قدم وليد خليل وديفيد ستيكلر مذبذب منطقة الحجم (VZO) في مجلة IFTA 2009 (الاتحاد الدولي للتحليل الفني) ومتابعته في التحليل الفني للأسهم والسلع مجلة في مايو 2011. هذه المقالات تحدد مؤشر تدفق الأموال مع مشغلات التجارة البسيطة وعلاقات وثيقة مع حجم الرصيد (OBV). اكتسبت هذه الأداة الجديدة قوة جذب منذ ذلك الوقت وهي الآن مدرجة في العديد من حزم الرسوم البيانية ، لكن الأمر سيستغرق مزيدًا من الاختبار والخبرة لتقييم إمكاناتها بالكامل.
يقسم المذبذب نشاط الحجم اليومي إلى فئات موجبة وسالبة. إنه إيجابي عندما يكون سعر الإغلاق الحالي أكبر من سعر الإغلاق السابق وسالبًا عندما يكون سعر الإغلاق السابق أقل من سعر الإغلاق السابق. يرسم المنحنى الناتج من خلال مستويات النسبة المئوية النسبية التي تسفر عن سلسلة من إشارات البيع والشراء ، اعتمادًا على المستوى ومؤشر الاتجاه.
صيغة مذبذب منطقة الصوت هي:
VZO = 100 × TVVP حيث: VP = موضع وحدة التخزين = X − فترة EMA (± حجم) TV = إجمالي حجم = X − فترة EMA (حجم)
الفترة الافتراضية هي 14 ولكن يمكن ضبطها بعد الاختبار الخلفي.
ينشئ الحساب متغيرًا يوميًا "R" يحتوي على قراءة حجم أعلى أو أسفل ، اعتمادًا على تلك الجلسة أو شريط الأسعار. يتم تسهيل نتائج VP و TV بمتوسطات متحركة أسي ، ويتم ضرب الأرقام النهائية في 100 لإنشاء مقياس النسبة المئوية على لوحة المؤشر. يتحرك المذبذب صعوديًا عندما يكون R التراكمي له قيمة موجبة ويخفض عندما يكون له قيمة سالبة.
ترجمة
يشير مؤشر VZO إلى اتجاه إيجابي عندما يرتفع أعلى ويحافظ على مستوى 5 ٪ ، واتجاه سلبي عندما ينخفض إلى ما دون مستوى 5 ٪ ويفشل في الارتفاع. تشير التذبذبات بين مستويات 5٪ و 40٪ إلى منطقة اتجاه صعودي ، بينما تشير التذبذبات بين -40٪ و 5٪ إلى منطقة اتجاه هابطة. في الوقت نفسه ، تشير القراءات التي تزيد عن 40 ٪ إلى حالة ذروة الشراء ، في حين تشير القراءات التي تزيد عن 60 ٪ إلى حالة ذروة الشراء. بدلاً من ذلك ، تشير القراءات التي تقل عن -40٪ إلى حالة ذروة البيع ، والتي تصبح ذروة البيع للغاية أقل من 60٪.
تعرض لوحة المؤشر خطوطًا أفقية تتوافق مع مستويات النسبية التي تؤدي إلى إشارات البيع والشراء عند التقاطع:
- شراء أو تغطية إشارة - عبور من أسفل إلى أعلى من خط -40 ٪. بيع أو بيع إشارة قصيرة - عبور من أعلى إلى أسفل خط 40 ٪.LESSER شراء أو تغطية إشارة - عبور من أسفل إلى أعلى من خط 5 ٪ ، ولكن أي يضيف الانتهاك التالي منطقة عازلة بنسبة 7.5٪ قبل إشارة الشراء التالية.
يمكن استخدام متوسط مؤشر الاتجاه (ADX) لمدة 14 فترة مع VZO ، مع قيم أكبر من 18 تشير إلى سوق تتجه. يتم فحص المتوسط المتحرك الأسي لمدة 60 فترة (EMA) عندما يشير ADX إلى اتجاه ، حيث يدل تقاطع السعر فوق المتوسط المتحرك على وجود اتجاه إيجابي ، في حين يشير التقاطع الهبوطي إلى اتجاه هبوطي. يجب أن يتم تبديل هذه القيم وتحسينها عن طريق اختبار أوراق مالية محددة.
يمكن فحص نمط الأسعار وغيرها من المؤشرات لتأكيد إشارات البيع أو الشراء من VZO. توفر أشرطة الصوت الشائعة في معظم مخططات الأسعار معلومات مفيدة في هذا الصدد ، مما يزيد من موثوقية الإشارة عندما تتقاطع التقاطع الصعودي والهبوطي مع متوسط حجم مرتين أو أكبر. بالإضافة إلى ذلك ، ابحث عن OBV للارتفاع عندما يكون VZO قد تجاوز 50٪ وأقل عندما يهبط دون هذا المستوى.
مثال
تقع Penn National Gaming، Inc. (PENN) في اتجاه صعودي متقلب في النصف الأول من العام المبين على الرسم البياني أعلاه ، وأخيراً وصلت إلى مستوى مرتفع جديد في يوليو. أصدرت VZO إشارات شراء رئيسية خلال هذه الفترة ، في ديسمبر ويونيو. كلاهما سبقت اتجاهات صعودية قوية كانت ستحقق أرباحًا ممتازة. تولد الفترة إشارات بيع صالحة ، في فبراير وأبريل ، لكن الإشارات الإضافية في شهري يناير ومايو ويونيو أقل مصداقية لأنها تحدث في نفس الوقت الذي تحدث فيه الأسعار المرتفعة.
الخط السفلي
يقدم مذبذب منطقة الحجم مقاربة جديدة لإشارات الاتجاه المعتمدة على الحجم ، مع أخذ إشاراته من المؤشر التقليدي لحجم الرصيد وإضافة متوسطات تجانس للحصول على إشارات البيع والشراء عند مستويات مختلفة من حركة الاتجاه.
