فهم استراتيجيات تداول مؤشر دوامة

جدول المحتويات

• ما هو مؤشر دوامة؟
• التآزر مع المؤشرات الأخرى
• استراتيجية تداول مؤشر الدوامة
• مثال 1: مايكروسوفت
• أنماط المؤشر والسعر
• مثال 2: الخطوط الجوية الأمريكية
• الخط السفلي

قدم الفنيون في السوق السويسري Etienne Botes و Douglas Siepman مؤشر الدوامة في عدد يناير 2010 من مجلة التحليل الفني للأسهم والسلع. منذ ذلك الحين ، اكتسب المؤشر الفني قوة جر باعتباره مؤشرًا موثوقًا يتبع الاتجاه والذي يمكن أن ينتج إشارات بيع وشراء دقيقة بشكل مدهش. ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر بضع سنوات أخرى من اختبار السوق والخبرة لإجراء تقييم كامل لإمكانات مؤشر الدوامة.

ما هو مؤشر دوامة؟

يرسم مؤشر الدوامة خطين متذبذبين: أحدهما لتحديد حركة الاتجاه الإيجابية والآخر لتحديد حركة السعر السلبية. تؤدي التقاطع بين السطور إلى إشارات البيع والشراء المصممة لالتقاط حركة الاتجاه الأكثر ديناميكية ، أعلى أو أقل. لا يوجد أي مؤشر محايد للمؤشر ، والذي سيولد دائمًا ميلًا صعوديًا أو هبوطيًا. يمكنك العثور على الحسابات الكاملة لمؤشر دوامة هنا.

يدور بناء المؤشر حول أعلى المستويات والقيعان في اليومين أو الفترات الماضية. تحدد المسافة من المستوى المرتفع الحالي إلى القاع السابق حركة اتجاه إيجابية ، بينما تحدد المسافة بين القاع الحالي والعالي السابق حركة الاتجاه السلبي. ستظهر حركات الاتجاه الإيجابية أو السلبية بقوة طولًا أطول بين الرقمين ، بينما تظهر حركة الاتجاه الإيجابي أو السلبي الأضعف طولًا أقصر.

عادةً ما يتم التقاط القراءات على مدى 14 فترة (على الرغم من أنه يمكن للفني اختيار أي طول) ثم يتم ضبطها باستخدام مجموعة J. Welles Wilder الحقيقية. يتم نشر النتائج كخطوط متصلة أسفل أشرطة الأسعار ، في حين تتم مقارنة عمليات الانتقال مع مؤشرات الاتجاه الأخرى لإنتاج إشارات تداول صالحة. يمكن للمتداولين استخدام مؤشر الدوامة كمولد إشارة مستقل ، لكن ضع في اعتبارك أنه عرضة للارتحامات الكبيرة والإشارات الخاطئة في الأسواق المزدحمة أو المختلطة.

التآزر مع المؤشرات الأخرى

يؤدي ضبط مؤشر الدوامة إلى فترات أطول إلى تقليل تواتر المناشير الجانبية ولكنه يولد عمليات تأجيل موجبة أو سالبة متأخرة. من ناحية أخرى ، سيؤدي تقصير الطول إلى ظهور العديد من عمليات الانتقال التي فشلت في توليد حركة اتجاه هامة. كقاعدة عامة ، ستستجيب الأوراق المالية التجريبية المرتفعة بشكل أفضل للإعدادات قصيرة الأجل ، بينما تستجيب الأوراق المالية البطيئة الحركة بشكل أفضل للإعدادات طويلة الأجل.

يمكنك تحسين موثوقية المؤشر من خلال مقارنة إشارات مؤشر الدوامة مع أدوات تتبع الاتجاه الأخرى. تُظهر الرياضيات الأساسية العديد من أوجه التشابه مع مؤشر اتجاه وايلدر المتوسط ​​(ADX) ومؤشر الاتجاه السلبي (-DI) ومؤشر الاتجاه الإيجابي (+ DI). هذه الحسابات تترجم إلى ثلاثة أسطر تؤدي إلى عمليات الانتقال المعقدة. بخلاف مؤشر الدوامة ، يمكن لنظام Wilder إصدار قراءات محايدة تخبر التجار بالوقوف أو تجنب التعرض.

