ما هو Hindenburg فأل؟
Hindenburg Omen هو مؤشر فني تم تصميمه للإشارة إلى زيادة احتمال حدوث انهيار في سوق الأسهم. فهو يقارن النسبة المئوية لأعلى مستوياته في 52 أسبوعًا والقيعان الجديدة في 52 أسبوعًا مع نسبة مرجعية محددة مسبقًا للتنبؤ بالاحتمال المتزايد لحدوث انهيار في السوق. سميت على اسم سفينة هيندنبورغ الألمانية التي تحطمت في السادس من مايو عام 1937 ، وقد صممها جيمس ر. ميكا.
الماخذ الرئيسية
- يعد Hindenburg Omen مؤشرًا فنيًا تم تصميمه للإشارة إلى زيادة احتمال حدوث انهيار لسوق الأوراق المالية. فهو يقارن النسبة المئوية لأعلى مستوياته في 52 أسبوعًا ويرتفع إلى نسبة مرجعية محددة مسبقًا للتنبؤ بزيادة احتمال حدوث انهيار في السوق. يتم التأكيد على Omen إذا كانت قيمة MCO سلبية خلال فترة الثلاثين يومًا ، وتم رفضها إذا تحول MCO إلى إيجابي.
فهم هيندينبرج فأل
بالنظر إلى التحيز التصاعدي المتأصل المضمن في تكوين معظم أسواق الأوراق المالية ، فإن أي حدث غير طبيعي يؤدي عادة إلى استجابة طيران إلى الأمان من قبل المستثمرين. يمكن القول إن هذا الجانب من سيكولوجية المستثمر هو العامل الوحيد الأكثر أهمية الذي يؤدي إلى انخفاضات سوقية سريعة أو تعطل السوق.
يبحث Hindenburg Omen عن انحراف إحصائي عن الفرضية القائلة إنه في ظل الظروف العادية ، تحقق الأوراق المالية أعلى مستوياتها في 52 أسبوعًا أو أدنى مستوياتها في 52 أسبوعًا. سيكون الشذوذ إذا حدث كلاهما في نفس الوقت. وفقًا لـ Hindenburg Omen ، يعتبر حدوث مثل هذا بمثابة نذير خطر وشيك بالنسبة لسوق الأوراق المالية. عادةً ما تحدث الإشارة خلال اتجاه صعودي ، حيث من المتوقع حدوث ارتفاعات جديدة وندرة قيعان جديدة ، مما يشير إلى أن السوق أصبح عصبيًا وغير حاسم ، وهي سمات تؤدي غالبًا إلى سوق هابطة.
المعايير الرئيسية لإشارة هيندنبورغ فأل
- قمم وأدنى مستويات جديدة: العدد اليومي لأعلى مستوى في 52 أسبوعًا وأدنى مستوياته في 52 أسبوعًا في مؤشر سوق الأسهم أكبر من الحد الأدنى (عادةً 2.2 في المائة). أعلى المستويات في 52 أسبوعًا لا يمكن أن تكون أكثر من ضعفي الـ 52 أسبوعًا أدنى مستوياته. هذا أمر لا بد منه. الاتجاه الأخير الإيجابي: يجب أن يكون مؤشر سوق الأسهم في اتجاه صعودي. يتم استخدام المتوسط المتحرك لمدة 10 أسابيع ، أو مؤشر معدل التغيير لمدة 50 يومًا ، للإشارة إلى أن هذا هو الحال بالفعل. مذبذب مكليلان (MCO) سلبي.
بمجرد تلبية هذه الشروط ، يكون Hindenburg Omen نشطًا لمدة 30 يومًا تجاريًا ويجب تجاهل أي إشارات إضافية خلال تلك الفترة. يتم تأكيد Hindenburg Omen إذا كان MCO سالبًا خلال فترة 30 يومًا ورُفض إذا تحول MCO إلى إيجابي.
سينتقل التجار الذين يستخدمون المؤشر ، أو يخرجون من صفقات الشراء ، عندما يصبح MCO سالبًا خلال 30 يومًا بعد تأكيد Hindenburg Omen. من خلال القيام بذلك في الماضي ، كان يمكن للتجار تجنب العديد من حالات الركود الكبيرة في السوق. بالطبع ، يجب على المتداولين استخدام المؤشر بالاقتران مع أشكال التحليل الفني الأخرى لتوفير مزيد من التأكيد لإشارة البيع أو جني الأرباح. على سبيل المثال ، قد يبحث المتداولون عن انهيار من مستويات الدعم الرئيسية قبل البيع أو جني الأرباح في صفقة شراء.
مثال على هيندينبرغ فأل
يعرض الرسم البياني التالي مثالاً على Hindenburg Omen في مخطط S&P 500 SPDR (SPY).
TradingView.
في هذا المثال ، تمثل المنطقة المظللة حيث تم استيفاء شروط Hindenburg Omen. انخفض مؤشر S&P 500 بشكل حاد مع ارتفاع حجم التداول بعد شهر واحد فقط من الإشارة إلى أن التجار يجب أن يستعدوا للسوق الهابطة. كان يمكن للتجار الخروج من صفقاتهم الطويلة بعد هيندينبيرج أومن وتجنب تراجع السوق في أعقاب هذا المؤشر.
