معظم التجار والمستثمرين على دراية بقول "الاتجاه هو صديقك". لكن تحديد الاتجاه الذي يشكل اتجاهًا غالبًا ما يكون أمرًا صعبًا لأنه يعتمد على الوقت المفضل للمتداول في التجارة. علاوة على ذلك ، بمجرد تحديد الاتجاه ، يجب على المتداول تحديد قوته.
في كتابه "The Logical Trader" ، يصف مارك فيشر عددًا من التقنيات لمساعدة القارئ على اكتشاف الاختراقات في الاتجاه وتحديد قوتها. يستخدم نظام تداول ACD الخاص بـ Fisher بيانات التداول اللحظية لتحديد نطاق الافتتاح اليومي للعثور على التداولات. فيشر ، تاجر مستقل ، هو مؤسس MBF Clearing Corp. ، واحدة من أكبر شركات المقاصة في بورصة نيويورك التجارية.
عندما لا يجذب أسلوب ACD اللحظي هذا التاجر أو المستثمر طويل الأجل ، فيما يلي نظرة على كيفية تطبيق هذه التقنية على أفق زمني أطول.
نطاق الافتتاح
في المقال ، Spotting Breakouts بنفس سهولة ACD ، نلقي نظرة على كيفية إدخال التداولات قصيرة الأجل على مخطط مدته خمس دقائق. باستخدام الخمس إلى 30 دقيقة الأولى من اليوم ، اعتمادًا على الأسهم أو السلعة ، نحدد نطاق الفتح (OR) المرتفع والمنخفض. ثم يتم حساب "الصعود" و "الهبوط" على أساس عدد محدد من النقاط أعلى أو أقل من OR اليومي. في الشكل 1 أدناه ، نحن ندرس سهم Broadcom. يحدث A up (A down) (خطوط خضراء) إذا كان سعر السهم يتحرك 0.27 $ أعلى (أو أقل) OR.
نطاق الافتتاح الشهري ونصف السنوي
يمكن أيضا فتح مجموعة مفتوحة لفترات أطول. كما أن OR اليومي لديه فرصة أكبر من الأوقات الأخرى على مدار اليوم لكونه مرتفعًا أو منخفضًا ، فإن لدى OR شهريًا فرصة أكبر من يوم آخر في الشهر لكونها مرتفعة أو منخفضة خلال العشرين يومًا التالية أو نحو ذلك. بمجرد أن يعرف المتداول هذه الحقيقة ، يمكن استغلالها لتحسين احتمالات كسب المال.
وينطبق هذا أيضًا على الأسبوعين الأولين (10 أيام تداول) من كل فترة ستة أشهر. غالبًا ما يمثل أعلى وأدنى مستوى خلال الأسبوعين الأولين من يناير ويوليو مجالًا مهمًا للدعم أو المقاومة للأشهر الخمسة والنصف القادمة.
والخبر السار هو أن كلا من نسب الأرجحية الشهرية ونصف السنوية من السهل جدًا حسابها. ما عليك سوى أن تأخذ أعلى وأدنى يوم تداول في الشهر لشهر أو ، أو تأخذ أول 10 أيام تداول في كانون الثاني (يناير) أو تموز (يوليو) لمدة نصف سنوية أو ارسم خطين عبر المخطط الخاص بك. إذا كسر السعر أعلى مستوى ، فسيتم تبني ميل صعودي. إذا كسر أسفل الخط السفلي ، يتم اتخاذ موقف هبوطي.
يتم رسم نطاق الافتتاح الشهري في الشكل 1 (الخطوط البرتقالية). نرى أنه بعد اختراق المؤشر الشهري ، واصل السهم تداوله منخفضًا ، مما يؤكد تحيز السوق السلبي على المدى المتوسط. تم توفير تحذير مسبق من الانهيار من خلال التباعد الهابط على مؤشر القوة النسبية ، أو مؤشر القوة النسبية ، في النافذة العليا من الرسم البياني في الشكل 1.
المحور مقابل النطاق المحوري
معظم التجار ذوي الخبرة على دراية المحاور. النقطة المحورية هي ببساطة النقطة التي يتغير فيها الاتجاه الأمني وبالتالي نقطة تحول. يحتوي شريط السعر المنخفض المحوري على أعمدة أعلى قبله وبعده بحيث يبدو التكوين إما "V" أو "U." يشبه ارتفاع النقطة المحورية صورة معكوسة لمستوى محوري منخفض.
تشير النقاط المحورية إلى نهاية حركة قصيرة الأجل وانعكاس بسيط أو نهاية الاتجاه السائد وتغيير كبير في الاتجاه. تُستخدم نقاط Pivot لحساب مستويات الدعم والمقاومة لـ Fibonacci ، والتأرجح في الدخول والخروج التجاريين ، وفي مجموعة من تقنيات التداول الأخرى.
يعتمد النطاق المحوري أيضًا على المستويات العالية والمنخفضة والإغلاق ، ولكن يتم حسابه بشكل مختلف بعض الشيء عن النقطة المحورية. كما يوحي الاسم ، فإن النطاقات المحورية لها حد مرتفع ومنخفض.
