يتضمن التداول الكمي استخدام خوارزميات الكمبيوتر والبرامج القائمة على نماذج رياضية بسيطة أو معقدة لتحديد الفرص التجارية المتاحة والاستفادة منها. في النهاية الخلفية ، يشتمل التداول الكمي أيضًا على عمل بحثي على البيانات التاريخية بهدف تحديد فرص الربح. يستخدم التداول الكمي على نطاق واسع على المستويين الفردي والمؤسسي للتردد العالي والخوارزمية والمراجحة والتداول الآلي. يُعرف التجار المشاركون في مثل هذا التحليل الكمي وأنشطة التداول ذات الصلة عادةً بالكوانتات أو التجار الكميين.
كيف تطورت التجارة الكمية ؟
في وقت سابق ، كانت الأسواق مادية وقائمة على الأرضية ، حيث تفاعل التجار وصناع السوق ، واتفقوا على الأمن والسعر والكمية واستقروا التجارة على الورق. من بين المؤهلات الأخرى ، تم اعتبار الصوت الواضح العالي والبناء القوي أحد الأصول للمتداولين للوظائف الشاغرة ، حيث جعلهم مثيرون للإعجاب في قاعة التداول. عندما أصبحت الأسواق رقمية مع امتداد وتوسع عالميين ، أفرغت الطوابق. التجار الذين لم يكن لديهم الكثير ليقدمونه لكن الصوت العالي بدأ في التلاشي ، مما فتح الطريق أمام التقنيين المهرة بالحاسوب. عرضت الأسواق الإلكترونية توسعًا كبيرًا ، والكثير من بيانات التداول ، والأصول الجديدة والأوراق المالية ، وقد أتيحت الفرصة لاستخراج البيانات والبحث والتحليل وأنظمة التداول الآلية. في العقدين الماضيين ، ماجستير في إدارة الأعمال والدكتوراه أصحاب الأعمال المالية وعلوم الكمبيوتر وحتى الشبكات العصبية يشغلون وظائف التجار في المؤسسات التجارية المشهورة.
ملف تعريف المتداول الكمي:
قد يعمل متداول كمي لصالح شركة تجارية صغيرة أو متوسطة أو كبيرة للحصول على راتب وسيم مع دفعات عالية المكافآت بناءً على أرباح التداول الناتجة. يشمل أصحاب العمل مكاتب تداول للبنوك الاستثمارية العالمية / صناديق التحوط / شركات المراجحة التجارية لشركات تجارية محلية صغيرة الحجم. اليوم ، يتطلب الحصول على وظيفة تاجر في الشركات المنشأة درجة الماجستير المتخصصة في مجرى كمي (ماجستير في إدارة الأعمال ، دكتوراه ، CFA) ، إلا إذا كان أحد المتداولين المتمرسين ذوي الخبرة العملية المؤكدة. يمكن أن تبدأ الحوالات الأصغر سنا الأقل خبرة في الشركات الصغيرة الحجم ، أو أن تبدأ كمحللين مبتدئين وتعمل في طريقها على مدى فترة طويلة ، على الرغم من أنها مجال تنافسي قوي.
يقوم عدد قليل من الأشخاص الآخرين ذوي المواقف الريادية بتطوير وإدارة أنظمة التداول الخاصة بهم على أساس الملكية.
بغض النظر عما إذا كانوا يعملون في شركة مالية أو لأنفسهم ، عادةً ما يكون لدى quants:
- خبرة في استخدام الكمبيوتر
- التدريب العملي على معرفة واحدة أو أكثر من لغات البرمجة
- الإلمام ببناء وتخصيص أنظمة التداول وإمكانيات الأتمتة
- الألفة مع يغذي البيانات واستخدامها
- استخراج البيانات والبحث والقدرات التحليلية
- المخاطرة قدرات ومزاج التاجر
- عقلية مبتكرة لاكتشاف الاستراتيجيات والفرص الجديدة بشكل مستمر
متطلبات البنية الأساسية للمتداول الكمي:
- أنظمة للوصول إلى بيانات السوق ، مثل محطة البيانات بلومبرغ ، التي لديها أدوات التحليل الفني والكمية المتاحة التي تتلاءم مع دفق تداولها (مثل البولنجر باند ، الرسوم البيانية ، وما إلى ذلك)
- أنظمة الكمبيوتر التي تتوافق مع لغة البرمجة - تعد Perl و C ++ و Java و Python هي الأكثر شيوعًا بين مجتمع المتداولين
- توافر البيانات التاريخية و / أو في الوقت الحقيقي ، لإعادة اختبار استراتيجياتها المحددة
- الوصول الآلي إلى حسابات الوساطة / التداول عادة من خلال الوصول المباشر إلى السوق
باستخدام ما سبق ، يقوم المتداول الكمي بالأنشطة التالية:
- تحديد استراتيجية التداول: يمكن أن تستند إلى أرقام بسيطة لحجم السعر ، أو على نموذج رياضي معقد
- تطوير وبناء خوارزمية العمل / البرنامج / النظام على أساس استراتيجية التداول
- اختبر النموذج الأولي للتحقق من التنفيذ العملي ، والتخصيص المطلوب: بمجرد تحديده ، من المهم للغاية إعادة اختبار الاستراتيجية على بيانات الاختبار التاريخية / الحية لتقييم الجدوى العملية. يتم إدخال المزيد من التغييرات حسب الحاجة
- تضمين معايير إدارة المخاطر: إجراء تحليل للسيناريوهات ، وتنفيذ آليات وقف الخسارة ، وحدود تخصيص رأس المال ، وما إلى ذلك لجعل النظام آمنًا قدر الإمكان
- تطبيق نظام البث المباشر للتنفيذ التجاري في السوق المفتوحة: دع الإعداد الكمي يعمل ، ومراقبة مستمرة لإمكانات جني الأرباح. مزيد من التخصيص للتحسينات أو الإخفاقات المحددة ، إن وجدت
- مواصلة الجهود لتحديد استراتيجيات جديدة
- بالإضافة إلى ذلك ، يعمل في الخلفية داخل قسم الأبحاث ، ويوفر نصائح للتجارة للمتداولين في قسم التجارة
وظيفة المتداول الكمي هي عملية مستمرة وصارمة مع ساعات عمل طويلة. يبدو أن التداول في الوقت الحاضر أصبح سوق كمبيوتر مقابل سوق كمبيوتر ، حيث تقتصر مساهمات المتداول البشري على بناء برامج كمبيوتر ذكية بما يكفي للتداول بشكل أفضل من تلك التي طورها النظراء. كلما زادت نسبة التشغيل الآلي في السوق بشكل عام ، كلما كانت هناك حاجة إلى مزيد من الكفاءة مع تراجع فرص الربح مع مرور كل يوم.
الخط السفلي
تبدو مهمة المتداول الكمي والامتيازات المرتبطة بها مربحة للغاية ، لكن الشركات المؤهلة لهذا المجال شديد التنافسية تحتاج إلى مهارات متعددة الجوانب ومعارف ومزاج. عادة ما يكون للمتداولين الكميين معدل نجاح معتدل ، والعديد منهم يقومون بالتنويع أو الخروج إلى التدفقات الأخرى بعد بضع سنوات بسبب الإرهاق. بصرف النظر عن جميع الهياكل الأساسية والمهارات والمعرفة اللازمة ، يحتاج المرء إلى أن يكون لديه العقلية الصحيحة ليكون ناجحًا.
