من المعروف على نطاق واسع لقدرتها على دمج التقلبات وحركة السعر ، كانت Bollinger Bands® منذ فترة طويلة مفضلة لدى تجار الفوركس. ومع ذلك ، هناك خيارات فنية أخرى يمكن للمتداولين في أسواق العملات تطبيقها للحصول على فرص مربحة في الحركة المتأرجحة.
يتم استخدام مؤشرات النطاقات الأقل شهرة مثل قنوات Donchian وقنوات Keltner ونطاقات STARC لعزل هذه الفرص. تستخدم هذه المؤشرات الفنية أيضًا في أسواق العقود المستقبلية والخيارات ، نظرًا لكثرة السيولة والطبيعة التقنية لمنتدى FX.
تختلف في الحسابات الأساسية والتفسيرات ، كل دراسة فريدة من نوعها لأنها تسلط الضوء على مكونات مختلفة من حركة السعر. نوضح هنا كيفية عمل قنوات Donchian وقنوات Keltner ونطاقات STARC وكيف يمكنك استخدامها لصالحك في سوق العملات الأجنبية.
قنوات Donchian
قنوات Donchian هي دراسات قنوات السعر المتوفرة في معظم حزم الرسوم البيانية ويمكن تطبيقها بشكل مربح من قبل كل من المتداولين المبتدئين والخبراء. على الرغم من أن التطبيق كان مخصصًا في الغالب لسوق السلع الآجلة ، إلا أنه يمكن استخدام هذه القنوات على نطاق واسع في سوق العملات الأجنبية لالتقاط رشقات قصيرة الأجل أو اتجاهات طويلة الأجل. تحتوي هذه الدراسة ، التي أنشأها ريتشارد دونشيان ، والذي يعتبر الأب لاتباع الاتجاه الناجح ، على تقلبات العملة الأساسية وتهدف إلى وضع قيود مربحة عند بداية اتجاه جديد من خلال اختراق النطاق السفلي أو العلوي. استنادًا إلى المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة (وبالتالي يشار إليه أحيانًا بمؤشر المتوسط المتحرك) ، ينشئ التطبيق بالإضافة إلى ذلك نطاقات ترسم أعلى ارتفاع وأدنى سعر. نتيجة لذلك ، يتم إنتاج الإشارات التالية:
- يتم إنشاء إشارة شراء ، أو طويلة ، عندما ينكسر حركة السعر ويغلق فوق النطاق العلوي. يتم إنشاء إشارة بيع أو اختصار عندما تنكسر حركة الأسعار وتغلق أسفل النطاق السفلي.
قد تبدو النظرية وراء الإشارات مربكة بعض الشيء في البداية ، حيث يفترض معظم المتداولين أن كسر الحد العلوي أو السفلي يشير إلى انعكاس ، لكنه في الواقع بسيط للغاية. إذا كانت حركة السعر الحالية قادرة على تجاوز أعلى مستوى للنطاق (شريطة وجود زخم كافٍ) ، فسوف يتم إنشاء ارتفاع جديد لأن الاتجاه الصعودي يتبع ذلك. على العكس من ذلك ، إذا تعطلت حركة السعر من خلال قاع النطاق ، فقد يكون هناك اتجاه هبوطي جديد في الطريق. دعونا نلقي نظرة على مثال رئيسي لكيفية عمل هذه النظرية في أسواق العملات الأجنبية.
الشكل 1: مثال نموذجي لفعالية قنوات Donchian
في الشكل 1 ، نرى الرسم البياني لزوج العملات لليورو / الدولار الأمريكي لمدة ساعة. يمكننا أن نرى أنه ، قبل 8 ديسمبر ، يتم احتواء حركة السعر في تماسك ضيق ضمن حدود النطاقات. ثم ، في الساعة 2 من صباح يوم 8 ديسمبر ، يبدأ سعر اليورو في الجلسة ويغلق فوق النطاق عند النقطة A. هذه إشارة إلى أن التاجر يدخل في صفقة شراء وتصفية صفقات بيع في السوق. إذا تم إدخالها بشكل صحيح ، فسوف يربح المتداول ما يقرب من 100 نقطة في انفجار يومي قصير.