إليكم الحساب من "The Logical Trader". يتم استخدام نفس الصيغة لحساب النطاقات المحورية اليومية والشهرية وستة أشهر ، ولكن لاحظ أنه بالنسبة للشهرية ، يجب استخدام القيم العليا والمنخفضة والإغلاق في اليوم الأول من الشهر. وبالنسبة لنطاقات المحور الستة أشهر ، يجب استخدام المستويات العالية والمنخفضة والإغلاق لأول 10 أيام تداول في شهري يناير ويوليو:
- سعر النقطة المحورية (يساوي أيضًا صيغة النقطة المحورية) = (ارتفاع + انخفاض + إغلاق) / 3 عدد ثانٍ = (ارتفاع + منخفض) / 2 محوري الفرق = سعر المحور اليومي - رقم ثاني النطاق المحوري مرتفع = معدل محوري يومي + نطاق محوري منخفض = سعر المحور اليومي - الفرق المحوري
في الشكل 2 ، يتم تخطيط النطاقات المحورية الشهرية (الخطوط الزرقاء) وستة أشهر (الخطوط البرتقالية) لشركة Broadcom. في كلتا الحالتين ، تعمل النطاقات المحورية إما كمقاومة (عندما تكون في اتجاه هبوطي) أو دعم (اتجاه صعودي).
مثل نطاق الفتح ، يمكن استخدام النطاقات المحورية لتنفيذ الصفقات. على غرار صفقة ACD ، يتم استخدام الصعود والهبوط A وكذلك الصعود والهبوط C ، ولكن نظرًا لأن المتداول يستخدم إطارات زمنية أطول ، يتم استخدام قيم أكبر من تلك التي يتم فيها حساب القيم اليومية (لا تظهر في الشكل 2). عند تداول Broadcom ، بدلاً من استخدام A يصل إلى 0.27 دولار للتداول على المدى القصير باستخدام OR اليومي ، فإن المتداول طويل الأجل سيطبق A بنصف سنة A من 2.50 إلى 3 دولارات فوق النطاق المحوري نصف السنوي ، حسب التذبذب وسعر السهم في ذلك الوقت.
الإطار الزمني مختلف ولكن المفهوم هو نفسه. الهدف من ذلك هو تحديد الاختراقات وتقييم إمكاناتها ثم التداول وفقًا لذلك.
ثلاثة أيام المتداول المحور
هناك طريقة أخرى لمساعدة المتداولين على اكتشاف الاختراقات وهي المحور المتداول لمدة ثلاثة أيام. عندما يكون النطاق المحوري المتداول لثلاثة أيام أقل من حركة السعر ، فإن التداولات الطويلة تكون مفضلة وعند التفضيل ، تكون التداولات القصيرة مفضلة.
في الشكل 3 ، يتم إنشاء إشارة شراء في 1 مارس (رقم 1) عندما يخترق السعر مستوى A الأعلى. تم تأكيد التجارة الطويلة من خلال حقيقة أن المحور المتداول لمدة ثلاثة أيام يعمل كدعم. ثم يبدأ السهم في التداول في نطاق يتحول فيه المحور المتداول لمدة ثلاثة أيام من الدعم إلى المقاومة بحلول 5 مارس. عندما ينخفض السهم من خلال A إلى الأسفل عند النقطة 2 في 6 مارس ، يتم إنشاء عملية بيع.
فيما يلي حساب المحور المتداول لمدة ثلاثة أيام:
- السعر المحوري المتداول لثلاثة أيام = (أعلى مستوى خلال ثلاثة أيام + أدنى مستوى لمدة ثلاثة أيام + الإغلاق) / 3 ثانية العدد = (أعلى مستوى لمدة ثلاثة أيام + أدنى ثلاثة أيام) / الفرق المحوري = سعر المحور اليومي - الرقم الثانيالمحور المتداول لمدة ثلاثة أيام ارتفاع = سعر المحور اليومي + فرق محوري النطاق المحوري المتداول لمدة ثلاثة أيام منخفض = سعر المحور اليومي - فرق محوري
ضع كل شيء معا
تتمثل نقطة فيشر في "The Logical Trader" في أن OR أو النطاقات المحورية هي طرق يستخدمها التجار المحترفون لقياس تحيز السوق بشكل عام وأكثر قوة من الاعتماد ببساطة على الدعم والمقاومة المعيارية. كيف يتم استخدام نطاقات الفتح والمحور معًا؟
- إذا كان OR <محور النطاق <close = plus اليوم وكان المتداول صعوديًا. إذا تم فتح OR
على سبيل المثال ، إذا كانت OR أقل من النطاق المحوري وافترض أن هناك مجالًا ما بين A إلى الأعلى والنطاق المحوري ، فلا يزال من الممكن أخذ صفقة طويلة. لكن سيتم شراء عدد أقل من الأسهم ، حيث يعرف المتداول أن السعر لديه احتمال قوي بالتوقف أو الانعكاس عندما يصل إلى النطاق المحوري. لكن عندما يتداول السعر أعلى من OR و pivot ، يكون لدى المتداول درجة عالية من الثقة في أن التجارة لديها مجال للتحرك ، لذلك يشتري / تشتري المزيد من الأسهم كما هو الآن يوم زائد.
الخط السفلي
توفر مجموعة الفتح مساحة أوسع مع احتمال أن تكون إما عالية أو منخفضة في الفترة قيد الفحص. يعطي النطاق المحوري ، سواء كان يوميًا أو نصف سنوي ، نقطة مرجعية أخرى للدعم أو المقاومة. من خلال رسم هذه القيم على الرسم البياني ، يمكن للمتداول أن يرى على الفور متى يكتسب السهم أو السوق قوة أو قوة دفع.
يساعد تحديد المكان أو النطاق المحوري بالنسبة لبعضهما البعض والسعر الحالي المتداول على تحديد مقدار الثقة التي يمكن استخدامها عند إجراء عملية تداول. هذه المعلومات مفيدة للغاية في اتخاذ القرارات التجارية. ومثل أي تقنية تداول تقنية موثوقة ، فهي تعمل في جميع الأطر الزمنية.
