تداول الأسهم المتقلبة مع المؤشرات الفنية

جدول المحتويات

• كيفية البحث عن الأسهم المتقلبة
• تداول الأسهم الأكثر تقلبًا
• الخط السفلي

التقلب هو تشتت عائدات لسوق الأوراق المالية أو مؤشر معين. يتم تحديدها بواسطة المتداولين على المدى القصير على أنها الفرق المتوسط ​​بين أعلى سعر يومي للسهم وانخفاض يومي ، مقسومًا على سعر السهم. السهم الذي يتحرك 5 دولارات يوميًا بسعر سهم 50 دولارًا أكثر تقلبًا من السهم الذي يتحرك 5 دولارات يوميًا بسعر سهم 150 دولارًا ، لأن النسبة المئوية للحركة تكون أكبر من الأولى.

يعتبر تداول الأسهم الأكثر تقلبًا طريقة فعالة للتداول ، نظرًا لأن هذه الأسهم توفر نظريًا أكبر قدر من الأرباح. لا يخلو العديد من المتداولين من هذه المخاطر ، لكنهم يواجهون سؤالين أساسيين: كيفية العثور على الأسهم الأكثر تقلبًا ، وكيفية تداولها باستخدام المؤشرات الفنية.

الماخذ الرئيسية

• يبحث المتداولون غالبًا عن أكثر الأسهم تقلبًا في السوق من أجل الاستفادة من حركة السعر خلال اليوم واستراتيجيات الزخم على المدى القصير. يمكن للعديد من أدوات فرز المواقع على الإنترنت مساعدتك في تحديد قائمة الأسهم المتقلبة التي ترغب في تداولها وتضييقها. ، على الرغم من احتمال أن تكون مربحة ، إلا أنه ينطوي على مخاطرة وقد يؤدي إلى خسائر أكبر.

كيفية العثور على الأسهم الأكثر تقلبا

العثور على الأسهم الأكثر تقلبًا ليس معقدًا ولا يتطلب إجراء بحث مستمر أو فحص الأسهم. بدلاً من ذلك ، قم بتشغيل شاشة أسهم للأسهم المتقلبة باستمرار. يعد الحجم ضروريًا أيضًا عند تداول الأسهم المتقلبة ، للدخول والخروج بسهولة.

Stock Fetcher (StockFetcher.com) هو مثال على مرشح يمكنك استخدامه لتتبع الأسهم المتقلبة للغاية. عند تطبيق عوامل تصفية قابلة للتخصيص ، ستقوم Stock Fetcher باختيار الأسهم بمعدل تحركات أكبر من 5٪ يوميًا (بين الفتح والإغلاق) خلال المائة يوم الماضية. كما تقوم بتصفية الأسهم التي يتراوح سعرها بين 10 دولارات و 100 دولار وبمتوسط ​​حجم يومي يزيد عن 4 ملايين في آخر 30 يومًا. علاوة على ذلك ، إذا كنت مهتمًا فقط بالأسهم ، فإن إضافة عامل تصفية مثل "exchange is Amex" يساعد في تجنب ظهور صناديق الاستثمار المتداولة في الرافعة المالية في نتائج البحث.

الخيار الأكثر كثافة للبحث هو البحث عن مخزونات متقلبة كل يوم. يوفر Finviz.com (الإصدار المجاني) أفضل الرابحين والخاسرين والأكثر تقلبًا في كل يوم تداول. استخدم أداة الفرز لمزيد من التصفية لنتائج الرسملة في السوق والأداء والحجم. يؤدي تضييق نطاق البحث بهذه الطريقة إلى تزويد التجار بقائمة من الأسهم المطابقة لمواصفاتهم الدقيقة.

Nasdaq.com يسرد أكبر الرابحين والخاسرين في بورصة ناسداك ، بورصة نيويورك وأميكس. هذه ليست نتائج تمت تصفيتها وتعكس التقلبات فقط لهذا اليوم. لذلك ، توفر القائمة الأسهم المحتملة التي يمكن أن تستمر في التقلب ، ولكن يجب على المتداولين الاطلاع على النتائج يدويًا ومعرفة الأسهم التي لها تاريخ من التقلب ولديها حجم كافٍ يضمن التداول.

تداول الأسهم الأكثر تقلبًا

الأسهم المتقلبة عرضة لتحركات حادة ، الأمر الذي يتطلب الصبر في انتظار الإدخالات ولكن العمل السريع عند ظهور هذه الإدخالات. كما هو الحال مع أي سهم ، يوفر تداول الأسهم المتقلبة التي تتجه منحازًا اتجاهيًا ، مما يعطي المتداول ميزة. يمكن استخدام مؤشرات معينة لتداول الأسهم المتقلبة ، ولكن يجب على المتداول أيضًا مراقبة حركة السعر - مراقبة ما إذا كان السعر يحقق أعلى مستويات تأرجح منخفضة أو أدنى مستويات تأرجح منخفضة مقارنة بالموجات السابقة - لتحديد وقت أخذ إشارات المؤشر ومتى يتم تركهم بمفردهم. فيما يلي مؤشران تقنيان يمكنك استخدامهما في تداول الأسهم المتقلبة ، إلى جانب ما تبحث عنه فيما يتعلق بحركة السعر.

قنوات كيلتنر

وضعت قنوات كيلتنر نطاقًا أعلى ومتوسطًا وسفليًا حول حركة السعر على مخطط الأسهم. يكون المؤشر مفيدًا للغاية في الأسواق ذات الاتجاه القوي عندما يحقق السعر أعلى مستوياته وأدنى مستوياته في اتجاه صعودي أو أعلى مستوياته وأدنى مستوياته في اتجاه هبوطي.

خلال اتجاه صعودي قوي ، سوف "يركب" السعر قناة كيلتنر العليا ، وغالبًا ما تصل حالات الانسحاب إلى النطاق الأوسط ولن تتجاوز النطاق السفلي. وبالتالي فإن النطاق الأوسط هو نقطة دخول محتملة. يتم وضع توقف ما يقرب من نصف إلى ثلثي الطريق بين منتصف الفرقة والنطاق السفلي. يتم وضع خروج فقط فوق النطاق العلوي.

قم بتطبيق نفس المفهوم على اتجاهات الهبوط. غالبًا ما يتتبع السعر خط قناة كيلتنر الأدنى ، وغالبًا ما تصل عمليات السحب إلى النطاق الأوسط ولكن لا تتجاوز خط كيلتنر العلوي. لذلك يوفر الخط الأوسط منطقة دخول قصيرة - يتم وضع نقطة توقف داخل خط كيلتنر العلوي ويكون الهدف أدنى خط كيلتنر السفلي.

يتم إنشاء قنوات كيلتنر عادةً باستخدام أشرطة الأسعار العشرين السابقة ، مع مضاعف متوسط ​​المدى الحقيقي إلى 2.0. عادة ما تكون المكافأة بالنسبة للمخاطر 1.5 أو 2.0 إلى 1 ، مما يعني أن الربح المحتمل للمخاطرة هو 1.50 دولار إلى 2.00 دولار.

الشكل 1. قنوات كيلتنر (20 ، 2.0 ATR) المطبقة على الرسم البياني لمدة دقيقتين

نظرًا لأن قنوات Keltner تتحرك مع تحرك السعر ، يتم وضع الهدف في وقت التداول والاحتفاظ به هناك.

ميزة هذه الاستراتيجية هي أن الأمر ينتظر في النطاق الأوسط. توقيت الإدخال غير مطلوب ، وبمجرد وضع جميع الطلبات ، لن يحتاج المتداول إلى فعل أي شيء باستثناء الجلوس والانتظار حتى يتم ملء المحطة أو الهدف. بدلا من ذلك ، يمكن إدارة التجارة بنشاط. بالنسبة لاتجاه قوي للغاية ، يمكن تعديل الهدف للحصول على المزيد من الأرباح. يجب تقليل الوقف والمخاطر فقط عندما تصبح التجارة مربحة ؛ لا تزداد المخاطر أبدًا أثناء التداول.

عيب هذه الإستراتيجية هو أنها تعمل بشكل جيد في الأسواق ذات الاتجاه ، ولكن بمجرد اختفاء الاتجاه ، ستبدأ خسارة التداولات نظرًا لأن السعر من المرجح أن يتحرك ذهابًا وإيابًا بين خطوط القناة العلوية والسفلية.

تصفية الصفقات على أساس قوة الاتجاه يساعد في هذا الصدد. على سبيل المثال ، خلال الاتجاه الصعودي ، إذا فشل السعر في تحقيق أعلى مستوى قبل الدخول الطويلة بفترة وجيزة ، تجنب التداول ، حيث من المحتمل أن يؤدي التراجع الأعمق إلى إيقاف التداول.

الشكل 2. قنوات كيلتنر (20 ، 2.0 ATR) المطبقة على الرسم البياني لمدة دقيقتين

مؤشر ستوكاستيك

مؤشر الاستوكاستك هو مؤشر آخر مفيد لتداول الأسهم الأكثر تقلبًا. تستخدم هذه الاستراتيجية مؤشر الاستوكاستك على نطاق الأسهم ، أو الأسهم التي تفتقر إلى اتجاه محدد جيدًا. غالبًا ما تستقر الأسهم المتقلبة في نطاق ما قبل تحديد الاتجاه الذي يتجه إلى الاتجاه التالي. نظرًا لأن أي تحرك قوي يمكن أن يخلق وضعية سلبية كبيرة بسرعة ، فإن انتظار بعض التأكيد على الانعكاس أمر حكيم. يوفر مؤشر الاستوكاستك هذا التأكيد.

عندما يفتقر السعر إلى اتجاه واضح ويتحرك بشكل جانبي ، قم بالبيع بالقرب من أعلى النطاق بمجرد تحرك مؤشر ستوكاستيك فوق 80 ثم ينخفض ​​مرة أخرى إلى الأسفل. ضع نقطة توقف أعلى المستوى الذي تشكل للتو مع هدف عند 75 ٪ من الطريق إلى أسفل النطاق. على سبيل المثال ، إذا كان النطاق مرتفعًا 1 دولار ، من أدنى إلى أعلى ، ضع هدفًا عند 0.25 دولار أعلى المستوى.

تأخذ مواقع طويلة بالقرب من أسفل النطاق عندما ينخفض ​​مؤشر ستوكاستيك إلى ما دون 20 ثم يرتفع فوقه. ضع نقطة توقف تحت القاع الأخير واستهدف 75٪ من النطاق. إذا كان النطاق أعلى من 1 دولار ، من أعلى إلى منخفض ، فإن الهدف يقع عند 0.25 دولار دون الأعلى.

تؤخذ التداولات بمجرد تجاوز السعر لمستوى الزناد العشوائي (80 أو 20). لا تنتظر حتى يكتمل شريط الأسعار ؛ بحلول الوقت الذي يكتمل فيه شريط مدته دقيقة أو دقيقتان أو 5 دقائق ، يمكن أن يمتد السعر بعيدًا نحو الهدف لجعل التجارة مجدية.

تجاهل إشارات معاكسة أثناء التداول ؛ اسمح للهدف أو التوقف بالتعرض للضرب. بمجرد أن يصل الهدف إلى الهدف ، إذا استمر السهم في النطاق ، فستتطور إشارة في الاتجاه المعاكس بعد فترة وجيزة. يوضح الشكل 3 صفقة قصيرة ، تليها مباشرة صفقة طويلة ، تليها صفقة بيع قصيرة أخرى.

يستخدم مؤشر الاستوكاستك الإعدادات القياسية لـ 12 فترة و٪ K المحددة عند 3.

الشكل 3. تطبيق ستوكاستيك على الرسم البياني 2 دقيقة

في الشكل 3 ، يبلغ النطاق 0.16 دولارًا (16 دولارًا مطروحًا منها 15.84 دولارًا) ؛ 25 ٪ من 0.16 دولار هو 0.04 دولار. قم بخصم 0.04 دولار من أعلى مستوى عند 16 دولارًا للحصول على هدف للصفقات الطويلة عند 15.96 دولار. أضف 0.04 دولار إلى أدنى مستوى عند 15.84 دولار للحصول على هدف لصفقات بيع 15.88 دولار. بينما يكون النطاق ساري المفعول ، فهذه هي أهدافك للمراكز الطويلة والقصيرة. بهذه الطريقة ، من المرجح أن يتم الوصول إلى الهدف حتى لو كان السعر لا يجعله يصل إلى أعلى أو أسفل النطاق عندما يكون طويلاً أو قصيرًا ، على التوالي.

لأول صفقة بيع ، بعد الساعة 1:30 ظهراً مباشرةً ، يرتفع مؤشر ستوكاستيك فوق 80 ثم ينخفض ​​أدناه. هذا يشير إلى تجارة قصيرة. قم بالبيع بالسعر الحالي بمجرد أن يتجاوز المؤشر 80 من فوق. ضع على الفور وقفًا فوق قمة السعر الأخيرة التي تشكلت للتو. حدد هدف الخروج عند 15.88 دولار. لا تفعل شيئًا آخر حتى يتم الوصول إلى المحطة أو الهدف. يتم الوصول إلى الهدف بعد أقل من ساعة ، مما يؤدي إلى خروجك من التداول بربح. انخفض مؤشر ستوكاستيك منذ أقل من 20 ، وبمجرد أن يرتفع مرة أخرى فوق 20 ، يدخل في صفقة شراء بالسعر الحالي. ضع حدًا سريعًا دون أدنى سعر له والذي تشكل للتو ووضع هدفًا للخروج عند 15.96 دولار. تستمر هذه الصفقة لمدة 15 دقيقة تقريبًا قبل الوصول إلى الهدف المتمثل في تجارة مربحة. تجارة قصيرة أخرى تتطور مباشرة بعد التجارة السابقة ؛ الدخول على المكشوف بالسعر الحالي حيث يتقاطع مؤشر ستوكاستيك مع ما دون 80 ، وتوقف عند أعلى سعر في الآونة الأخيرة ووضع هدف للخروج عند 15.88 دولار. يتم الوصول إلى الهدف بعد أقل من 30 دقيقة.

ميزة هذه الإستراتيجية هي أنها تنتظر انسحابًا إلى منطقة مفيدة ، وبدأ السعر في العودة في اتجاهنا التجاري عندما ندخل. لذلك ، يمكن استخدام وقف ضيق نسبيًا ، وتكون نسبة المخاطرة إلى المخاطرة عادةً 1.5: 1 أو أكثر. العيب الرئيسي هو إشارات خاطئة. الإشارات الخاطئة هي عندما يتقاطع المؤشر مع خط 80 (للبنطلونات القصيرة) أو 20 خطًا (لصفقات الشراء) ، مما قد يؤدي إلى خسارة التداولات قبل تطور الحركة المربحة.

نظرًا لأن مؤشر ستوكاستيك يتحرك أبطأ من السعر ، فقد يقدم المؤشر أيضًا إشارة بعد فوات الأوان. عندما تحدث إشارات الدخول ، قد يكون السعر قد تحرك بالفعل بشكل ملحوظ نحو الهدف ، مما يقلل من احتمالية الربح وربما يجعل التجارة لا تستحق المخاطرة. عند الدخول ، يجب أن تكون المكافأة أكبر بمقدار 1.5 مرة من المخاطرة ، بناءً على الهدف والتوقف. (للمزيد ، انظر: مؤشر ستوكاستيك : مؤشر دقيق للشراء والبيع .)

الخط السفلي

الأسهم المتقلبة جذابة للمتداولين بسبب إمكانية الربح السريع. غالبًا ما يوفر اتجاه الأسهم المتقلبة أكبر إمكانية للربح ، حيث يوجد تحيز اتجاهي لمساعدة المتداولين في اتخاذ القرارات. تعد قنوات Keltner مفيدة في الاتجاهات القوية لأن السعر غالباً ما يتراجع فقط إلى النطاق الأوسط ، مما يوفر الدخول. الجانب السلبي هو أنه بمجرد انتهاء الاتجاه ، ستحدث خسائر في التداول. مراقبة حركة السعر والتأكد من ارتفاع السعر إلى أعلى وأدنى مستوى قبل الدخول في اتجاه صعودي (انخفاض منخفض وأدنى انخفاض لتجارة الاتجاه الهبوطي) سيساعد في تخفيف هذا العيب.

الأسهم المتقلبة لا تتجه دائمًا ؛ انهم في كثير من الأحيان سوط ذهابا وإيابا. خلال النطاق ، عندما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مستوى متطرف (80 أو 20) ثم يعود للخلف في الاتجاه الآخر ، فإنه يشير إلى أن النطاق مستمر ويوفر فرصة تداول. قم بمراقبة كل من الاستوكاستك وقنوات كيلتنر للعمل على إمكانات الاتجاه أو النطاق. لا يوجد مؤشر مثالي - لذلك ، راقب دائمًا حركة السعر للمساعدة في تحديد متى يتجه السوق أو يتراوح بحيث يتم تطبيق الأداة المناسبة. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: كيفية الربح من التقلبات .)