ما هو برنامج تقييم رأس المال الإشرافي (SCAP)؟
كان برنامج تقييم رأس المال الإشرافي (SCAP) بمثابة اختبار إجهاد مالي لأكبر البنوك الأمريكية ، أجراه نظام الاحتياطي الفيدرالي مرة واحدة فقط ، في خضم الأزمة المالية في الفترة 2008-2009.
كان الاختبار عبارة عن تقييم للمخزونات الرأسمالية للمؤسسات المصرفية الأمريكية التي تم إجراؤها في ربيع عام 2009. وكان الغرض منه قياس القوة المالية لأكبر 19 مؤسسة مالية في البلاد تمضي قدمًا.
الماخذ الرئيسية
- تم إجراء اختبار SCAP لمرة واحدة فقط ، في خضم الأزمة المالية في الفترة 2008-2009. وقاس الاختبار قدرة أكبر البنوك الأمريكية على الصمود أمام أزمة مستقبلية متطرفة ولكنها افتراضية أخرى. تم العثور على أن يكون رأس المال غير كاف لمواجهة أزمة أخرى.
لقد تركت الأزمة المالية العديد من البنوك والمؤسسات تعاني من نقص شديد في رأس المال ، وكانت اختبارات الضغط تهدف إلى إظهار مدى قدرة القطاع المصرفي على الصمود أمام تأثير التراجع الاقتصادي الكبير.
كيف عملت SCAP
تم إجراء اختبارات الإجهاد فقط على المؤسسات المصرفية التي تزيد أصولها عن 100 مليار دولار. كانت هذه البنوك في الأساس التي اعتبرها بنك الاحتياطي الفيدرالي "أكبر من أن تفشل".
سعى المشرفون على البنوك الفيدرالية إلى تحديد ما إذا كانت كل مؤسسة من هذه المؤسسات لديها صندوق عازل نقدي يكفي لتحمل الخسائر مع الاستمرار في تزويد العملاء بالوصول إلى الائتمان. استخدم اختبار الضغط سيناريو أساسي لقياس رأس المال المشترك لكل مؤسسة أو الاحتياطيات النقدية المتاحة لكل مؤسسة. تم اختبار المؤسسات أيضًا لأدائها في مواجهة سيناريو افتراضي متطرف ، وهو نوع من أسوأ السيناريوهات.
يمكن للبنوك الحصول على أي من الدرجات الخمس:
- رسملتها جيدًا - رسملتها بشكل صحيح- غير مؤهل- ناقص الرسملة بشكل كبير- أقل تكلفة
اختبار SCAP الافتراضي
اختبرت اختبارات الإجهاد أداء البنوك الافتراضي في مجموعة من السيناريوهات ، بعضها أسوأ من غيرها. على سبيل المثال ، قد يسأل اختبار الإجهاد ، ما إذا كان كل ما يلي حدث في نفس الوقت: معدل بطالة 10 ٪ ، وانخفاض 20 ٪ في سوق الأوراق المالية ، وانخفاض 40 ٪ في أسعار المنازل في جميع أنحاء البلاد. تم إصدار تعليمات لكل بنك باستخدام التسعة أرباع التالية من بياناته المالية المتوقعة لتحديد ما إذا كان سيكون لديهم رأس مال كافٍ من أجل تجاوز الأزمة المحاكية.
ما وجد بنك الاحتياطي الفيدرالي
عند اكتمال الاختبار ، أظهرت النتائج النهائية أن 10 من البنوك الـ 19 التي تم اختبارها كان لديها رأس مال غير كافٍ لتلبية احتياجات أعمالها خلال الأزمة المالية.
ومع ذلك ، فإن كل بنك خضع للاختبار يفي بمتطلبات رأس المال المقررة قانونًا.
أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي عشرات البنوك التي خضعت لاختبارات الإجهاد للجمهور. البنوك التي فشلت في اختبارات الضغط واجهت الجمهور بشكل سيء.
ساعدت الاختبارات بشكل عام على تحديد أي تهديدات وشيكة محتملة بحدوث كارثة اقتصادية داخل القطاع المصرفي. ضغطت النتائج على البنوك للحفاظ على احتياطيات أعلى في متناول اليد في حالة حدوث أزمة مالية أخرى.
