ما هو مؤشر الأسلحة (TRIN)؟
يعتبر مؤشر Arms ، الذي يُطلق عليه أيضًا مؤشر التداول قصير الأجل (TRIN) ، مؤشرًا للتحليل الفني يقارن عدد الأسهم المتقدمة والمتراجعة (نسبة الإعلان) بالتقدم والهبوط (حجم التداول). يتم استخدامه لقياس معنويات السوق بشكل عام. اخترعها ريتشارد دبليو آرمز الابن في عام 1967 ، وهو يقيس العلاقة بين العرض والطلب في السوق. إنه بمثابة مؤشر لحركات الأسعار المستقبلية في السوق ، بشكل أساسي على الأنظمة الزمنية اللحظية. يقوم بذلك عن طريق إنشاء مستويات ذروة الشراء والبيع ، مما يشير إلى متى سيغير المؤشر (ومعظم الأسهم فيه) الاتجاه.
الماخذ الرئيسية
- إذا كان حجم التداول في AD يخلق نسبة أعلى من نسبة الإعلان ، فسيكون TRIN أقل من واحد. إذا كان حجم AD أقل من نسبة AD ، ستكون TRIN أعلى من واحد. عادةً ما تكون قراءة TRIN أقل من واحدة مصحوبة عادة بتقدم قوي في السعر ، لأن حجم التداول في الأسهم المرتفعة يساعد في تأجيج الارتفاع. عادةً ما ترافق قراءة TRIN فوق مستوى واحد انخفاضًا قويًا في الأسعار ، حيث أن الحجم القوي في الأسهم المتراجعة يساعد في تأجيج عمليات البيع. يتحرك مؤشر Arms مقابل مسار سعر المؤشر. كما نوقش أعلاه ، فإن الارتفاع القوي في الأسعار سيرى حركة TRIN إلى مستويات أقل. مؤشر هبوط سوف يرى TRIN يدفع نحو الأعلى.
صيغة مؤشر الأسلحة (TRIN) هي:
TRIN = حجم التداول / انخفاض حجم الأسهم المتداولة / انخفاض الأسهم حيث: الأسهم المتقدمة = عدد الأسهم التي ترتفع أسهم المخزونات = عدد الأسهم التي تكون أقل حجمًا = إجمالي حجم جميع عمليات التقدم
كيفية حساب مؤشر الأسلحة (TRIN)
يتم توفير TRIN في العديد من تطبيقات الرسوم البيانية. لحساب باليد ، استخدم الخطوات التالية.
- في الفواصل الزمنية المحددة ، مثل كل خمس دقائق أو يوميًا (أو أي فترة زمنية يتم اختيارها) ، ابحث عن نسبة الإعلان عن طريق قسمة عدد الأسهم المتقدمة على عدد الأسهم المتراجعة. قم بتقسيم نسبة AD على حجم وحدة التخزين. سجل النتيجة ورسم على رسم بياني. كرر العملية الحسابية في الفترة الزمنية التالية المختارة. قم بتوصيل نقاط بيانات متعددة لتشكيل رسم بياني وانظر كيف يتحرك TRIN بمرور الوقت.
مؤشر الأسلحة (TRIN)
ماذا مؤشر الأسلحة (TRIN) أخبرك؟
يسعى مؤشر Arms إلى تقديم تفسير أكثر ديناميكية للحركات الإجمالية في القيمة المركبة لبورصات الأوراق المالية ، مثل بورصة نيويورك أو بورصة ناسداك ، من خلال تحليل قوة واتساع هذه الحركات.
تشير قيمة المؤشر 1.0 إلى أن نسبة حجم التداول تساوي نسبة الإعلان. يقال إن السوق في حالة محايدة عندما يساوي المؤشر 1.0 ، حيث يتم توزيع الحجم الصعودي بالتساوي على القضايا المتقدمة ويتم توزيع الحجم السفلي بالتساوي على القضايا المتراجعة.
يعتقد العديد من المحللين أن مؤشر الأسلحة يوفر إشارة صعودية عندما يكون أقل من 1.0 ، نظرًا لوجود حجم أكبر في متوسط الأسهم الصاعدة أعلى من متوسط الأسهم المتراجعة. في الواقع ، وجد بعض المحللين أن التوازن طويل الأجل للمؤشر أقل من 1.0 ، مما قد يؤكد وجود تحيز صعودي لسوق الأسهم.
