ما هي نظرية المصداقية؟
تشير نظرية المصداقية إلى الأدوات والسياسات والإجراءات المستخدمة من قبل الخبراء الاكتواريين عند فحص البيانات من أجل تقدير المخاطر. تستخدم نظرية المصداقية نماذج رياضية وأساليب لعمل تقديرات تستند إلى الخبرة ، تشير فيها "التجربة" إلى البيانات التاريخية.
لماذا استخدام نظرية المصداقية؟
تساعد نظرية المصداقية الاكتواريين على فهم المخاطر المرتبطة بتوفير التغطية ، وتسمح لشركات التأمين بالحد من تعرضها للمطالبات والخسائر. تقوم شركات التأمين والخبراء الاكتواريون بتطوير نماذج تستند إلى خسائر تاريخية ، مع مراعاة النموذج لعدد من الافتراضات التي يجب اختبارها إحصائيًا لتحديد مدى مصداقيتها. على سبيل المثال ، ستقوم شركة التأمين بفحص الخسائر التي تم تكبدها مسبقًا من تأمين مجموعة معينة من حاملي وثائق التأمين لتقدير المبلغ الذي قد يكلفه تأمين مجموعة مماثلة في المستقبل.
عند تطوير تقدير ، سيقوم الاكتواريين أولاً بتحديد تقدير أساسي. على سبيل المثال ، قد تختار شركة التأمين على الحياة جدول الوفيات باعتباره العمود الفقري لتقديرها الأساسي ، لأن المطالبات تنشأ فقط عندما يموت المؤمن عليه. سيستخدم الاكتواريين مجموعة متنوعة من التقديرات الأساسية لتغطية الجوانب المختلفة لنوع السياسة ، بما في ذلك الأسعار التي تفرضها شركة التأمين عادةً على التغطية.
كيف تساعد نظرية المصداقية الاكتواريين
بمجرد إنشاء تقدير أساسي ، سيقوم الخبير الاكتواري بالبحث في الخبرات التاريخية لشركة التأمين على أساس السياسة المتبعة. سيقوم الخبير الاكتواري بدراسة هذه البيانات التاريخية لمعرفة كيف كانت تجربة شركة التأمين قد تختلف عن تجربة شركات التأمين الأخرى. الفحص يسمح الخبير الاكتواري لإنشاء أوزان مختلفة على أساس الفروق.
على سبيل المثال ، قد يقسم سائقي السيارات حسب العمر والجنس ونوع السيارة ؛ يعتبر شاب يقود سيارة سريعة مخاطرة كبيرة ، بينما تعتبر امرأة عجوز تقود سيارة صغيرة مخاطرة منخفضة. يتكون القسم من تحقيق التوازن بين الشرطين بأن المخاطر في كل مجموعة متشابهة بما فيه الكفاية والمجموعة كبيرة بما فيه الكفاية بحيث يمكن إجراء تحليل إحصائي مفيد لتجربة المطالبات لحساب العلاوة. يعني هذا الحل الوسط أن أيا من المجموعات لا تحتوي إلا على مخاطر متطابقة. تكمن المشكلة في وضع طريقة للجمع بين تجربة المجموعة وتجربة المخاطر الفردية للوصول إلى علاوة أكثر ملاءمة. توفر نظرية المصداقية حلاً لهذه المشكلة.
تعتمد نظرية المصداقية في نهاية المطاف على مزيج من تقديرات الخبرة من البيانات التاريخية وكذلك التقديرات الأساسية لتطوير الصيغ. يتم استخدام الصيغ لتكرار التجارب السابقة ، ثم يتم اختبارها مقابل البيانات الفعلية. قد يستخدم الاكتواريين مجموعة بيانات صغيرة عند إنشاء تقدير أولي ، لكن مجموعات البيانات الكبيرة مفضلة في النهاية لأنها لها أهمية إحصائية أكبر.