قنوات كيلتنر
دراسة قناة رائعة أخرى يتم استخدامها في أسواق متعددة من قبل جميع أنواع المتداولين هي قناة كيلتنر. تم تقديم الطلب من قِبل Chester W. Keltner (في كتابه لعام 1960 بعنوان How To Make Money In Commodities ) وتم تعديله لاحقًا بواسطة المتداول المستقبلي الشهير Linda B. Raschke. غيرت Raschke التطبيق لتأخذ في الاعتبار متوسط حساب النطاق الحقيقي على مدى 10 فترات. نتيجة لذلك ، يحمل المؤشر الفني القائم على التقلب العديد من أوجه التشابه مع Bollinger Bands®. الفرق بين الدراستين هو أن قنوات كيلتنر تمثل تقلبًا باستخدام الأسعار المرتفعة والمنخفضة ، بينما تعتمد دراسات بولينجر على الانحراف المعياري. ومع ذلك ، تشترك الدراستان في تفسيرات مماثلة وإشارات قابلة للتداول في أسواق العملات. مثل Bollinger Bands® ، يتم إنتاج إشارات قناة Keltner عندما يتم كسر حركة السعر أعلى أو أسفل نطاقات القناة. ومع ذلك ، مع كسر حركة السعر أعلى أو أسفل الحواجز العلوية والسفلية ، يتم تفضيل الاستمرارية على الارتداد إلى الوسيط أو الحاجز المقابل.
- في حالة كسر حركة السعر فوق النطاق ، يجب على المتداول التفكير في بدء صفقات شراء عند تصفية صفقات بيع. إذا كسر حركة السعر أسفل النطاق ، يجب على المتداول التفكير في بدء صفقات شراء أثناء الخروج من صفقات الشراء أو الشراء.
دعونا نتعمق في التطبيق من خلال النظر إلى المثال أدناه.
الشكل 2: يتم تقديم ثلاث فرص مربحة للتاجر من خلال كيلتنر
من خلال تطبيق دراسة كيلتنر على زوج عملات الجنيه البريطاني / الين الياباني على الرسم البياني اليومي ، يمكننا أن نرى أن حركة السعر تتخطى الحاجز العلوي ، مما يشير إلى أن المتداول يبدأ صفقات شراء. بوضع إدخالات فعالة ، ستتاح لمتداول الفوركس الفرصة لالتقاط التقلبات المربحة بشكل أعلى وفي الوقت نفسه الخروج بكفاءة ، مما يزيد من الأرباح. لا يوجد مثال آخر مذهل بصريًا من الكسر الأولي فوق الحاجز العلوي. هنا ، يمكن للمتداول البدء أعلاه عند اختتام الجلسة الأولى التي انفجرت أعلاه عند النقطة A في 17 يوليو. بعد وضع الإدخال الأولي فوق نهاية الجلسة ، يكون المتداول قادرًا على التقاط ما يقرب من 300 نقطة قبل انسحاب حركة السعر لإعادة اختبار الدعم. في وقت لاحق ، يمكن إنشاء موضع آخر في النقطة B ، حيث يأخذ الزخم مرة أخرى المركز أعلى بمقدار 350 نقطة تقريبًا
فرق ستارك
يشبه أيضًا المؤشر الفني Bollinger Band® ، يتم حساب نطاقات STARC (أو قنوات المدى المتوسط من Stoller) لدمج تقلبات السوق. تم تطويرها بواسطة Manning Stoller في الثمانينيات ، وسوف تتقلص الفرق وتتوسع اعتمادًا على التقلبات في مكون النطاق الحقيقي المتوسط. الفرق الرئيسي بين التفسيرين هو أن نطاقات STARC تساعد في تحديد تجارة الاحتمالات العالية بدلاً من الانحرافات المعيارية التي تحتوي على حركة السعر. ببساطة ، ستسمح الفرق للمتداول بالنظر في فرص أعلى أو أقل خطورة بدلاً من العودة إلى وسيط.
