جدول المحتويات
- خلفية
- مكونات المؤشر
- مكونات المؤشرات الفريدة
- مكونات المؤشرات المختلطة
- إنشاء مؤشر
- مثال
- الحد الأدنى
أصبحت إليوت وجان أسماء عائلية بين مجتمع التجارة العالمي. طور هؤلاء رواد التحليل الفني بعضًا من أكثر التقنيات استخدامًا في هذا المجال. لكن كيف توصل رالف نيلسون إليوت و WD Gann إلى هذه التقنيات ، وكيف أصبحوا ناجحين للغاية؟ والحقيقة أن يقال ، أنها ليست صعبة كما يبدو! تأخذك هذه المقالة خلال عملية إنشاء مؤشر مخصص خاص بك ، والذي يمكنك استخدامه للحصول على ميزة على المنافسة.
خلفية
تذكر أن النظرية وراء التحليل الفني تنص على أن المخططات المالية تأخذ كل الأشياء في الاعتبار - أي ، جميع العوامل الأساسية والبيئية. تستمر النظرية في توضيح أن هذه المخططات تعرض عناصر علم النفس التي يمكن تفسيرها عبر المؤشرات الفنية.
لفهم هذا بشكل أفضل ، دعونا نلقي نظرة على مثال. مشتقات فيبوناتشي مستمدة من تسلسل رياضي: 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، وهلم جرا. يمكننا أن نرى أن الرقم الحالي هو مجموع الرقمين السابقين. ما علاقة هذا بالأسواق؟ حسنًا ، اتضح أن مستويات الارتداد هذه (33٪ ، 50٪ ، 66٪) تؤثر على قرارات المتداولين لدرجة أن المستويات أصبحت مجموعة من مستويات الدعم والمقاومة النفسية. والفكرة هي أنه من خلال إيجاد هذه النقاط على الرسوم البيانية ، يمكن للمرء أن يتنبأ بالاتجاهات المستقبلية لحركات الأسعار.
مكونات المؤشر
يتم إنشاء جميع المؤشرات للتنبؤ بمكان توجه السعر عند وجود شرط معين. يحاول المتداولون التنبؤ بأمرين أساسيين:
- مستويات الدعم والمقاومة: إنها مهمة لأنها المناطق التي تنعكس فيها الأسعار في الاتجاه. الوقت: هذا مهم لأنه يجب أن تكون قادرًا على التنبؤ بموعد حدوث تحركات الأسعار.
في بعض الأحيان ، تتنبأ المؤشرات بهذين العاملين بشكل مباشر - كما هو الحال مع موجات بولينجر باند أو موجات إليوت - لكن المؤشرات عادةً ما تكون لديها مجموعة من القواعد التي تم إصدارها من أجل إصدار تنبؤ.
على سبيل المثال ، عند استخدام مؤشر الاتجاه المتسع (والذي يمثله خط يشير إلى مستويات الزخم) ، نحتاج إلى معرفة المستويات ذات الصلة. المؤشر نفسه هو مجرد خط. يشبه مؤشر الاتجاه العريض مؤشر القوة النسبية RSI ، حيث إنه "محدد النطاق" ، ويستخدم لقياس زخم حركة الأسعار. عندما يكون الخط في المنطقة الوسيطة ، يكون هناك القليل من الزخم. عندما يرتفع إلى المنطقة العليا ، نعلم أن هناك زخمًا متزايدًا والعكس صحيح. يمكن للمرء أن يتطلع إلى اتخاذ موقف طويل عندما يكون الزخم في ارتفاع من المستويات المنخفضة ويتطلع إلى البيع بعد أن يصل الزخم إلى ذروته. من المهم وضع قواعد لتفسير معنى حركات المؤشر من أجل جعلها مفيدة.
مع وضع ذلك في الاعتبار ، دعونا نلقي نظرة على طرق إنشاء التنبؤات. هناك نوعان رئيسيان من المؤشرات: المؤشرات الفريدة والمؤشرات المختلطة. لا يمكن تطوير المؤشرات الفريدة إلا من خلال العناصر الأساسية لتحليل المخططات ، بينما يمكن للمؤشرات المختلطة أن تستخدم مزيجًا من العناصر الأساسية والمؤشرات الحالية.
مكونات المؤشرات الفريدة
تعتمد المؤشرات الفريدة على الجوانب الكامنة في المخططات والوظائف الرياضية. فيما يلي اثنين من المكونات الأكثر شيوعًا:
1. أنماط
تكرر الأنماط ببساطة تتابعات السعر الظاهرة على مدار فترة زمنية معينة. تستخدم العديد من المؤشرات أنماطًا لتمثيل حركات الأسعار المستقبلية المحتملة. على سبيل المثال ، تستند نظرية إليوت ويف إلى فرضية أن جميع الأسعار تتحرك في نمط معين مبسط في المثال التالي:
الشكل 1: نمط موجة إليوت
هناك العديد من الأنماط البسيطة الأخرى التي يستخدمها التجار لتحديد مجالات حركة السعر خلال الدورات. بعض هذه تشمل المثلثات ، والأوتاد ، والمستطيلات.
يمكن التعرف على هذه الأنواع من الأنماط في المخططات بمجرد النظر إليها ؛ ومع ذلك ، توفر أجهزة الكمبيوتر طريقة أسرع بكثير لإنجاز هذه المهمة. توفر تطبيقات وخدمات الكمبيوتر القدرة على تحديد هذه الأنماط تلقائيًا.
