كل من مؤشر القوة النسبية (RSI) ومذبذب الاستوكاستك هما مذبذبات زخم الأسعار التي تستخدم للتنبؤ باتجاهات السوق. على الرغم من أهدافهم المتشابهة ، فإن لديهم نظريات وأساليب مختلفة تمامًا. يعتمد مؤشر الاستوكاستك على افتراض أن أسعار الإغلاق يجب أن تغلق بالقرب من نفس الاتجاه مثل الاتجاه الحالي. يتتبع مؤشر القوة النسبية مستويات ذروة البيع والبيع المفرط عن طريق قياس سرعة تحركات الأسعار. يستخدم المزيد من المحللين مؤشر القوة النسبية على مؤشر الاستوكاستك ، ولكن كلاهما من المؤشرات الفنية المعروفة والسمعة الطيبة.
مؤشر القوة النسبية
طور J. Welles Wilder Jr. مؤشر القوة النسبية من خلال مقارنة المكاسب الأخيرة في السوق مع الخسائر الأخيرة. وهو مؤشر الزخم الذي يقيس حجم التغييرات الأخيرة في الأسعار لتقييم حالات ذروة الشراء أو ذروة البيع في سعر السهم أو الأصول الأخرى. يتم عرض مؤشر القوة النسبية على شكل مذبذب (رسم بياني خطي يتحرك بين طرفين) ويمكن أن يكون له قراءة من 0 إلى 100 ويتم رسمه على خط أسفل مخطط السعر. نقطة الوسط للخط هي 50. عندما تكون قيمة مؤشر القوة النسبية RSI أعلى من 70 ، يعتبر الأصل الأساسي في منطقة ذروة الشراء. على العكس ، يعتبر الأصل ذروة بيع عندما يكون مؤشر القوة النسبية RSI أقل من 30. يستخدم التجار أيضًا مؤشر القوة النسبية لتحديد مجالات الدعم والمقاومة ، والاختلافات الفورية لتحديد الانعكاسات المحتملة وتأكيد الإشارات من المؤشرات الأخرى.
مؤشرات التذبذب العشوائي
تم إنشاء مؤشرات التذبذب العشوائي بواسطة جورج لين. مؤشر التذبذب العشوائي هو مؤشر زخم يقارن سعر إغلاق معين للأوراق المالية بمجموعة من أسعارها خلال فترة زمنية معينة. يمكن تقليل حساسية المذبذب لحركات السوق عن طريق ضبط تلك الفترة الزمنية أو عن طريق أخذ متوسط متحرك للنتيجة. يتم استخدامه لإنشاء إشارات تداول في منطقة ذروة البيع والبيع.
اعتقد لين أن الأسعار تميل إلى الإغلاق بالقرب من أعلى مستوياتها في الأسواق الصعودية وقرب أدنى مستوياتها في الأسواق الهبوطية. مثل مؤشر القوة النسبية RSI ، يتم رسم القيم العشوائية في نطاق محدد بين 0 و 100. توجد ظروف ذروة الشراء عندما يتجاوز المذبذب مستوى 80 ، ويتم اعتبار الأصل في حالة ذروة بيع عندما تقل القيم عن 20. ويتكون مخطط الاستوكاستك بشكل عام من سطرين: واحد تعكس القيمة الفعلية للمذبذب لكل جلسة ، وواحدة تعكس متوسطها المتحرك البسيط لمدة ثلاثة أيام. نظرًا لأنه يعتقد أن السعر يتبع الزخم ، يعتبر تقاطع هذين الخطين بمثابة إشارة إلى أن الانعكاس قد يكون في الأعمال ، حيث يشير إلى حدوث تحول كبير في الزخم من يوم لآخر.
يُعتبر الاختلاف بين مؤشر الاستوكاستك وحركة سعر الاتجاه أيضًا إشارة انعكاس مهمة. على سبيل المثال ، عندما يصل الاتجاه الهابط إلى قاع منخفض جديد ، لكن المذبذب يطبع قاعًا أعلى ، فقد يكون ذلك مؤشرا على أن الدببة تستنفد زخمها وانعكاس صعودي يخمر.
الخط السفلي
بشكل عام ، مؤشر القوة النسبية RSI مفيد أكثر في اتجاه الأسواق ، ومؤشر ستوكاستيك أكثر فائدة في الأسواق الجانبية أو المتقلبة. تم تصميم مؤشر القوة النسبية (RSI) لقياس سرعة تحركات الأسعار ، بينما تعمل صيغة مؤشر الاستوكاستك بشكل أفضل في نطاقات تداول ثابتة.
