ما هو تقييم التعرض؟
تصنيف التعرض هو إجراء يستخدم لحساب التعرض للمخاطر في معاهدة إعادة التأمين. يتم فحص تجربة الخسارة الخاصة بمحفظة مخاطر مماثلة ، ولكنها ليست متطابقة ، لتحديد الخسائر المحتملة للعميل. عادة ما تبدأ هذه العملية إذا كان معيد التأمين لا يوجد لديه سجل مطالبات موثوق بها من الطرف المؤمن المعني.
تصنيف التعرض هو واحد من اثنين من حسابات المخاطر المستخدمة في صناعة التأمين - والآخر هو طريقة تصنيف الخبرة.
الماخذ الرئيسية
- تصنيف التعرض هو إجراء يستخدم لحساب التعرض للمخاطر في معاهدة إعادة التأمين. يتم فحص تجربة الخسارة الخاصة بمحفظة مخاطر مماثلة ، ولكنها ليست متطابقة ، لتقدير الخسائر المحتملة للعميل. غالبًا ما يتم استخدام هذه الطريقة عندما لا يكون لدى معيد التأمين سجل مطالبات موثوق به يكفي من الطرف المؤمن عليه المعني. والافتراض هو أن المخاطر في مجموعات المخاطر المماثلة ستعرض تجارب خسارة مماثلة.
فهم تقييم التعرض
إعادة التأمين بموجب المعاهدة هو التأمين الذي تشتريه شركة تأمين من شركة أخرى. يتم إبرام عقد بين شركة التأمين التي تم التنازل عنها ومعيد التأمين ، الذي يوافق على قبول مخاطر فئة محددة مسبقًا من الوثائق على مدار فترة زمنية.
عند تطوير سعر معاهدة إعادة التأمين ، يجب على معيد التأمين تقدير احتمال أن تتجاوز الخسارة مبلغ الضرر الذي تحتفظ به الشركة المتنازل عنها. في بعض الأحيان ، قد يقوم معيد التأمين بتنفيذ معاهدة إعادة التأمين الزائدة عن الحد ، والتي يوافق فيها معيد التأمين على دفع الخسائر عن المبلغ المحدد الذي يحتفظ به العميل. قد تتجاوز معاهدات الخسارة أيضًا الأضرار التي يتحملها معيد التأمين.
في أي حال ، تتطلب معاهدتا إعادة التأمين من معيد التأمين تقدير تواتر وشدة المطالبات ، مما يخلق لمحة عامة عن المخاطر قد يشيرون إليها عند تحديد سعر المعاهدة.
تراقب شركات التأمين عن كثب المطالبات والخسائر التي تأتي من السياسات التي تقوم بضمانها لتحديد ما إذا كانت فئات معينة من حاملي الوثائق أكثر عرضة للمطالبات ، وبالتالي فهي أكثر خطورة للتأمين.
باستخدام تصنيف التعرض أو تصنيف الخبرة ، سيحدد معيد التأمين أفق المخاطرة للمكافأة. غالبًا ما يستخدم معيد التأمين تصنيف التعرض عندما لا يكون لدى الشركة بيانات تاريخية كافية لتطوير تصنيف الخبرة. يعد التعرض مفيدًا أيضًا عندما يكون احتمال حدوث خسارة محددة منخفضًا.
طريقة تصنيف التعرض
يتم إنشاء تصنيف التعرض عن طريق فحص تجربة الخسارة لمحفظة مخاطر مماثلة ، ولكن ليست متطابقة. الافتراض هو أن المخاطر في مجموعات المخاطر المماثلة ستعرض تجارب خسارة مماثلة.
إن نتيجة تصنيف التعرض هي تقدير للخسائر المتوقعة التي قد تتوقع الشركة أن تتعرض لها لحدث معين. تعبر هذه الطريقة عن الخسارة كنسبة مئوية من قيمة القيمة المؤمنة.
سوف تولد البيانات منحنى التعرض. وأنت تتحرك على طول المنحنى ، فإن الخسارة التراكمية ، كنسبة مئوية من القيمة المؤمنة ، تقترب من 100 في المائة. يسمح تصنيف التعرض لمعيد التأمين بفحص شدة الخسارة في الطبقات ، وسيسمح في نهاية الأمر لمعيد التأمين بتحديد أسعار للمخاطر التي قد تقع ضمن كل طبقة من الطبقات المختلفة.
طورت روث سالزمان طريقة تصنيف التعرض في السبعينيات من القرن الماضي عند الكتابة عن العلاقة بين فقدان حرائق المنازل والمبلغ المقابل من التأمين. أصبح هيكل التسعير الذي طورته يعرف باسم منحنيات سالزمان.
تقييم التعرض مقابل تصنيف الخبرة
تختلف تصنيفات التعرض عن تصنيفات الخبرة لأنها لا تتطلب من معيد التأمين أن يكون لديه خبرة تاريخية مباشرة مع المخاطر المحددة.
مع تقييم الخبرة ، سيقوم معيد التأمين بفحص بيانات الخسارة التاريخية التي خبرتها شركتهم بالاشتراك مع حدث خطر معين. على سبيل المثال ، قد ينظر معيد التأمين في قيمة المطالبات التي قاموا بتغطيتها للزلازل في منطقة معينة. سوف يستخدم معيد التأمين تجربتهم التاريخية وسيعدل بيانات الخسارة التاريخية لتقدير الخسائر المستقبلية لنفس المخاطر المحددة.
حدود تقييم التعرض
يتمثل أحد عيوب طريقة تصنيف التعرض في أنه ينشئ منطقة في كل طبقة تقترب فيها الخسائر ، ولكن لا تصل ، إلى المستوى التالي من الاستبقاء. قد يستخدم معيد التأمين جدول توزيع لضبط معدل الحدود الدنيا للطبقة.
عيب إضافي هو أنه يجب على معيد التأمين تعيين درجة عالية من المصداقية لمصادر البيانات التي ليست خاصة به. يجب أن تعتمد على البيانات المستمدة من شركات التأمين الأخرى وأنظمة التصنيف التابعة لجهة أخرى لتعيين تعرضها للمخاطر. لهذا السبب ، قد تكون طريقة تصنيف الخبرة هي الطريقة المفضلة.
