم الموضع حيث يتغير حجم الموضع بناءً على تفاصيل التجارة.
كيف سيتم إدخال الصفقات ، وما هي المعلمات المحددة التي تؤدي إلى التجارة
على سبيل المثال ، لكي يتم إدخال صفقة على تقاطع متوسط متحرك (MA) ، يتطلب الأمر أن يكون السعر أولاً على جانب واحد من MA ، ثم يكون على الجانب الآخر. يجب أيضًا تحديد مصدر البيانات. كيف يتم تحديد السعر: آخر سعر؟ سعر العطاء؟ سعر الطلب؟
كيف سيتم إغلاق الصفقات ، وما الذي يؤدي إلى إغلاق الصفقات؟
يمكن تحقيق ذلك عن طريق وضع أوامر الحد وطلبات وقف الخسارة في بداية الصفقة. هذه الأوامر سوف تغلق الصفقة بأسعار الطلب ، سواء كانت التجارة مربحة أو غير مربحة. قد تكون الإستراتيجية الأكثر تعقيدًا هي برمجة وقف الخسارة.
سوف يرغب المبرمج أيضًا في التفكير في القيود المفروضة على النظام
يتضمن هذا أشياء مثل عندما لا يتداول المبرمج أو يجب أن يتداول. على سبيل المثال ، قد لا يرغب المبرمج في تشغيل البرنامج إلا بعد خمس دقائق من فتح سوق الأسهم. لذلك ، سوف يحتاجون إلى وضع قيود زمنية في رمز البرمجة.
قد يرغبون أيضًا في وضع بعض الإجراءات الوقائية
على سبيل المثال ، في حالة فقدان أكثر من 5٪ من الأسهم ، أو خسارة التجارة المفتوحة بأكثر من مبلغ محدد ، يقوم البرنامج بإغلاق جميع عمليات التداول و / أو إرسال بريد إلكتروني إلى المسؤول للتحقق من البرنامج.
هذه هي المعايير الأساسية التي يجب مراعاتها عند إجراء برنامج التداول الآلي. كلما زاد تعقيد النظام ، زاد المعايير والعوامل التي يجب مراعاتها.
