كلنجر تعريف مذبذب

جدول المحتويات

ما هو مذبذب كلنجر؟
صيغة مذبذب Klinger
حساب مذبذب Klinger
تفسيرات لاتجاه السعر
كلينغر مقابل حجم الرصيد
قيود المذبذب Klinger
مثال مذبذب كلنجر

ما هو مذبذب كلنجر؟

تم تطوير مذبذب Klinger بواسطة Stephen Klinger لتحديد الاتجاه طويل الأجل لتدفق الأموال مع الحفاظ على الحساسية الكافية لاكتشاف التقلبات قصيرة الأجل. يقارن المؤشر حجم التدفق من خلال الأوراق المالية بحركات أسعار الأوراق المالية ثم يحول النتيجة إلى مذبذب. يوضح مذبذب Klinger الفرق بين متوسطين متحركين يعتمدان على أكثر من السعر. يبحث التجار عن الاختلاف في المؤشر للإشارة إلى انعكاسات السعر المحتملة. مثل المذبذبات الأخرى ، يمكن إضافة خط إشارة لتوفير إشارات تداول إضافية.

سيستخدم المتداولون أدوات مثل خطوط الاتجاه ، والمتوسطات المتحركة ، وغيرها من المؤشرات لتأكيد إشارات التجارة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمتداولين استخدام مذبذب بالتزامن مع أنماط المخططات ، مثل قنوات الأسعار أو المثلثات ، كوسيلة لتأكيد الاختراق أو الانهيار. تحدث عمليات الانتقال بشكل متكرر ، مثلما يحدث الاختلافات ، لذلك يتم استخدام المؤشر بشكل أفضل بالاقتران مع أساليب التداول الفنية الأخرى.

صيغة مذبذب Klinger

$\begin{matrix} ك O = 34 فترة E M أ من الخامس F - 55 فترة EMA من الخامس F \\ أين: \\ KO = مذبذب كلنجر \\ VF = قوة الحجم \\ قوة الحجم = الخامس \times \times تي \times 100 \\ الخامس = الصوت \\ تي = اتجاه \\ اتجاه = + 1 إذا (H + L + C) > (H_{- 1} + L_{- 1} + C {الخامس}_{- 1}) \\ اتجاه = - 1 إذا فوق < أو = \\ H = عالي \\ L = منخفض \\ C = قريب \\ د م = H - L \\ ج م = ج م_{- 1} + د م إذا تريند = {اتجاه}_{- 1} \end{matrix} \ start {align} & KO = 34 \ text {Period} EMA \ text {of} VF - 55 \ text {Period EMA of} VF \\ & \ textbf {where:} \ & \ text {KO} = \ text {Klinger Oscillator} \ & \ text {VF} = \ text {Volume Force} \ & \ text {Volume Force} = V \ times \ times T \ times 100 \\ & V = \ text {Volume} \ & T = \ text {Trend} \ & \ text {Trend} = + 1 \ text {if} (H + L + C)> (H _ {- 1} + L _ {- 1} + السيرة الذاتية {{- 1}) \ & \ text {Trend} = -1 \ text {if Above is} <\ text {or} = \\ & H = \ text {High} \ & L = \ text {Low} \ & C = \ text {Close } \ & dm = HL \\ & cm = cm _ {- 1} + dm \ text {if Trend} = \ text {Trend} _ {- 1} \ & cm = dm _ {- 1} + dm \ text {if Trend } = / = \ text {Trend} _ {- 1} end {محاذاة}$ KO = 34 فترة EMA من VF − 55 فترة EMA من VFwhere: KO = Klinger OscillatorVF = Volume ForceVolume Force = V ×× T × 100V = VolumeT = TrendTrend = + 1 if (H + L + C)> (H − 1 + L − 1 + Cv − 1) الاتجاه = if1 إذا كان أعلاه هو <أو = H = HighL = LowC = Closedm = H − Lcm = cm − 1 + dm إذا كان Trend = Trend − 1

حساب مذبذب Klinger

لاحظ حجم الفترة ، بالإضافة إلى الأسعار المرتفعة والمنخفضة والإغلاق. قارن هذا بالفترة السابقة لتحديد ما إذا كان الاتجاه موجبًا إلى سلبي. احسب dm باستخدام الطول المرتفع والمنخفض للفترة الحالية. حساب الكيلومتر باستخدام dm والسمك السابق القيمة. بالنسبة إلى الحساب الأول ، استخدم dm بدلاً من قيمة cm السابقة إذا لزم الأمر. احسب لقوة الحجم (VF). احسب الـ EMAs لـ 34 و 55 فترة من VF.Klinger ، استخدمت الصيغة التالية لـ EMA:

