جدول المحتويات
- النسبة المئوية لمذبذب الأسعار - PPO
- الصيغة والحساب
- ما يخبرك المؤشر
- مقارنة الأصول
- مؤشر القوة النسبية مقابل مؤشر القوة النسبية
- قيود PPO
ما هي النسبة المئوية لمذبذب الأسعار - PPO؟
النسبة المئوية لمذبذب السعر (PPO) هي مؤشر زخم فني يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين من حيث النسبة المئوية. المتوسطات المتحركة هي المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 فترة و 12 فترة (EMA).
يستخدم مؤشر أسعار المنتجين لمقارنة أداء الأصول وتقلبها ، والتباعد الفوري الذي قد يؤدي إلى انعكاسات الأسعار ، وتوليد إشارات التجارة ، والمساعدة في تأكيد اتجاه الاتجاه. يشبه مؤشر PPO مؤشر انحراف التقارب المتوسط المتحرك (MACD) ، باستثناء مؤشر PPO الذي يقيس فرق النسبة المئوية بين اثنين من EMA ، بينما يقيس MACD الفرق المطلق (بالدولار). يفضل بعض المتداولين PPO لأن القراءات قابلة للمقارنة بين الأصول بأسعار مختلفة ، في حين أن قراءات MACD ليست قابلة للمقارنة.
الماخذ الرئيسية
- نموذج PPO يحتوي على خطين ، خط PPO ، وخط الإشارة. خط الإشارة هو EMA لـ PPO ، لذلك يتحرك أبطأ من PPO. يستخدم PPO لعبور خط الإشارة من قبل بعض المتداولين كإشارة تداول. عندما يعبر أعلاه من الأسفل ، يكون ذلك بمثابة عملية شراء ، وعندما يتقاطع من أسفل من أعلى إلى أن يتم البيع. عندما يكون مؤشر أسعار المنتجين أعلى من الصفر مما يساعد على الإشارة إلى اتجاه صعودي ، حيث أن EMA قصير الأجل أعلى من EMA على المدى الطويل. مؤشر أسعار المنتجين أقل من الصفر ، المتوسط قصير الأجل أقل من المتوسط الطويل الأجل ، مما يساعد على الإشارة إلى اتجاه هبوطي.
صيغة وحساب PPO
استخدم الصيغة التالية لحساب العلاقة بين متوسطين متحركين لعقد.
PPO = 26 فترة EMA12 فترة EMA − 26 فترة EMA × 100 خط الإشارة = EMA لـ 9 فترات لـ PPOPPO Histogram = PPO − خط الإشارة في مكان:
- حساب EMA لمدة 12 فترة لسعر الأصل.حساب EMA لمدة 26 فترة لسعر الأصل.تطبيق هذه على صيغة PPO للحصول على قيمة PPO الحالية. عند وجود ما لا يقل عن تسع قيم PPO ، إنشاء خط الإشارة عن طريق حساب تقوم EMA المكونة من تسع فترات من PPO.To بقراءة الرسم البياني ، وطرح قيمة PPO الحالية من قيمة خط الإشارة الحالية. الرسم البياني هو تمثيل مرئي اختياري للمسافة بين هذين الخطين.
ما يخبرك المؤشر
مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر الماكد على حد سواء هما مؤشرا للزخم يقيسان الفارق بين المتوسطين المتحركين الأسي لمدة 26 فترة و 12 فترة. والفرق الرئيسي بين هذه المؤشرات هو أن مؤشر الماكد يبلغ عن الفرق المطلق بين EMAs ، بينما تعرب PPO عن هذا الاختلاف كنسبة مئوية. يتيح ذلك للمتداول استخدام مؤشر PPO لمقارنة الأصول بأسعار مختلفة بسهولة أكبر. على سبيل المثال ، بصرف النظر عن سعر الأصل ، تعني نتيجة تعادل القوة الشرائية للقيمة 10 أن متوسط المدى القصير هو 10 ٪ أعلى من المتوسط على المدى الطويل.
يولد مؤشر أسعار المنتجين إشارات تجارية بنفس طريقة عمل مؤشر الماكد. ينشئ المؤشر إشارة شراء عندما يعبر خط PPO أعلى خط الإشارة من أسفل ، وتحدث إشارة بيع عندما يعبر خط PPO أسفل الإشارة من الأعلى. يتم إنشاء خط الإشارة عن طريق أخذ EMA تسع فترات من خط PPO. يتم استخدام عمليات الانتقال لخط الإشارة بالتزامن مع تحديد موقع PPO بالنسبة للصفر / الخط المركزي.
عندما يكون مؤشر أسعار المنتجين أعلى من الصفر ، فإن ذلك يساعد على تأكيد الاتجاه الصعودي حيث أن EMA قصير الأجل أعلى من EMA طويل الأجل. عندما يكون PPO أقل من الصفر ، فإن EMA على المدى القصير يكون أقل من EMA على المدى الطويل ، وهو مؤشر على اتجاه هبوطي. يفضل بعض المتداولين أخذ إشارات شراء خط الإشارة فقط عندما يكون مؤشر أسعار المنتجين أعلى من الصفر ، أو عندما يظهر السعر مسار تصاعدي إجمالي. وبالمثل ، عندما يكون مؤشر أسعار المنتجين أقل من الصفر ، فقد يتجاهلون إشارات الشراء ، و / أو يأخذون إشارات البيع على المكشوف فقط.