من ناحية أخرى ، عادةً ما يُنظر إلى قراءة أكبر من 1.0 على أنها إشارة هبوطية ، نظرًا لوجود حجم أكبر في المتوسط للأسهم المتدنية أكثر من المتوسط الأعلى للأسهم.
كلما ابتعدت قيمة مؤشر Arms عن 1.00 ، زاد التباين بين البيع والشراء في ذلك اليوم. تشير القيمة التي تتجاوز 3.00 إلى وجود سوق ذروة البيع وأن الشعور الهبوطي كبير للغاية. قد يعني هذا انعكاسًا تصاعديًا في الأسعار / المؤشر قادمًا.
على العكس من ذلك ، قد تشير قيمة TRIN التي تنخفض إلى ما دون 0.50 إلى وجود سوق في منطقة ذروة الشراء وأن الشعور الصعودي في ارتفاع شديد.
لا ينظر التجار فقط إلى قيمة المؤشر ولكن أيضًا في كيفية تغيره على مدار اليوم. إنهم يبحثون عن الحدود القصوى في قيمة المؤشر بحثًا عن إشارات تدل على أن السوق قد يغير الاتجاهات قريبًا.
الفرق بين مؤشر الأسلحة (TRIN) ومؤشر التجزئة (TICK)
تقارن TRIN عدد الأسهم المتراجعة والهبوطية بالحجم في كل من الأسهم المتقدمة والمتراجعة. يقارن مؤشر التجزئة عدد الأسهم التي تحقق ارتفاعًا كبيرًا بعدد الأسهم التي تتجه نحو الانخفاض. يتم استخدام مؤشر التجزئة لقياس الشعور خلال اليوم. مؤشر التجزئة لا يؤثر على حجم التداول ، لكن القراءات القصوى لا تزال تشير إلى ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.
قيود استخدام مؤشر الأسلحة (TRIN)
يحتوي مؤشر الأسلحة على عدد قليل من الخصائص الرياضية التي يجب على التجار والمستثمرين أن يكونوا على دراية بها عند استخدامها. نظرًا لأن المؤشر يركز على الحجم ، تنشأ عدم الدقة عندما لا يكون هناك قدر كبير من التقدم في القضايا المتقدمة كما هو متوقع. قد لا يكون هذا موقفًا نموذجيًا ، ولكنه موقف قد ينشأ ويمكن أن يجعل المؤشر غير موثوق به.
فيما يلي مثالان على الحالات التي قد تحدث فيها مشكلات:
- لنفترض أن يومًا صعوديًا للغاية يحدث عندما يكون هناك ضعف عدد القضايا المتقدمة مثل انخفاض المشكلات وتضاعف حجم التداول. على الرغم من التداول الصعودي للغاية ، فإن مؤشر Arms لن يحقق سوى قيمة محايدة (2/1) / (2/1) = 1.0 ، مما يشير إلى أن قراءة المؤشر قد لا تكون دقيقة تمامًا. افترض أن سيناريو صعوديًا آخر يحدث عندما يكون هناك ثلاثة أضعاف العديد من المشكلات المتقدمة مثل انخفاض المشكلات و ضعف حجم التقدم من تراجع الحجم. في هذه الحالة ، سيؤدي مؤشر الأسلحة في الواقع إلى قراءة هبوطية (3/1) / (2/1) = 1.5 ، مما يشير مرة أخرى إلى عدم الدقة.
تتمثل إحدى طرق حل هذه المشكلة في فصل مكوني المؤشر إلى مشكلات وحجم بدلاً من استخدامها في المعادلة نفسها. على سبيل المثال ، يمكن أن تعرض المشكلات المتقدمة المقسومة على انخفاض القضايا اتجاهًا واحدًا ، في حين أن التقدم في الحجم على انخفاض الحجم قد يظهر اتجاهًا منفصلًا. وتسمى هذه النسب نسبة التقدم / الانخفاض ونسبة الارتفاع / الهبوط ، على التوالي. يمكن مقارنة كلاهما بقصة السوق الحقيقية.
