ما هي المخاطر الاكتوارية؟
تشير المخاطر الاكتوارية إلى المخاطرة المتمثلة في أن الافتراضات الإكتوارية التي تنفذ في نماذج تستخدم لتسعير بوالص تأمين محددة قد تكون غير دقيقة أو خاطئة. تشمل الافتراضات المحتملة تواتر الخسائر ، وشدة الخسائر ، وربط الخسائر بين العقود. تُعرف المخاطر الاكتوارية أيضًا باسم "مخاطر التأمين".
الماخذ الرئيسية
- تدرس المخاطر الاكتوارية احتمال أن تفشل الافتراضات الاكتوارية المضمنة في النماذج المستخدمة في تسعير بوالص تأمين محددة. إن مستوى المخاطر الاكتوارية يتناسب مع موثوقية الافتراضات المنفذة في نماذج التسعير التي تستخدمها شركات التأمين في تحديد الأقساط. يستخدم الاكتواريون جداول حياة الفترة ، والتي تُظهر معدلات الوفيات لمجموعة معينة من الأفراد ، خلال فترة زمنية معينة ، ويستخدمون جداول حياة الأتراب ، والتي تُظهر المعدلات الإجمالية للوفيات طوال العمر الإجمالي للسكان.
فهم المخاطر الاكتوارية
يتناسب مستوى المخاطر الاكتوارية بشكل مباشر مع موثوقية الافتراضات المنفذة في نماذج التسعير المستخدمة من قبل شركات التأمين لتحديد الأقساط.
الحياة تنطوي على العديد من المخاطر. يواجه صاحب المنزل احتمال التباين المرتبط بإمكانية الخسارة الاقتصادية الناجمة عن حريق المنزل. يواجه السائق خسارة اقتصادية محتملة في حالة تلف سيارته. يواجه أضرار أكبر إذا أصيب بجراح في حادث سيارة مسؤول عنه. يتمثل أحد العناصر الرئيسية لوظيفة الخبير الاكتواري في التنبؤ بتكرار هذه المخاطر وشدتها من حيث صلتها بالمسؤولية المالية عن المخاطر التي يتعرض لها المؤمن في عقد التأمين.
نماذج التنبؤ المختلفة
الاكتواريين استخدام أنواع مختلفة من نماذج التنبؤ لتقدير مستويات المخاطر. تستند نماذج التنبؤ هذه إلى افتراضات تهدف إلى عكس الحياة الحقيقية ، وهو أمر حيوي لتسعير جميع أنواع التأمين. قد تؤدي العيوب في افتراضات النموذج إلى سوء التسعير المتميز. في السيناريو الأسوأ ، قد يقلل الخبير الاكتواري من تواتر الحدث. سوف تتسبب الحوادث المجهولة في زيادة عدد مرات الدفع ، مما قد يؤدي إلى إفلاس شركة تأمين.
قد تعتمد جداول الحياة على السجلات التاريخية ، والتي غالباً ما تكون ناقصة في حساب وفيات الرضع ، مقارنة بالمناطق التي لها سجلات ممتازة.
المخاطر الاكتوارية وجداول الحياة
تعد جداول الحياة من بين أكثر نماذج تقييم المخاطر شيوعًا المستخدمة. هذه الأجهزة تستخدم عادة لأغراض تسعير بوالص التأمين على الحياة. تسعى جداول الحياة للتنبؤ باحتمال وفاة شخص قبل عيد ميلاده القادم. يهيمن النوعان التاليان من جداول الحياة على العلوم الاكتوارية:
- جدول فترة الحياة: يوضح هذا الجدول معدلات وفيات مجموعة معينة من الأفراد خلال فترة زمنية محددة وضيقة. جدول حياة الأتراب: يعرض هذا الجدول معدلات الوفيات الإجمالية لمدى العمر الإجمالي للسكان. في بعض الأحيان تسمى "جدول حياة التوليد" ، تفترض هذه الأداة أن جميع الأفراد في مجموعة معينة يولدون جميعًا خلال الفترة الزمنية نفسها. تستخدم هذه الجداول بشكل متكرر لأنها يمكن أن تتنبأ بتغيرات معدل الوفيات في المستقبل في مجتمع معين ، ويمكنها تحليل أنماط معدل الوفيات بمرور الوقت.