عمليات إنشاء خط الوسط Centerline أيضًا تولد إشارات تداول. يعتبر المتداولون أن التحرك من أسفل إلى أعلى خط الوسط هو اتجاه صعودي ، كما يعتبر الانتقال من أعلى إلى أسفل خط الوسط هبوطيًا. يعبر PPO عن خط الوسط عند تقاطع المتوسط المتحرك لمدة 12 فترة و 26 فترة.
يمكن للمتداولين أيضًا استخدام مؤشر أسعار المنتجين للبحث عن الاختلاف الفني بين المؤشر والسعر. على سبيل المثال ، إذا حقق سعر الأصل ارتفاعًا أعلى ، لكن المؤشر حقق ارتفاعًا أقل ، فقد يشير ذلك إلى أن الزخم الصعودي آخذ في الانخفاض. على العكس من ذلك ، إذا كان سعر الأصل منخفضًا ، لكن المؤشر حقق انخفاضًا أعلى ، فقد يشير ذلك إلى أن المضاربين على الشراء يفقدون جاذبيتهم وقد يرتفع السعر قريبًا.
مقارنة الأصول
تسمح قيمة النسبة المئوية لل PPO للمتداولين باستخدام المؤشر لمقارنة الأصول المختلفة من حيث الأداء والتقلب. هذا مفيد بشكل خاص إذا كانت الأصول تختلف اختلافًا كبيرًا في السعر.
على سبيل المثال ، يمكن للمتداول الذي يقوم بمقارنة Apple ، والذي يتم تداوله بسعر 175 دولارًا ، وأمازون ، والذي يتم تداوله بسعر 1650 دولارًا ، مقارنة نطاق التذبذب للمؤشر لكل سهم لتحديد السهم الأكثر تقلبًا.
إذا كان نطاق PPO الخاص بـ Apple يتراوح بين 3.25 و -5.80 للعام الماضي ، ومدى PPO من Amazon يتراوح بين 2.65 و -4.5 ، فمن الواضح أن Apple أكثر تقلبًا لأن لديها نطاق 9.05 نقطة مقارنة بنطاق الأمازون 7.15. هذا هو مقارنة تقريبية للغاية بين التقلبين. يقيس المؤشر فقط ويعكس المسافة بين متوسطين متحركين ، وليس حركة السعر الفعلية.
مؤشر PPO مفيد أيضًا لمقارنة الزخم بين الأصول. يحتاج المتداولون ببساطة إلى معرفة الأصول التي لديها قيمة PPO أعلى لمعرفة أي الزخم أكثر. إذا كانت Apple تحتوي على PPO لثلاثة أرقام وكان لدى Amazon قيمة PPO لواحد ، عندما يكون لدى Apple قوة أكثر حداثة ، لأن EMA على المدى القصير يكون أعلى من EMA على المدى الطويل.
مؤشر القوة النسبية ومؤشر القوة النسبية - اختلافات مؤشر القوة النسبية
يقيس PPO المسافة بين EMA أقصر وأطول مدة. مؤشر القوة النسبية هو نوع آخر من مؤشرات التذبذب يقيس مكاسب وخسائر الأسعار الأخيرة. يستخدم مؤشر القوة النسبية RSI للمساعدة في تقييم حالات التشبع في البيع والبيع المفرط ، بالإضافة إلى الاختلافات الفورية وتأكيد الاتجاهات. يتم حساب المؤشرات وتفسيرها بشكل مختلف ، وبالتالي فإنها ستوفر معلومات مختلفة للمتداولين.
قيود PPO
PPO عرضة لتقديم إشارات التقاطع الخاطئة ، سواء من حيث عمليات الانتقال لخط الإشارة أو عمليات الانتقال المركزية. لنفترض أن السعر يرتفع ، ولكنه يتحرك جانبًا. سيتقارب كل من EMAs خلال الفترة الجانبية ، مما قد ينتج عنه تقاطع خط الإشارة وربما تقاطع خط الوسط. ومع ذلك ، فإن السعر لم ينعكس أو يغير اتجاهه بالفعل ، لقد توقف مؤقتًا. يجب على التجار الذين يستخدمون PPO وضع ذلك في الاعتبار عند استخدام PPO لإنشاء إشارات التجارة.
قد يحدث تقاطعان أو أكثر قبل ظهور حركة سعر قوية. من المحتمل أن تؤدي عمليات الانتقال المتعددة دون تحرك سعر كبير إلى تداولات خاسرة متعددة.
يستخدم المؤشر أيضًا لاكتشاف الاختلافات ، مما قد ينبئ بانعكاس السعر. لكن الاختلاف ليس إشارة توقيت. يمكن أن تستمر لفترة طويلة ، ولن يؤدي دائمًا إلى عكس السعر.
يتكون المؤشر من المسافة بين EMAs (PPO) ، و EMA لـ PPO (خط الإشارة). لا يوجد شيء تنبؤي بطبيعته في هذه الحسابات. إنهم يعرضون ما حدث ، وليس بالضرورة ما سيحدث في المستقبل.
