ما هو متعدد الخطية؟
متعددة الخطية هي حدوث علاقات متبادلة عالية بين متغيرات مستقلة في نموذج انحدار متعدد. يمكن أن يؤدي تعدد الخطية إلى نتائج منحرفة أو مضللة عندما يحاول الباحث أو المحلل تحديد مدى فعالية استخدام كل متغير مستقل بشكل أكثر فعالية للتنبؤ أو فهم المتغير التابع في نموذج إحصائي. بشكل عام ، يمكن أن تؤدي الخطية المتعددة إلى فترات ثقة أوسع وقيم احتمال أقل موثوقية للمتغيرات المستقلة. بمعنى أن الاستدلالات الإحصائية من نموذج متعدد الخطية قد لا يمكن الاعتماد عليها.
فهم الالتهاب المتعدد
يستخدم المحللون الإحصائيون نماذج انحدار متعددة للتنبؤ بقيمة المتغير التابع المحدد بناءً على قيم اثنين أو أكثر من المتغيرات المستقلة. يشار إلى المتغير التابع في بعض الأحيان على أنه النتيجة أو الهدف أو متغير المعيار. مثال على ذلك هو نموذج الانحدار متعدد المتغيرات الذي يحاول توقع عوائد الأسهم بناءً على عناصر مثل نسب السعر إلى الأرباح أو القيمة السوقية أو الأداء السابق أو غيرها من البيانات. العائد على الأسهم هو المتغير التابع ومختلف بتات البيانات المالية هي المتغيرات المستقلة.
الماخذ الرئيسية
- Multicollinearity هو مفهوم إحصائي حيث ترتبط المتغيرات المستقلة في نموذج ما. الخطية المتعددة بين المتغيرات المستقلة ستؤدي إلى استنتاجات إحصائية أقل موثوقية. من الأفضل استخدام متغيرات مستقلة غير مرتبطة أو متكررة عند إنشاء نماذج انحدار متعددة تستخدم متغيرين أو أكثر.
يشير الخط متعدد الخطوط في نموذج الانحدار المتعدد إلى أن المتغيرات المستقلة الخطية ترتبط ببعض الشكل ، على الرغم من أن العلاقة قد تكون أو لا تكون عارضة. على سبيل المثال ، قد يكون الأداء السابق مرتبطًا برسملة السوق ، نظرًا لأن الأسهم التي حققت أداءً جيدًا في الماضي سيكون لها قيم سوقية متزايدة. وبعبارة أخرى ، يمكن أن توجد علاقة خطية متعددة عندما يرتبط متغيرين مستقلين بدرجة عالية. يمكن أن يحدث أيضًا إذا تم حساب متغير مستقل من متغيرات أخرى في مجموعة البيانات أو إذا كان متغيرين مستقلين يوفران نتائج متكررة ومتكررة.
إحدى الطرق الأكثر شيوعًا للتخلص من مشكلة الخطية المتعددة هي أولاً تحديد المتغيرات المستقلة الخطية ثم إزالة الكل باستثناء واحد. من الممكن أيضًا التخلص من الخطية المتعددة عن طريق الجمع بين اثنين أو أكثر من المتغيرات الخطية في متغير واحد. يمكن بعد ذلك إجراء التحليل الإحصائي لدراسة العلاقة بين المتغير التابع المحدد والمتغير المستقل الوحيد.
مثال على تعدد الخطى
بالنسبة إلى الاستثمار ، تعد الخطية متعددة الاعتبارات أمرًا شائعًا عند إجراء التحليل الفني للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية المحتملة للأوراق المالية ، مثل الأسهم أو مستقبل السلعة. يرغب محللو السوق في تجنب استخدام المؤشرات الفنية التي تربطها علاقة خطية متداخلة من حيث أنها تستند إلى مدخلات متشابهة جدًا أو ذات صلة ؛ أنها تميل إلى الكشف عن توقعات مماثلة بشأن المتغير التابع لحركة السعر. بدلاً من ذلك ، يجب أن يستند تحليل السوق إلى متغيرات مستقلة مختلفة بشكل ملحوظ لضمان تحليلها للسوق من وجهات نظر تحليلية مستقلة مختلفة.
يلاحظ المحلل الفني الشهير جون بولنجر ، مؤسس مؤشر بولنجر باند ، أن "القاعدة الأساسية للاستخدام الناجح للتحليل الفني تتطلب تجنب الخط متعدد الخطوط وسط المؤشرات".
لحل المشكلة ، يتجنب المحللون استخدام مؤشرين أو أكثر من المؤشرات الفنية من نفس النوع. بدلاً من ذلك ، يقومون بتحليل الأمان باستخدام نوع واحد من المؤشرات ، مثل مؤشر الزخم ثم يقومون بإجراء تحليل منفصل باستخدام نوع مختلف من المؤشر ، مثل مؤشر الاتجاه.
مثال على مشكلة متعددة الخطية المحتملة هو إجراء التحليل الفني فقط باستخدام عدة مؤشرات مماثلة ، مثل مؤشر ستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية (RSI) و Williams٪ R ، وكلها مؤشرات زخم تعتمد على مدخلات مماثلة ومن المرجح أن تنتج مدخلات متشابهة النتائج. في هذه الحالة ، من الأفضل إزالة جميع المؤشرات باستثناء واحد أو إيجاد طريقة لدمج العديد منها في مؤشر واحد فقط ، مع إضافة مؤشر اتجاه من غير المحتمل أن يكون مرتبطًا بدرجة كبيرة بمؤشر الزخم.