يوفر تحليل تقارب متوسط ​​التقارب المتحرك (MACD) توافقًا مثاليًا مع مؤشر الدوامة. إن بنائه مع ثلاثة متوسطات متحركة يقلل من القراءات الخاطئة الناتجة عن مؤشرات متعددة تلتقط نفس البيانات المعيبة. عند رسمها بالرسومات التكرارية ، يولد المؤشر عددًا قليلاً من الإشارات الخاطئة بشكل مفاجئ ، مما يجعله شريكًا مثاليًا لمؤشر دوامة ضوضاء وضوضاء.

تستخدم استراتيجيات التداول التآزري عملية بسيطة تبحث عن إشارات شراء أو بيع متعاطفة في مؤشرات الدوامة وكذلك في مؤشرات أخرى قبل الالتزام برأس المال. يكمن التحدي في شكلين: أولاً ، يجب أن تكون هناك اختلافات كبيرة في مصادر البيانات لتجنب تكرار المعلومات المعيبة ، وفترات المؤشرات الثانية تحتاج إلى التجريب والصقل للتركيز على فترة الحجز المقصودة ، سواء أكانت قصيرة أم متوسطة أم طويلة الأجل.

تعتبر هذه الخطوة الأخيرة من شحذ فترات المؤشر أمرًا حيويًا لأن الاتجاهات تظهر استقلالية الإطار الزمني ، مما يتيح اتجاهات صعودية متعددة واتجاهات هبوطية تتطور في قطاعات زمنية مختلفة على نفس الأمان. سيؤدي هذا السلوك الكسري إلى قراءات خاطئة إذا كان مؤشر الدوامة ينظر إلى جزء واحد من نشاط الاتجاه بينما ينظر المؤشر الثاني إلى الجزء الثاني. يمكن للتجار التغلب على هذا الخطأ من خلال التجربة والخطأ ، من خلال مراقبة كيفية تفاعل أزواج المؤشرات على مختلف الأدوات وفي الأطر الزمنية المختلفة. مع MACD على وجه الخصوص ، من الأفضل غالبًا ترك الإعدادات بمفردها وبدلاً من ذلك ، يمكنك تغيير فترات مؤشر الدوامة.

(لمعرفة المزيد ، راجع: MACD: A Primer .)

إستراتيجية تداول مؤشر الدوامة

في مقالة 2010 التي قدمت مؤشر الدوامة ، وصف المؤلفان Botes و Siepman استراتيجية تداول مؤشر الدوامة المصممة لتصفية الإشارات الخاطئة والحد منها. يصبح الحد الأعلى أو الأدنى في يوم التقاطع الصعودي أو الهبوطي هو سعر الدخول المقصود ، طويلًا أو قصيرًا. قد لا يتم الوصول إلى هذه المستويات في يوم الإشارة ، مما يؤدي إلى أمر شراء أو بيع جيد حتى يتم إلغاؤه ويظل ساريًا لعدة جلسات ، إذا لزم الأمر.

إذا تم وضعه في وقت التقاطع ، يصبح الحد الأقصى أو الأدنى المدقع هو مستوى العمل الوقائي والعكسي. في هذه الإستراتيجية ، سيتم تغطية البيع على المكشوف وانعكاسه على الجانب الطويل عندما يعود السعر إلى أعلى مستوياته بعد التقاطع الإيجابي ، في حين سيتم بيع مركز طويل وعكسه إلى بيع قصير بعد أن يعود السعر إلى أدنى مستوياته التالية كروس سلبي.

يوصون أيضًا بدمج عوامل تصفية الإدخال هذه مع تقنيات إدارة المخاطر الأخرى ، بما في ذلك نقاط وقف الأرباح وحماية الأرباح . هذه التدابير الوقائية تقلل من حدوث إشارات خاطئة مع تعظيم الربح في الاتجاه الأساسي ، حتى عندما يفشل في جمع زخم كبير. ومع ذلك ، يفشل هذا النهج في التعامل مع طول الفترة ، مما يؤدي إلى حدوث موجات من الإشارات الخاطئة حتى يتم ضبطها على فترة الحجز المحددة مسبقًا ثم يتم اختبارها جيدًا.