- توفر حركة السعر التي ترتفع إلى الحد الأعلى فرصة بيع منخفضة المخاطرة وحالة شراء عالية المخاطرة. تقدم حركة السعر التي تنخفض إلى الحد الأدنى فرصة شراء منخفضة المخاطر وموقف بيع عالي المخاطرة.
هذا لا يعني أن حركة السعر لن تتعارض مع الموقف الذي بدأ حديثًا ؛ ومع ذلك ، تعمل فرق STARC لصالح المتداول من خلال عرض أفضل الفرص. إذا كان هذا المؤشر مقترنًا بإدارة أموال منضبطة ، فسيكون المتحمس للعملات الأجنبية قادرًا على الربح من خلال اتخاذ مبادرات منخفضة المخاطر وتقليل الخسائر. دعونا نلقي نظرة على فرصة في زوج عملات الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي.
الشكل 3: يتم عرض خطر كبير على المكافأة من خلال مثال فرق STARC هذا في NZD / USD.
بالنظر إلى زوج عملات الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي الموضح في الشكل 3 ، نرى أن حركة السعر كانت في تصاعد صعودي على مدار شهر نوفمبر ، ويبدو أن زوج العملات جاهز لاستعادة نوع ما. هنا ، يمكن للمتداول تطبيق مؤشر STARC وكذلك مذبذب السعر (Stochastic ، في هذه الحالة) لتأكيد التجارة. بعد تراكب نطاقات STARC ، يمكن للتاجر أن يرى فرصة بيع منخفضة المخاطر مع اقترابنا من النطاق العلوي عند النقطة A. في انتظار الشمعة الثانية في تشكيل نجمة المساء في الكتب المدرسية ، يمكن للفرد الاستفادة من وضع إدخال أدناه اختتام الدورة. بالتأكيد على الاتجاه الهبوطي في مؤشر الاستوكاستك التذبذب ، النقطة X ، سيكون المتداول قادرًا على جني ما يقرب من 150 نقطة في جلسة اليوم حيث تنخفض العملة من 0.7150 إلى 0.7000. لاحظ أن حركة السعر تمس النطاق السفلي عند هذه النقطة ، مما يشير إلى فرصة شراء منخفضة المخاطر أو انعكاس محتمل في الاتجاه قصير الأجل.
ضع كل شيء معا
الآن وقد درسنا فرص التداول باستخدام المؤشرات الفنية القائمة على القنوات ، فقد حان الوقت لإلقاء نظرة مفصلة على مثالين آخرين وشرح كيفية التقاط هذه الأرباح غير المتوقعة.
في الشكل 4 ، نرى فرصة كبيرة على المدى القصير في زوج العملات الجنيه البريطاني / الفرنك السويسري. سنضع المؤشر الفني لدونتشيان في طريقه للعمل خطوة بخطوة.
الشكل 4: عند تطبيق دراسة قناة Donchian ، نرى فرصتين مربحتين للغاية في الإطار الزمني القصير لمخطط مدته ساعة واحدة
هذه هي الخطوات الواجب اتباعها:
1. قم بتطبيق دراسة قناة Donchian على حركة السعر. بمجرد تطبيق المؤشر ، يجب أن تكون الفرص واضحة للعيان ، لأنك تتطلع إلى عزل الفترات التي ينكسر فيها حركة السعر أعلى أو أقل من نطاقات الدراسة.
2. انتظر انتهاء الجلسة التي يحتمل أن تكون أعلى أو أسفل النطاق. هناك حاجة إلى إغلاق للإعداد حيث أن الإجراء المعلق قد يعود جيدًا مرة أخرى ضمن معلمات الفرقة ، مما يؤدي في النهاية إلى إلغاء الصفقة.
3. ضع الإدخال أعلى أو أسفل الإغلاق قليلاً. بمجرد أن يستحوذ الزخم ، يجب أن يدفع التحيز الاتجاهي السعر بعد الإغلاق.
4. دائما استخدام وقف الإدارة. بمجرد تنفيذ الإدخال ، يجب دائمًا النظر في الإيقاف ، كما هو الحال في أي موقف آخر.
