في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي ، طور جورج لين مؤشر ستوكاستيك ، وهو مؤشر يقيس العلاقة بين سعر إغلاق الإصدار ونطاقه السعري خلال فترة زمنية محددة مسبقًا. حتى يومنا هذا ، مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر فني مفضل لأنه سهل الفهم ولديه درجة عالية من الدقة في الإشارة إلى ما إذا حان الوقت لشراء أو بيع ورقة مالية.
الماخذ الرئيسية
- مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر فني مفضل لأنه سهل الفهم ولديه درجة عالية من الدقة. يستخدم مؤشر ستوكاستيك لإظهار عندما يتحرك السهم في وضع ذروة شراء أو ذروة بيع. يمكن أن يكون مفيدًا للغاية في استخدام مؤشر ستوكاستيك ومذبذب مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) معًا.
حركة الاسعار
فرضية الاستوكاستك هي أنه عندما يتجه السهم نحو الأعلى ، يميل سعر الإغلاق إلى التداول عند الحد الأقصى لنطاق اليوم أو حركة السعر. تشير حركة السعر إلى مجموعة الأسعار التي يتداول بها السهم خلال الجلسة اليومية. على سبيل المثال ، إذا تم فتح سهم عند 10 دولارات ، وتم تداوله بسعر منخفض يصل إلى 9.75 دولارًا و 10.75 دولارًا ، ثم أغلق عند 10.50 دولارًا لليوم ، فستكون حركة السعر أو النطاق بين 9.75 دولار (أدنى سعر لليوم) و 10.75 دولار (أعلى سعر) اليوم). على العكس من ذلك ، إذا كان السعر له حركة هبوطية ، فإن سعر الإغلاق يميل إلى التداول عند أو بالقرب من النطاق المنخفض لجلسة التداول اليوم.
يستخدم مؤشر ستوكاستيك لإظهار عندما يتحرك السهم في مركز ذروة الشراء أو ذروة البيع. أربعة عشر هو الرقم الرياضي الأكثر استخدامًا في وضع الوقت. بناءً على هدف الفني ، يمكن أن يمثل أيامًا أو أسابيع أو شهورًا. قد يرغب الخبير في فحص قطاع بأكمله. للحصول على رؤية طويلة الأجل لقطاع ما ، سيبدأ رسام الخرائط من خلال النظر في نطاق تداول الصناعة بأكمله لمدة 14 شهرًا.
مؤشر القوة النسبية
يستخدم Jack D. Schwager ، المؤسس المشارك لـ Fund Seeder ومؤلف العديد من الكتب حول التحليل الفني ، مصطلح "تطبيع" لوصف مؤشرات التذبذب العشوائية التي لها حدود محددة مسبقًا ، سواء في الجوانب العليا أو المنخفضة. مثال على مثل هذا المذبذب هو مؤشر القوة النسبية (RSI) - وهو مؤشر زخم شائع يستخدم في التحليل الفني - والذي يتراوح من 0 إلى 100. وعادة ما يتم ضبطه إما في النطاق 20 إلى 80 أو في نطاق 30 إلى 70. سواء كنت تبحث عن قطاع أو مشكلة فردية ، فقد يكون من المفيد للغاية استخدام مؤشرات ستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية بالتزامن مع بعضهما البعض.
مؤشر ستوكاستيك: مؤشر دقيق للشراء والبيع
معادلة
تقاس مؤشر ستوكاستيك بخط K وخط D. ولكن هذا هو الخط D الذي نتبعه عن كثب ، لأنه سيشير إلى أي إشارات رئيسية في الرسم البياني. رياضيا ، يبدو الخط K كما يلي:
مؤشر مذبذب الزخم العشوائي. Investopedia
أين:
CP = أحدث سعر إغلاق
L 14 = أدنى سعر في 14 جلسة تداول سابقة
H 14 = أعلى سعر لنفس جلسات التداول السابقة
تبدو صيغة خط D الأكثر أهمية كما يلي:
د خط الصيغة. Investopedia
D = 100 (H3 ÷ L3) حيث: H3 = أعلى جلسات التداول الثلاث السابقة L3 = أدنى سعر تداول خلال نفس فترة الثلاثة أيام
نعرض لكم هذه الصيغ من أجل مصلحة فقط. يقوم برنامج الرسم اليوم بإجراء جميع العمليات الحسابية ، مما يجعل عملية التحليل الفني بأكملها أسهل بكثير ، وبالتالي ، أكثر إثارة للمستثمر العادي.
قراءة الرسم البياني
الخط K أسرع من الخط D ؛ خط D هو أبطأ من الاثنين. يحتاج المستثمر إلى المتابعة حيث يبدأ الخط D وسعر الإصدار في التغير والانتقال إلى مواقع ذروة الشراء (فوق خط 80) أو ذروة البيع (تحت خط 20). يحتاج المستثمر إلى التفكير في بيع الأسهم عندما يتحرك المؤشر فوق مستويات 80. بالمقابل ، يحتاج المستثمر إلى التفكير في شراء مشكلة أقل من 20 سطرًا وبدأ في الارتفاع مع زيادة حجم التداول.
على مر السنين ، اكتشف العديد من المقالات "التغيير والتبديل" هذا المؤشر. لكن ينبغي على المستثمرين الجدد التركيز على أساسيات مؤشر ستوكاستيك.
في مخطط eBay أعلاه ، عرض عدد من فرص الشراء الواضحة نفسها خلال أشهر الربيع والصيف لعام 2001. وهناك أيضًا عدد من مؤشرات البيع التي كانت ستجذب انتباه التجار على المدى القصير. كانت إشارة الشراء القوية في أوائل أبريل قد منحت المستثمرين والتجار فترة رائعة مدتها 12 يومًا ، تتراوح من منتصف 30 دولارًا إلى منتصف 50 دولارًا.
يستخدم سهم شركة Microsoft (MSFT) أيضًا بشكل شائع كمثال لهذه القياسات.
الخط السفلي
مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر فني مفضل بسبب دقة نتائجه. يتم إدراكه بسهولة من قبل المحاربين القدامى والفنيين الجدد ، وهو يميل إلى مساعدة جميع المستثمرين على اتخاذ قرارات جيدة للدخول والخروج بشأن ممتلكاتهم.