مثال 1: مايكروسوفت

دعنا نستخدم البيانات التاريخية من Microsoft Corporation (MSFT) لاختبار مؤشر الدوامة. كما ترون في الرسم البياني أدناه ، تراجعت أسهم Microsoft في نطاق ضيق في مارس 2014. مما شجع المتداولين على مراقبة اختراق مربح. في أعقاب مؤشر الدوامة ، توجد إشارة شراء في 14 مارس ، لكن السعر يغلق إلى ما دون أعلى مستوى خلال اليوم عند 38.13 دولار للسهم. يحدد التاجر أمر شراء جيدًا حتى يتم إلغاؤه والذي سيتم تنفيذه عندما يعود الأمن إلى سعر التشغيل هذا.

في 17 مارس ، عاد الأمن مع توقيت مثالي ، متجاوزًا الاختراق ورفعه إلى أقل من 40 دولارًا. يتقاطع المؤشر مع جانب البيع في 10 أبريل ، مما يتيح خروجًا مربحًا يفقد جزءًا كبيرًا من الاتجاه الصعودي.

يساعد MACD والتوقف المؤقت في إدارة التجارة ويقترحان تنفيذ صفقة شراء بعد يوم واحد من إشارة شراء مؤشر الدوامة. كما أصدروا إشارة بيع قبل أربعة أيام ، تدعم خروجًا أكثر ربحية. في هذه الأثناء ، كان من الممكن أن تتوقف نقطة الوقف عند خط الاختراق في 31 مارس بالقرب من 41 دولارًا للسهم عند بيع الورقة المالية في 4 أبريل ، واستحوذت على حصة أكبر من الاتجاه الصعودي المكون من أربع نقاط.

(لمعرفة المزيد ، راجع: Trailing-Stop Techniques .)

مؤشر الدوامة وأنماط الأسعار

يعمل مؤشر الدوامة أيضًا بشكل جيد عند إقرانه بتحليل نمط السعر الكلاسيكي في التعرف على الاتجاهات المشروعة مع تصفية المناشير الجانبية والميكانيكا الأخرى ذات النطاق المحدد. من الناحية النظرية ، يجب أن تولد هذه المجموعة إشارات البيع والشراء الأكثر موثوقية عند نقطتي انعطاف:

1. عندما يتم ضبط نطاق تداول جيد التطور على الانهيار أو الانهيار. عندما يفقد السوق المتجه زخمه أو يصل إلى حاجز كبير يحبذ الانتقال إلى نطاق تداول جديد.

إن كتالوج الأنماط المعروفة ذات النطاق المحدد ، بما في ذلك الأعلام والمستطيلات والمثلثات ، يفيد هذا النهج لأن مستويات الانهيار الطبيعي والانهيار قد تم تفكيكها بالكامل ، مما يسمح للتاجر بالتركيز على مؤشر الدوامة في نفس الوقت الذي تدعم فيه اختبارات الأسعار أو المقاومة. يمكن قياس قوة الاتجاه والمتانة من أجل تقارب الدورة باستخدام مؤشرات ستوكاستيك المحددة عند 5،3،3 أو ​​مؤشر قوة نسبي آخر.

(للمزيد ، انظر: فهم مؤشرات الزخم ومؤشر القوة النسبية .)

مثال 2: الخطوط الجوية الأمريكية

تضع American Airlines Group Inc. (AAL) نموذجًا مزدوجًا للأعلى في الفترة ما بين ديسمبر 2014 ومايو 2015 ، ثم تنهار في اتجاه هبوطي كبير. يصدر مؤشر الدوامة إشارة بيع قصيرة ثماني جلسات قبل الانهيار الفني ، مما يشجع المبيعات القصيرة المبكرة ضمن نطاق التداول. يعمل التقاطع أيضًا بشكل جيد كمؤشر ثانوي لتجار الأنماط الذين يتطلعون إلى تكديس الاحتمالات لصالحهم. يصل المؤشر القصير الذي يحتوي على دوامة للإشارة إلى ستة أسابيع بعد ذلك ، مما ينشئ مخرجًا مربحًا بالقرب من 40 دولارًا للسهم.

الخط السفلي

يعتمد مؤشر الدوامة اعتمادًا كبيرًا على العمل السابق لـ J. Welles Wilder ، الذي ابتكر العديد من المؤشرات الفنية المهمة. يبني مؤشر الدوامة آلية إشارات للاتجاهات الصعودية والاتجاهية المتسارعة. كما هو الحال مع مؤشرات Wilder ، فإن مؤشر الدوامة يعمل بشكل أفضل عندما يقترن بالأنظمة الأخرى التالية للاتجاه وتحليل أنماط الأسعار الكلاسيكية.