ما هي نسبة الفوز / الخسارة؟
نسبة الربح / الخسارة هي نسبة إجمالي عدد الصفقات الرابحة إلى عدد الصفقات الخاسرة. لا يأخذ في الحسبان المبلغ الذي تم ربحه أو خسارته ، ولكن ببساطة إذا كانوا فائزين أو خاسرين.
الصيغة للفوز / نسبة الخسارة هي
نسبة الربح / الخسارة = الخسارة
يمكن أيضًا ذكر نسبة الربح / الخسارة كصفقات رابحة: صفقات خاسرة. تُعرف نسبة الربح / الخسارة أيضًا باسم "نسبة النجاح".
ماذا تقول نسبة الفوز / الخسارة؟
يتم استخدام نسبة الربح / الخسارة في الغالب بواسطة متداولي اليوم لتقييم عمليات الفوز اليومية والخسائر الناتجة عن التداول. يتم استخدامه مع معدل الفوز ، أي عدد الصفقات التي تم ربحها من إجمالي الصفقات ، لتحديد احتمال نجاح المتداول. عادة ما تكون نسبة الربح / الخسارة أعلى من 1.0 أو نسبة الربح التي تتجاوز 50٪ مواتية.
الماخذ الرئيسية
- نسبة الربح / الخسارة أو النجاح هي عدد المتداولين الرابحين بالنسبة لعدد التداولات الخاسرة. وبعبارة أخرى ، فإن نسبة الربح / الخسارة تخبر عدد المرات التي سيحصل فيها المتداول على تداولات ناجحة ومربحة مقابل عدد المرات سيخسر المال في تداولاته. يمكن استخدام نسبة الربح / الخسارة ، المستخدمة مع نسبة الربح (فوز / إجمالي الصفقات) في صيغة Kelly Criterion لحساب الحد الأقصى لنسبة حساب المتداول في أي تجارة واحدة.
مثال على كيفية استخدام نسبة الفوز / الخسارة
افترض أنك قمت بإجراء 30 صفقة ، منها 12 فائز و 18 فائز. هذا من شأنه أن يجعل نسبة الفوز / الخسارة 12/18 ، مما يقلل إلى 2/3 أو 2: 3. في تنسيق النسبة المئوية ، يكون معدل الربح / الخسارة هو 12/18 = 2/3 = 0.67 ، مما يعني أنك تخسر 67٪ من الوقت. باستخدام إجمالي عدد الصفقات (30) ، سيكون معدل الربح الخاص بك ، أو احتمال النجاح ، 12/30 = 40 ٪.
يتم استخدام نسبة الربح / الخسارة لحساب نسبة المخاطرة / المكافأة ، وهي إمكانية الربح في صفقة ما بالنسبة إلى الخسارة المحتملة. يتم تحديد إمكانات ربح إحدى الصفقات من خلال الفرق بين سعر الدخول وسعر الخروج المستهدف الذي سيتم به تحقيق الربح. يتم تنفيذ الصفقة باستخدام أمر إيقاف الخسارة المحدد عند سعر الخروج المستهدف ، ويتم تحديد الربح بالفرق بين نقطة الدخول وسعر إيقاف الخسارة.
على سبيل المثال ، يشتري المتداول 100 سهم لشركة مقابل 5.50 دولارات ويضع وقفًا للخسارة عند 5.00 دولارات. يضع التاجر أيضًا أمرًا محددًا للبيع عند تنفيذه عند وصول السعر إلى 6.50 دولار. المخاطرة على التجارة هي 5.50 دولار - 5.00 دولارات = 0.50 دولار ، والربح المحتمل هو 6.50 دولار - 5.50 دولار = 1.00 دولار. وبالتالي ، يكون المتداول مستعدًا للمخاطرة بـ 0.50 دولار أمريكي للسهم الواحد لتحقيق ربح قدره 1.00 دولار أمريكي للسهم الواحد بعد إغلاق المركز.
نسبة المخاطرة / العائد هي $ 0.50 / 1.00 دولار = 0.5. في هذه الحالة ، يكون خطر المتداول هو نصف عائده المحتمل. إذا كانت النسبة أكبر من 1.0 ، فهذا يعني أن المخاطرة أكبر من احتمال الربح في التجارة. إذا كانت النسبة أقل من 1.0 ، فإن احتمال الربح أكبر من المخاطرة.
لا يعني امتلاك معدل ربح مرتفع بالضرورة أن المتداول سيكون ناجحًا أو حتى مربحًا ، حيث أن معدل ربح عالي يعني القليل إذا كانت المكافأة مرتفعة جدًا ، ونسبة المخاطرة المرتفعة قد لا تعني الكثير إذا كان معدل الفوز منخفظ جدا.
حدود استخدام نسبة الربح / الخسارة
على الرغم من استخدام نسبة الربح / الخسارة لتحديد معدل النجاح واحتمال النجاح المستقبلي للمتداولين في البورصة ، فإنها ليست مفيدة للغاية من تلقاء نفسها لأنها لا تأخذ في الاعتبار القيمة النقدية المربحة أو المفقودة في كل عملية تداول.
على سبيل المثال ، تعني نسبة الربح / الخسارة 2: 1 أن المتداول لديه ضعف عدد التداولات الفائزة. تبدو جيدة ، ولكن إذا كانت التداولات الخاسرة تتكبد خسائر الدولار ثلاثة أضعاف مكاسب الدولار في التداولات الفائزة ، فإن المتداول لديه إستراتيجية خاسرة.