عند تطبيق دراسة Donchian في الشكل 4 ، نجد أن هناك العديد من الفرص المربحة في فترة زمنية قصيرة. النقطة A هي مثال بارز: هنا ، يتم إغلاق الجلسة أسفل القناة السفلية ، مما يؤدي إلى الاتجاه الهابط. نتيجة لذلك ، يتم وضع الإدخال في أدنى الجلسة بعد الإغلاق ، عند 2.2777. سيتم وضع الوقفة التالية أعلى قليلاً من أعلى الجلسة في 2.2847. بمجرد أن تكون في السوق ، يمكنك إما تصفية مركزك القصير في المرحلة الأولى لأسفل أو التمسك بعملية البيع. من الناحية المثالية ، سيتم الاحتفاظ بالموقف في الحفاظ على نسبة المخاطرة المشروعة إلى المكافأة. ومع ذلك ، في حالة إغلاق المركز ، يمكنك التفكير في إعادة البدء عند النقطة B. وفي النهاية ، ستربح الصفقة أكثر من 120 نقطة ، ما يبرر الحد الأعلى.
تحديد فرصة كيلتنر
لا يقتصر الأمر على استخدام Donchians لالتقاط الفرص المربحة - يمكن استخدام تطبيقات Keltner أيضًا. بأخذ نهج خطوة بخطوة ، دعونا نحدد فرصة كيلتنر:
1. تراكب مؤشر قناة كيلتنر على حركة السعر. كما هو الحال مع مثال Donchian ، يجب أن تكون الفرص واضحة للعيان ، حيث تبحث عن تغلغل النطاقات العليا أو السفلية.
2. قم بتأسيس جلسة قريبة من الشمعة الأقرب أو ضمن معلمات القناة.
3. ضع الإدخال من أربع إلى خمس نقاط أسفل أعلى أو أدنى شمعة الجلسة.
4. يتم تطبيق إدارة الأموال عن طريق وضع حد أدنى أدنى من الجلسة أو أعلى من سعر الجلسة المرتفع.
دعونا نطبق هذه الخطوات على مثال الجنيه البريطاني / الدولار الأمريكي أدناه.
الشكل 5: مصيدة صعبة ولكنها مربحة باستخدام قناة كيلتنر
في الشكل 5 ، نرى فرصة مربحة للغاية في زوج العملات الرئيسية بالجنيه البريطاني / الدولار الأمريكي على الإطار الزمني اليومي. بالفعل اختبار الحاجز العلوي مرتين في الأسابيع الأخيرة ، يمكن للتاجر رؤية محاولة ثالثة مع ارتفاع حركة السعر في 27 يوليو عند النقطة A. ما يحتاج إلى الحصول عليها في هذه المرحلة هو إغلاق نهائي فوق الحاجز ، ويشكل كسر أعلاه و مما يشير إلى بدء موقف طويل.
بمجرد أن يستلم الرسم البياني الكسر الواضح ويغلق فوق الحاجز ، سيتم وضع المدخل بخمس نقاط أعلى قمة الجلسة المغلقة (دخول). سيضمن ذلك أن يكون الزخم على جانب التجارة وسيستمر التقدم. ستضع الفكرة هدفنا عند 1.8671. بعد ذلك ، سيتم وضع وقفنا تحت السعر المنخفض بمقدار نقطة إلى نقطتين ، أو في هذه الحالة عند 1.8535. تؤتي ثمارها مع تحرك حركة السعر إلى الأعلى في الأسابيع التالية مع تعظيم أرباحنا عند أعلى مستوى للحركة عند 1.9128. لمنحنا ربحًا يزيد عن 400 نقطة في أقل من شهر ، يتم تعظيم مكافأة المخاطرة بأكثر من 3: 1.
الخط السفلي
على الرغم من أن Bollinger Bands® معروفة على نطاق واسع ، إلا أن قنوات Donchian وقنوات Keltner و STARC أثبتت أنها توفر فرصًا مربحة نسبيًا. من خلال تنويع معرفتك وخبرتك في مؤشرات مختلفة قائمة على النطاق ، ستتمكن من البحث عن العديد من الفرص الأخرى في سوق العملات الأجنبية. هذه العصابات الأقل شهرة يمكن أن تضيف إلى مرجع كل من المبتدئ والتاجر المتمرس.