عشوائية مؤشر المشي تعريف والاستخدامات

ما هو مؤشر المشي العشوائي؟

مؤشر السير العشوائي (RWI) هو مؤشر فني يقارن حركات أسعار الأوراق المالية بحركات عشوائية في محاولة لتحديد ما إذا كان في اتجاه ذو دلالة إحصائية. يمكن استخدامه لتوليد إشارات التجارة بناءً على قوة اتجاه السعر الأساسي.

الماخذ الرئيسية

يحتوي مؤشر المشي العشوائي على سطرين ، RWI High و RWI Low ، اللذين يقيسان الاتجاه الصعودي والاتجاه الهبوطي. عندما يكون RWI High أعلى من RWI Low ، فهذا يعني أن هناك قوة تصاعدية أكثر من القوة الهبوطية ، والعكس بالعكس. RWI مرتفع أو منخفض RWI أعلى من واحد ، يشير إلى وجود اتجاه قوي وغير عشوائي. قراءات أقل من حركة واحدة يمكن أن تكون عشوائية لأنه لا توجد قوة كافية للإشارة إلى خلاف ذلك.

فهم مؤشر المشي العشوائي

تم إنشاء مؤشر المشي العشوائي بواسطة Michael Poulos لتحديد ما إذا كانت حركة السعر الحالية للأوراق المالية تعرض "مشيًا عشوائيًا" أو كانت نتيجة لاتجاه ذي دلالة إحصائية ، أعلى أو أقل.

يشير السير العشوائي إلى حركات السوق أو الأمان التي تدخل في نطاق مستويات "الضوضاء" الإحصائية ولا تتفق مع الاتجاه المؤكد أو الثابت. تم نشر المؤشر الفني في الأصل في مجلة التحليل الفني للأسهم والسلع في مقال نشر في عام 1990 بعنوان "من الاتجاهات والمشي العشوائي".

تعود اتجاهات السوق ودراسات المشي العشوائي لعقود من الزمن ، والتي أبرزها نشر RA Stevenson بعنوان "العقود المستقبلية للسلع: اتجاهات أم مسارات عشوائية؟" في عدد مارس 1970 من مجلة المالية.

حساب مؤشر المشي العشوائي

أثبت ويليام فيلر ، عالم الرياضيات المتخصص في نظرية الاحتمالات ، أن حدود العشوائية ، والمعروفة أيضًا باسم مسافات التشرد ، يمكن حسابها من خلال أخذ قدم مربعة لعدد الأحداث الثنائية ، التي تشير إلى نتائج ثنائية الاتجاه مع احتمال متساوٍ (مثل عملة إرم). من الناحية المنطقية ، تشير أي حركة خارج هذه الحدود إلى أن الحركة ليست عشوائية بطبيعتها. يطبق RWI هذه المبادئ الرياضية عند قياس الاتجاه الصعودي والاتجاه الهبوطي لتحديد ما إذا كانت عشوائية أو ذات دلالة إحصائية.

لأن المؤشر يقيس كلاً من الاتجاه الصعودي وقوة الاتجاه الهبوطي ، يحتوي المؤشر على سطرين ويتطلب حسابات منفصلة لكليهما.

حساب الفترات العالية أو RWI High هو:

$\begin{matrix} RWI عالية = \frac{عالي - {منخفض}_{ن}}{ATR \times \sqrt{ن}} \\ أين: \\ ن = عدد الأيام في هذه الفترة \\ ATR = متوسط المدى الحقيقي \end{matrix} \ تبدأ {محاذاة} & \ text {RWI High} = \ frac { text {High} - \ text {منخفض} _n} { text {ATR} times \ sqrt {n}} \ & \ textbf {where:} \ & n = \ text {عدد الأيام في الفترة} \ & \ text {ATR} = \ text {متوسط المدى الحقيقي} \ \ end {محاذاة}$ RWI مرتفع = ATR × n مرتفع own Lown حيث: n = عدد الأيام في الفترة ANR = متوسط المدى الحقيقي

بمعنى آخر ، إذا كنت تقوم بحساب RWI High في الأيام الخمسة الماضية ، فاخذ أعلى مستوى من اليوم مطروحًا منه أدنى من الفترة السابقة وحساب RWI مرتفع. ثم حساب باستخدام ارتفاع اليوم ناقص انخفاض منذ يومين. افعل ذلك لكل يوم يعود بخمس جلسات تداول.

إن قيمة RWI High الخاصة بك هي أعلى قيمة خلال الأيام الخمسة الماضية أو لأي فترة (n) تم اختيارها.

يتم احتساب RWI Low على النحو التالي:

$\begin{matrix} RWI منخفض = \frac{{عالي}_{ن} - منخفض}{ATR \times \sqrt{ن}} \end{matrix} \ تبدأ {محاذاة} & \ text {RWI Low} = \ frac { text {مرتفع} _n - \ text {منخفض}} { text {ATR} times \ sqrt {n}} \ \ end {محاذاة}$ RWI Low = ATR × n Highn −Low

تشبه هذه الطريقة النهج الموضح أعلاه ، إلا أننا سنستخدم الآن قاع اليوم والأعلى من الفترة السابقة لإنشاء الحساب الأول. ثم استخدم أعلى مستوى منذ يومين. القيام بذلك لكل من الفترات n. قيمة RWI Low هي أقل عدد من الحسابات n المكتملة.

كل يوم (أو فترة) يتم الانتهاء من العمليات الحسابية مرة أخرى.

