عند التداول في سوق الفوركس أو الأسواق الأخرى ، يتم إخبارنا في كثير من الأحيان باستراتيجية مشتركة لإدارة الأموال تتطلب أن يكون متوسط الربح أكثر من متوسط الخسارة لكل عملية تداول. من السهل افتراض أن هذه النصيحة الشائعة يجب أن تكون صحيحة. ومع ذلك ، إذا ألقينا نظرة أعمق على العلاقة بين الربح والخسارة ، فمن الواضح أن الأفكار "القديمة" الشائعة قد تحتاج إلى تعديل.
نسبة الربح / الخسارة
تشير نسبة الربح / الخسارة إلى حجم متوسط الربح مقارنة بحجم متوسط الخسارة لكل صفقة. على سبيل المثال ، إذا كان الربح المتوقع هو 900 دولار وخسارتك المتوقعة 300 دولار لتداول معين ، فإن نسبة الربح / الخسارة تبلغ 3: 1 - أي 900 دولار مقسومًا على 300 دولار.
تدافع العديد من دفاتر التداول و "المعلمون" عن نسبة ربح / خسارة لا تقل عن 2: 1 أو 3: 1 ، مما يعني أنه مقابل كل 200 دولار أو 300 دولار تقوم بها في كل عملية تداول ، يجب أن تكون الخسارة المحتملة عند 100 دولار.
للوهلة الأولى ، فإن معظم الناس يتفقون مع هذه التوصية. بعد كل شيء ، ألا ينبغي أن تظل أي خسارة محتملة صغيرة بقدر الإمكان وأي ربح محتمل يكون أكبر قدر ممكن؟ الجواب هو ، ليس دائما. في الواقع ، قد تكون هذه النصيحة الشائعة مضللة ويمكن أن تسبب ضررًا لحسابك التجاري.
تعتبر النصيحة الشاملة المتمثلة في وجود نسبة ربح / خسارة لا تقل عن 2: 1 أو 3: 1 لكل عملية تجارية مفرطة في التبسيط لأنها لا تأخذ في الاعتبار الحقائق العملية لسوق الفوركس (أو أي أسواق أخرى) ، تداول الفرد أسلوب ومتوسط ربحية الفرد في التجارة (APPT) عامل ، والتي يشار إليها أيضا باسم التوقع الإحصائي.
أهمية متوسط الربحية في التجارة
يشير متوسط الربحية لكل صفقة (APPT) أساسًا إلى متوسط المبلغ الذي يمكن أن تتوقعه للفوز أو الخسارة لكل صفقة. يركز معظم الأشخاص على إما تحقيق التوازن بين نسب الربح / الخسارة أو على دقة طريقة تداولهم بحيث لا يدركون وجود صورة أكبر: يعتمد أدائك التجاري إلى حد كبير على APPT الخاص بك.
هذه هي الصيغة لمتوسط الربحية في التجارة:
APPT = (PW × AW) - (PL × AL) حيث: PW = احتمال winAW = متوسط winPL = احتمال الخسارة
دعنا نستكشف APPT للسيناريوهات الافتراضية التالية:
السيناريو أ:
دعنا نقول أنه من بين كل 10 صفقات تتقنها ، فإنك تستفيد من ثلاثة منها وتدرك خسارة سبعة. احتمال فوزك هو 30٪ ، أو 0.3 ، بينما احتمال الخسارة 70٪ أو 0.7. متوسط ربحك التجاري يبلغ 600 دولار ومتوسط الخسارة 300 دولار.
في هذا السيناريو ، فإن APPT هي:
(0.3 × $ 600) - (0.7 × 300 $) = - $ 30
كما ترون ، فإن APPT هو رقم سالب ، مما يعني أنه من المرجح أن تخسر 30 دولارًا مقابل كل عملية تداول تجريها. هذا اقتراح خاسر!
على الرغم من أن نسبة الربح / الخسارة هي 2: 1 ، فإن طريقة التداول هذه تنتج تداولات رابحة بنسبة 30٪ فقط من الوقت ، مما ينفي الفائدة المفترضة المتمثلة في وجود نسبة ربح / خسارة 2: 1.
السيناريو ب:
الآن دعونا نستكشف APPT لنهج التداول الذي يحتوي على نسبة الربح / الخسارة من 1: 3 ، ولكن لديه تداولات رابحة أكثر من الخاسرة. لنفترض أنه من بين التداولات العشرة التي تضعها ، تجني أرباحًا من ثمانية منها ، وتدرك خسارة في تداولات اثنين.
هنا هو APPT:
(0.8 × $ 100) - (0.2 × 300 $) = $ 20
في هذه الحالة ، على الرغم من أن نسبة الربح / الخسارة في طريقة التداول هذه تبلغ 1: 3 ، إلا أن APPT إيجابية ، مما يعني أنه يمكنك تحقيق الربح مع مرور الوقت.
طرق كثيرة لتصبح مربحة
عند التداول في سوق الفوركس ، لا يوجد منهج واحد لإدارة الأموال أو نهج تداول يناسب الجميع. لا تتمتع النصيحة التقليدية ، مثل التأكد من أن ربحك أكبر من خسارتك في كل عملية تداول مطلقة ، بقيمة كبيرة في عالم التداول الحقيقي إلا إذا كان لديك احتمال كبير لتحقيق تجارة رابحة. ما يهم هو أن APPT الخاصة بك تأتي إيجابية وأن أرباحك الإجمالية أكثر من خسائرك الإجمالية.
