ما هو مؤشر ستوكاستيك RSI؟
مؤشر Stochastic RSI (StochRSI) هو مؤشر يستخدم في التحليل الفني يتراوح بين صفر وواحد (أو صفر و 100 في بعض منصات الرسوم البيانية) ويتم إنشاؤه من خلال تطبيق صيغة مؤشر ستوكاستيك على مجموعة من قيم مؤشر القوة النسبية (RSI) بدلاً من ذلك من بيانات السعر القياسية. باستخدام قيم مؤشر القوة النسبية RSI ضمن صيغة مؤشر ستوكاستيك يعطي المتداولين فكرة عما إذا كانت قيمة مؤشر القوة النسبية الحالية في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
تم تطوير مذبذب StochRSI للاستفادة من كلا مؤشري الزخم من أجل إنشاء مؤشر أكثر حساسية يتوافق مع الأداء التاريخي لأمان معين بدلاً من تحليل عام لتغير السعر.
الماخذ الرئيسية
- تعتبر قراءة StochRSI فوق 0.8 في منطقة ذروة الشراء ، في حين أن القراءة دون 0.2 تعتبر ذروة بيع. على مقياس الصفر إلى 100 ، يوجد فوق 80 ذروة شراء ، وأقل من 20 ذروة بيع. لا يعني بالضرورة أن السعر سيعكس هبوطًا ، تمامًا مثل البيع المفرط لا يعني أن السعر سوف ينعكس أعلى. بدلاً من ذلك ، تنبه ظروف التشبع في البيع والبيع المفرط التجار ببساطة إلى أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يقترب من الحدود القصوى لقراءاته الأخيرة. قراءة الصفر تعني أن مؤشر القوة النسبية RSI في أدنى مستوى له في 14 فترة (أو أي فترة ارتداد يتم اختيارها). تعني قراءة 1 (أو 100) أن مؤشر القوة النسبية RSI في أعلى مستوى في آخر 14 فترة. تظهر قيم StochRSI الأخرى أن مؤشر القوة النسبية RSI نسبة إلى ارتفاع أو انخفاض.
الصيغ لمؤشر ستوكاستيك RSI (StochRSI) هي:
StochRSI = max − minRSI − min حيث: RSI = RSI الحالي readmin = أدنى قراءة RSI خلال الـ 14 فترة الماضية (أو الفاصل الزمني لاسترجاع البحث الخاص بك) max = أعلى قراءة RSI خلال 14 فترة
أين:
مؤشر القوة النسبية = قراءة مؤشر القوة النسبية الحالية ؛
أدنى مؤشر القوة النسبية = أدنى مؤشر القوة النسبية القراءة على مدى فترات 14 الماضية (أو فترة اختيار المختار) ؛ و
أعلى مؤشر القوة النسبية = أعلى قراءة مؤشر القوة النسبية على مدى فترة 14 الماضية (أو فترة الاسترجاع).
كيفية حساب مؤشر ستوكاستيك RSI
يعتمد StochRSI على قراءات RSI. يحتوي مؤشر القوة النسبية على قيمة إدخال ، عادةً 14 ، والتي تخبر المؤشر بعدد فترات البيانات التي يستخدمها في حسابه. ثم يتم استخدام مستويات RSI هذه في صيغة StochRSI.
- سجل مستويات مؤشر القوة النسبية لمدة 14 فترة. في الفترة الرابعة عشرة ، لاحظ قراءة مؤشر القوة النسبية الحالية وأعلى قراءة مؤشر القوة النسبية وأدنى قراءة مؤشر القوة النسبية. أصبح من الممكن الآن ملء جميع متغيرات الصيغة لـ StochRSI. في الفترة الخامسة عشرة ، لاحظ قراءة مؤشر القوة النسبية الحالية وأعلى قراءة لمؤشر القوة النسبية وأدنى قراءة ، ولكن فقط لفترة 14 الأخيرة (وليس آخر 15). حساب StochRSI الجديد. كما تنتهي كل فترة حساب قيمة StochRSI الجديدة ، فقط باستخدام قيم RSI 14 الأخيرة.
ماذا يقول لك مؤشر ستوكاستيك RSI؟
تم تطوير StochRSI بواسطة Tushar S. Chande و Stanley Kroll وتم تفصيلهما في كتابهما "The Technical Technical Trader" ، الذي تم نشره لأول مرة في عام 1994. بينما كانت المؤشرات الفنية موجودة بالفعل لإظهار مستويات التشبع في البيع والبيع المفرط ، قام الاثنان بتطوير StochRSI لتحسين الحساسية وتوليد عدد أكبر من الإشارات مما يمكن أن تفعله المؤشرات التقليدية.
يرى StochRSI أن هناك ذروة بيع عند انخفاض القيمة إلى ما دون 0.20 ، مما يعني أن قيمة مؤشر القوة النسبية RSI يتم تداولها في الطرف الأدنى من نطاقه المحدد مسبقًا ، وأن الاتجاه قصير الأجل للأمن الأساسي قد يكون قريبًا من انخفاض منخفض محتمل. بالمقابل ، تشير القراءة فوق 0.80 إلى أن مؤشر القوة النسبية قد يصل إلى أعلى مستوياته ويمكن استخدامه للإشارة إلى تراجع في الأمن الأساسي.
جنبا إلى جنب مع تحديد ظروف ذروة الشراء / ذروة البيع ، يمكن استخدام StochRSI لتحديد الاتجاهات قصيرة الأجل من خلال النظر إليها في سياق مذبذب مع خط الوسط عند 0.50. عندما يكون مؤشر StochRSI أعلى من 0.50 ، فقد ينظر إلى الأمن على أنه يتجه للأعلى والعكس بالعكس عندما يكون أقل من 0.50.
يجب أيضًا استخدام StochRSI بالاقتران مع المؤشرات الفنية الأخرى أو أنماط المخططات لتعظيم الفعالية ، خاصة بالنظر إلى ارتفاع عدد الإشارات التي يولدها.
بالإضافة إلى ذلك ، قد تكون مؤشرات التذبذب غير الزخم مثل خط توزيع التراكم مفيدة بشكل خاص لأنها لا تتداخل من حيث الوظيفة وتوفر رؤى من منظور مختلف.
الفرق بين مؤشر القوة النسبية لمؤشر ستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية (RSI)
تبدو متشابهة ، ولكن يعتمد StochRSI على صيغة مختلفة عن ما يولد قيم RSI. مؤشر القوة النسبية هو مشتق من السعر. وفي الوقت نفسه ، stochRSI هو مشتق من مؤشر القوة النسبية نفسه ، أو مشتق ثان من السعر. أحد الاختلافات الرئيسية هو مدى سرعة تحرك المؤشرات. يتحرك مؤشر StochRSI بسرعة كبيرة من ذروة الشراء إلى ذروة البيع ، أو العكس ، في حين أن مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر متحرك أبطأ بكثير. واحد ليس أفضل من الآخر ، StochRSI يتحرك فقط (وبسرعة أكبر) من مؤشر القوة النسبية.
قيود استخدام مؤشر ستوكاستيك RSI
الجانب السلبي لاستخدام StochRSI هو أنها تميل إلى أن تكون متقلبة للغاية ، والانتقال بسرعة من الأعلى إلى الأدنى. قد يساعد تجانس StochRSI في هذا الصدد. سيأخذ بعض المتداولين متوسطًا متحركًا لمؤشر StochRSI لتقليل التقلبات وجعل المؤشر أكثر فائدة. على سبيل المثال ، يمكن أن ينتج عن المتوسط المتحرك البسيط لعشرة أيام من StochRSI مؤشرًا أكثر سلاسة وأكثر استقرارًا. تسمح معظم منصات الرسوم البيانية بتطبيق نوع من المؤشرات على نوع آخر دون الحاجة إلى أي حسابات شخصية.
أيضا ، فإن StochRSI هو المشتق الثاني من السعر. بمعنى آخر ، يكون ناتجها على بعد خطوتين من السعر الفعلي للأصل الجاري تحليله ، مما يعني في بعض الأحيان أنه قد يكون غير متزامن مع سعر سوق الأصل في الوقت الفعلي.