2. وظائف رياضية
يمكن أن تتراوح الدوال الرياضية من متوسط السعر إلى وظائف أكثر تعقيدًا استنادًا إلى الحجم ومقاييس أخرى. على سبيل المثال ، خطوط بولينجر باند هي ببساطة نسب مئوية ثابتة فوق وتحت المتوسط المتحرك. توفر هذه الوظيفة الرياضية قناة سعرية واضحة توضح مستويات الدعم والمقاومة.
مكونات المؤشرات المختلطة
تستخدم المؤشرات المختلطة مجموعة من المؤشرات الحالية ويمكن اعتبارها أنظمة تداول مبسطة. هناك طرق لا حصر لها يمكن من خلالها دمج العناصر لتشكيل مؤشرات صالحة. فيما يلي مثال على تقاطع MA:
يستخدم هذا المؤشر المختلط عدة مؤشرات مختلفة بما في ذلك ثلاث حالات للمتوسطات المتحركة. يجب على المرء أولاً رسم المتوسطات المتحركة لثلاثة أيام وسبعة وعشرين يومًا بناءً على تاريخ السعر. ثم تبحث القاعدة عن تقاطع من أجل شراء الورقة المالية أو التقاطع من أجل البيع. يشير هذا النظام إلى المستوى الذي يمكن عنده توقع حركة السعر ويوفر طريقة معقولة لتقدير وقت حدوث ذلك (مع اقتراب الخطوط من بعضها البعض). إليك ما قد يبدو عليه:
الشكل 2: كروس المتوسط المتحرك
إنشاء مؤشر
يمكن للمتداول إنشاء مؤشر باتباع عدة خطوات بسيطة:
- حدد نوع المؤشر الذي ترغب في بنائه: فريدًا أو مختلطًا. حدد المكونات المراد تضمينها في المؤشر الخاص بك. قم بإنشاء مجموعة من القواعد (إذا لزم الأمر) للتحكم في متى وأين يجب توقع حدوث تحركات الأسعار. اختبر المؤشر في السوق الحقيقي من خلال backtesting أو تداول الورق. إذا كان ينتج عوائد جيدة ، ضعه في الخدمة.
مثال
لنفترض أننا نريد إنشاء مؤشر يقيس أحد أهم العناصر الأساسية في الأسواق: تقلبات الأسعار. هدف مؤشرنا هو التنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية بناءً على نمط التأرجح هذا.
الخطوة 1:
نحن نتطلع إلى تطوير مؤشر فريد باستخدام عنصرين أساسيين ، وهما نمط ووظائف الرياضيات.
الخطوة 2:
بالنظر إلى الرسوم البيانية الأسبوعية لسهم الشركة XYZ ، نلاحظ بعض التقلبات الأساسية بين الاتجاه الصعودي والهبوط الذي يستمر كل يوم تقريبًا خمسة أيام. نظرًا لأن مؤشرنا يقيس تقلبات الأسعار ، فيجب أن نهتم بأنماط لتعريف التأرجح والدالة الرياضية ، متوسطات الأسعار ، لتحديد نطاق هذه التقلبات.
الخطوه 3:
نحن الآن بحاجة إلى تحديد القواعد التي تحكم هذه العناصر. الأنماط هي الأسهل في تحديدها: فهي ببساطة أنماط صعودية وهابطة تتناوب كل خمسة أيام أو نحو ذلك. لإنشاء متوسط ، نأخذ عينة من مدة الاتجاهات التصاعدية وعينة من مدة الاتجاهات النزولية. يجب أن تكون النتيجة النهائية لدينا هي فترة زمنية متوقعة حتى تحدث هذه التحركات. لتحديد نطاق التأرجحات ، نستخدم مستوى منخفض نسبيًا مرتفعًا نسبيًا ، ونضعها عند أعلى وأدنى على الرسم البياني الأسبوعي. بعد ذلك ، لإنشاء إسقاط للارتفاع / الانخفاض الحالي استنادًا إلى الإنحدارات / الانخفاضات السابقة ، فنحن ببساطة نعدل إجمالي المنحدرات / الانخفاضات ونتوقع حدوث نفس التحركات المقاسة (+/-) في المستقبل. يتم تحديد اتجاه ومدة الحركة ، مرة أخرى ، حسب النمط.
الخطوة 4:
نحن نتبع هذه الاستراتيجية ونختبرها يدويًا ، أو نستخدم البرامج لرسمها وإنشاء إشارات. نجد أنه يمكن أن يعود بنجاح 5 ٪ لكل أرجوحة (كل خمسة أيام).
الخطوة 5:
أخيرًا ، نعيش مع هذا المفهوم ونتداول بأموال حقيقية.
الحد الأدنى
يتضمن بناء المؤشر الخاص بك إلقاء نظرة أعمق على التحليل الفني ثم تطوير هذه المكونات الأساسية إلى شيء فريد من نوعه. في النهاية ، الهدف هو الحصول على ميزة على المتداولين الآخرين. مجرد إلقاء نظرة على رالف نيلسون إليوت أو WD غان. أعطتهم مؤشراتهم الناجحة ليس فقط ميزة تجارية ولكن أيضًا شهرة وسوء سمعة داخل الدوائر المالية في جميع أنحاء العالم.