تداول مؤشر المشي العشوائي

عادةً ما يتم استخدام مؤشر المشي العشوائي على مدى فترتين إلى سبع فترات للتداول على المدى القصير والسكالبينج وثمانية إلى 64 فترة للتداول والاستثمارات طويلة الأجل. قد يرغب اللاعبون في السوق في تجربة هذه الإعدادات لتحديد أفضل الطرق لاستراتيجياتهم بشكل عام.

تشير قراءات أعلى من 1.0 إلى أن الأمان يتجه لأعلى أو أقل ، في حين تشير القراءات إلى ما دون 1.0 إلى أن الأمان قد يتحرك بشكل عشوائي. إذا كان RWI Low أعلى من واحد ، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي قوي ؛ إذا كان RWI High أعلى من واحد ، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي قوي.

في كثير من الأحيان ، يدخل المتداولون ومؤقتات السوق في صفقات شراء عندما يكون RWI High طويل الأجل أكبر من 1.0 بينما يكون RWI Low على المدى القصير أعلى من 1.0 أيضًا. هذا يعني أن المتداول يتعقب حسابين RWI ، أحدهما طويل الأجل ، ويقول 64 فترة ، والآخر قصير المدى ، يقول سبع فترات.

يشتري المتداول عندما يكون ارتفاع RWI طويل الأجل أعلى من 1.0 ، مما يدل على اتجاه صعودي قوي على المدى الطويل ، ولكن أدنى RWI قصير الأجل أعلى أيضًا من 1.0 ، مما يدل على أن السعر انخفض على المدى القصير ، مما يوفر دخولًا إيجابيًا في الاتجاه الصعودي على المدى الطويل.

قد يتم الدخول في صفقات بيع عندما يكون RWI Low طويل الأجل أكبر من 1.0 ويرتفع RWI High قصير الأجل أعلى من واحد أيضًا.

قد يتطلع بعض التجار إلى استخدام عمليات الانتقال للخطين للإشارة إلى عمليات التداول المحتملة. سيعمل هذا بشكل جيد عندما تتطور اتجاهات قوية ، ولكنه سينتج عنه الكثير من التداولات الخاسرة إذا لم يكن السعر جيدًا حيث أن عمليات الانتقال قد تحدث بدون اتجاه قوي ينتج عنه. ومع ذلك ، قد يرغب بعض التجار في استخدام هذا النهج ، وربما بالتزامن مع أشكال أخرى من التحليل الفني.

مثال عن كيفية استخدام مؤشر المشي العشوائي

يحتوي الرسم البياني اليومي لشركة Apple Inc. (AAPL) على مؤشر RWI مدته 30 فترة مطبق عليه.

عندما يهبط السعر ، يكون الخط الأحمر أو RWI Low على القمة.

عندما يرتفع السعر ، يكون الخط الأخضر أو RWI High أعلى.

عندما يكون أي من هذين الخطين فوق واحد ، الخط الأفقي الأسود ، فهذا يشير إلى اتجاه قوي.

TradingView

على اليسار ، هناك اتجاه صعودي قوي. يتحرك مؤشر RWI High أعلى من 1.0 ، ويقع RWI Low أقل من 1.0.

ثم يبدأ اتجاه هبوطي قوي. يتحرك RWI Low أعلى من 1.0 ، ويقع RWI High أدنى بكثير من 1.0.

يتبع ذلك اتجاه صعودي آخر بشروط مماثلة للاتجاه الصعودي السابق.

ثم يدخل السهم فترة اتجاه ضعيفة. لا يحتفظ RWI Low أو High بموقعه فوق 1.0 لفترة طويلة. لفترة قصيرة ، أصبح الخطان متشابكين حول علامة الصفر ، مما يشير إلى وجود اتجاه ضعيف جدًا أو تداول متقطع في كلا الاتجاهين.

الفرق بين مؤشر المشي العشوائي ومؤشر الاتجاه المتوسط (ADX)

هذان المؤشران يبدوان متشابهان تمامًا وفي الواقع متشابهان تمامًا. يتكون مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) من خطوط حركة اتجاهية (DI + و DI-) والتي تتحرك بطرق مشابهة للغاية لـ RWI Low and High. ADX هو الخط الثالث على مؤشر ADX ويظهر قوة الاتجاه. قراءات فوق 25 تشير إلى وجود اتجاه قوي.

حدود مؤشر المشي العشوائي

RWI هو مؤشر متخلف. يستخدم البيانات السابقة في حسابها ولا يوجد شيء تنبؤي بطبيعتها حولها. في حين أن المؤشر يمكن أن يتحرك فوق واحد للإشارة إلى اتجاه قوي ، إلا أنه يمكن أن ينزلق بسهولة إلى ما دون واحد بسرعة كبيرة. يمكن أن ينتقل أيضًا من اتجاه ضعيف إلى اتجاه قوي مع تحذير مسبق قليل من المؤشر.

في انتظار أن يتحرك المؤشر فوق مؤشر واحد قبل الدخول في هذا الاتجاه ، فقد يؤدي في بعض الأحيان إلى دخول ضعيف. يتحرك السعر بالفعل في هذا الاتجاه لبعض الوقت وقد يكون مستعدًا للانعكاس أو الدخول في تراجع.

من الأفضل استخدام مؤشر المشي العشوائي مع تحليل حركة الأسعار أو أشكال أخرى من التحليل الفني.

جدول المحتويات: