حذرنا إشارات التداول غير عادية من هذا البيع

تاريخياً ، كانت إشارات التداول غير العادية في الأسهم الفردية قادرة على التنبؤ بسوق على وشك الهبوط. توفر هذه التحذيرات أيضًا رؤوس متابعة لنقاط الدخول الانتهازية. هذا أمر مهم للغاية بالنسبة لأولئك الذين على الهامش في انتظار تراجع في هذا السوق الصاعد متعدد السنوات. كتبت عن هذه الإشارة النادرة للغاية في أواخر شهر يناير من هذا العام ، والتي صرخت بأن الهبوط كان قاب قوسين أو أدنى بالنسبة للأسهم. الأسواق متصدعة في غضون ساعات من هذا المقال. لأن الإشارات نادرة جدًا ، فإننا نولي اهتمامًا وثيقًا عند حدوثها.

مناقشة اليوم مختلفة قليلا. سأعرض لك كيف تستخدم Mapsignals هذه البيانات للتنبؤ بهذه الأحداث النادرة. الطريقة التي تعمل بها إشارة التداول غير العادية لدينا هي كيفية تطبيق العديد من القياسات على سلوك تداول الأسهم في يوم معين. ببساطة ، نحن نبحث عن الأسهم مع ارتفاع الأسعار على أحجام كبيرة. الشيء نفسه ينطبق على الأسهم التي تتناقص في الأسعار على كميات كبيرة. نستخدم العديد من المتوسطات المتحركة - من المدى القصير إلى المدى المتوسط ​​- إلى جانب التدابير الفنية الأخرى. نحن نبحث على وجه التحديد عن الطلب الكبير على الأسهم.

نقوم بعد ذلك بتجميع كل هذه الإشارات وتحويل البيانات إلى معلومات استثمار قابلة للاستخدام. في بعض الأحيان ، نحصل على إشارات غير عادية لتداول الأسهم تتحول إلى ضوضاء. المفتاح هو القوة في الأرقام. من خلال النظر إلى الآلاف من الأسهم ، نحاول معرفة ما إذا كانت مجموعات الأسهم تعرض نفس الأنماط في وقت واحد. نطرح على أنفسنا أسئلة مثل: "هل هناك الكثير من الحماسة ، مما يشير إلى أن عمليات البيع قد أوشك على الانتهاء؟ أم أن هناك الكثير من التشاؤم ، مما يشير إلى أن الارتفاع حاشد؟"

كيف تبدو كل هذه الإشارات في أسبوع معين؟ فيما يلي مخطط لجميع إشارات التداول غير العادية حسب القيمة السوقية للأسبوع الممتد من 1 أكتوبر وحتى 5 أكتوبر 2018. لاحظ كل النقاط باللون الأحمر إلى اليمين. كان هناك أكثر من ضعف عدد إشارات البيع مقابل إشارات الشراء (563 عمليات بيع مقابل 216 عمليات شراء).

ملاحظتنا المعتادة هي 1.5 إلى 1 لصالح الشراء في أسبوع معين يعود إلى 30 عامًا من البيانات. لذلك كان هذا الأسبوع خارج عن المألوف. لم يكن البيع واضحًا في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر - فقد بدأ في الظهور في الأسبوع السابق (24 سبتمبر إلى 28 سبتمبر 2018). من خلال النظر إلى اليمين ، يمكننا أن نرى أن عمليات البيع قد خسرت أيضًا الشراء هذا الأسبوع (329 عملية بيع مقابل 225 عملية شراء).

ولكن كيف يمكننا استخدام هذه المعلومات لمنحنا ميزة في التداول والاستثمار؟ خلقت Mapsignals نسبة تتعقب عملية البيع والشراء هذه على متوسط ​​متحرك لمدة 25 يومًا. ونظرًا لأن الأسواق متعرجة وتعرج ، فإننا نريد تخفيف عمليات البيع والشراء على مدار خمسة أسابيع لإظهار ما إذا كان هناك نمط متطرف في الظهور… أي أن الانخفاض قد يكون قريبًا من السوق.

في الرسم البياني أدناه ، نعرض النسبة كمتوسط ​​متحرك لمدة 25 يومًا لإشارات الشراء / البيع لدينا ، متراكبة مع Russell 2000 بنطاق يتراوح بين 0٪ و 100٪. عندما تتجاوز النسبة 80٪ (اللون الأخضر) ، نشهد ذروة شراء ونتوقع عادة حدوث عمليات بيع بعد فترة وجيزة. (حدث هذا في أواخر كانون الثاني (يناير) 2018.) عندما يهبط إلى ما دون 25٪ (أحمر) ، نشهد ذروة بيع ونرى عادةً صعودًا كبيرًا بعد فترة وجيزة. تاريخيا ، كانت النسبة دقيقة جدا. في يوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر 2018 ، انخفضت النسبة إلى أقل من 50٪ ، مما يعني أن البيع أكبر من الشراء خلال الأسابيع الخمسة الماضية… وهذا يعني عادةً أن السوق على وشك الهبوط. انظر إلى بيانات إغلاق يوم الجمعة أدناه:

النسبة التي انخفضت إلى ما دون 45.6 ٪ تظهر لنا انخفاض الأسواق بعد ذلك مثل تصورها. لتوضيح مدى دقة هذه النسبة وفي الوقت المناسب لها ، انظر إلى هذا التحديث الذي قدمناه صباح يوم الأربعاء:

حاليًا ، تبلغ نسبة خطة عمل البحر المتوسط ​​45.6٪ وهي في مستوى له سابقة تاريخية: 45.6٪. هذا الصباح ، استعرضت بياناتنا لمعرفة ماهية العائدات الآجلة لمؤشر iShares Russell 2000 ETF (IWM) في كل حالة حيث انخفضت النسبة وهبطت إلى ما دون 45.6٪. لأننا عند مستوى 45.6 ٪ ، يجب أن نكسر دون هذا المستوى اليوم. نتوقع أن نرى الكثير من إشارات البيع بمجرد انتهاء اليوم. ولكن مرة أخرى ، يتم تصنيع القيعان عند بيع العوادم بنفسها.

فيما يلي الإحصائيات على مستوى 45.6 ٪ ولماذا نشعر أنها مهمة. كان لدينا فقط ثماني حالات كانت فيها النسبة في اتجاه هبوطي ثم انخفضت إلى ما دون 45.6٪. هذا خارج 1579 يوم تداول من البيانات ، لذلك هذا حدث نادر جدًا! بعض الملاحظات على عوائد السوق بعد الاختراق أدنى من مستوى 45.6 ٪:

1. انخفض السوق في جميع الحالات. متوسط ​​أيام التداول حتى بلوغ القاع المحلي = 13. كان أقصر ثلاثة أيام ، وكان الأطول 27. متوسط ​​العائد من IWM بعد كل من الحالات الثمانية حتى القاع المحلي = -5.29 ٪.

يوضح الجدول أدناه الحالات الثمانية التي انخفضت فيها النسبة وهبطت إلى أقل من 45.6٪:

في ما يلي الحالات التاريخية التي أبرزتها دائرة حمراء ذات تعبئة صفراء:

الخط السفلي

تشير بياناتنا إلى أن انخفاض النسبة التي تقل عن 45.6٪ من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الهبوط في السوق. ومع ذلك ، هذا ليس بالأمر السيئ لأن القراءات التي وصلت إلى مستويات التشبع في البيع (25٪) كانت فرصًا كبيرة لجمع الأسهم الكبيرة. نظرتنا طويلة الأجل صعودية في السوق ، ونعتقد أن التراجعات مثل هذه هي فرص شراء.