$\begin{matrix} E M أ = (C \times أ) + (E \times ب) \\ أين: \\ C = الفترة الحالية VF \\ \begin{matrix} أ = & 2 / (X + 1) ، أين X هو المتوسط المتحرك \end{matrix} \\ E = الفترة السابقة E M أ \end{matrix} \ start {align} & EMA = (C \ times A) + (E \ times B) \ & \ textbf {where:} \ & C = \ text {الفترة الحالية VF} \ & \ start {align} A = \ & 2 / (X + 1) text {، حيث} X \ text {هو المتوسط المتحرك} \ & \ text {الفترة (34 أو 55)} end {align} \ & E = \ text {الفترة السابقة } EMA \\ & B = 1-A \ end {محاذاة}$ EMA = (C × A) + (E × B) حيث: C = VFA في الفترة الحالية = 2 / (X + 1) ، حيث X هي المتوسط المتحرك E = EMA في الفترة السابقة

تفسيرات لاتجاه السعر

يعتبر Klinger Oscillator معقدًا إلى حد ما بالنسبة للحساب ، ولكنه يعتمد على فكرة حجم القوة ، والتي تمثل الحجم والاتجاه (إيجابي أو سلبي) ، ودرجة الحرارة (استنادًا إلى المدخلات المتعددة و / أو البيانات إذا). باستخدام هذه البيانات ، يتم إنشاء مذبذب من خلال النظر في الفرق بين اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية لحجم القوة التي تنطوي على أطر زمنية مختلفة (عادة 34 و 55). تتمثل الفكرة في إظهار كيف يؤثر حجم التدفق عبر الأوراق المالية في اتجاهه على المدى الطويل والقصير الأجل.

خط الإشارة

يستخدم خط الإشارة (المتوسط المتحرك لمدة 13 فترة) لإطلاق إشارات البيع أو الشراء. تشبه هذه التقنية الإشارات التي يتم إنشاؤها بمؤشرات أخرى مثل تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD). في حين أن هذه هي الإشارات الأساسية الناتجة عن هذه المؤشرات ، من المهم الإشارة إلى أن هذه التقنيات قد تولد الكثير من إشارات التداول التي قد لا تكون فعالة في الأسواق الجانبية.

الاتجاه الصعودي

عندما يكون الأصل في اتجاه عام صعودي - مثل عندما يكون أعلى من المتوسط المتحرك لـ 100 فترة وكان Klinger أعلى من الصفر أو يتحرك فوق الصفر - يمكن للتجار الشراء عندما يتحرك مذبذب Klinger فوق خط الإشارة من أسفل.

أشار Klinger إلى أنه عندما كان السهم في اتجاه صعودي ، ثم انخفض إلى مستويات منخفضة بشكل غير عادي تحت الصفر ، ثم تحرك فوق خط الإشارة ، كان هذا هو موضع شراء مناسب.

الاتجاه النازل

عندما يكون الأصل في اتجاه هبوطي إجمالي ، يمكن للتجار البيع أو البيع على المكشوف عندما يتحرك مذبذب Klinger أسفل خط الإشارة من الأعلى. ولاحظ كلنغر أن هذا كان جديراً بالملاحظة بشكل خاص عندما شهد المؤشر ارتفاعًا غير معهود فوق الصفر.

يتم استخدام خط الصفر أيضًا من قبل بعض المتداولين لوضع علامة على الانتقال من اتجاه صعودي إلى اتجاه هبوطي ، أو العكس. في حين أن مثل هذه الإشارات لن تتفق دائمًا مع تحركات الأسعار ، إلا أن التحرك فوق الصفر يساعد في تأكيد ارتفاع الأسعار ، بينما يساعد الانخفاض دون الصفر في تأكيد انخفاض السعر.

كلنجر المذبذب والتباعد

يستخدم مذبذب Klinger أيضًا التباعد لتحديد متى لا تؤكد مدخلات المؤشر اتجاه حركة السعر. إنها علامة صعودية عندما تتجه قيمة المؤشر للأعلى بينما يستمر سعر الورقة المالية في الانخفاض. إنها إشارة هبوطية عندما يرتفع السعر ولكن المؤشر يتراجع. يمكن أن يقترن الاختلاف مع عمليات الانتقال عبر خط الإشارة لتوليد التداولات. على سبيل المثال ، إذا نشأ تباعد هبوطي ، فيمكن البدء في البيع أو البيع على المكشوف في المرة التالية التي يعبر فيها Klinger أسفل خط الإشارة.

مذبذب Klinger مقابل حجم الرصيد

يستخدم مذبذب Klinger السعر والحجم لإنشاء اثنين من EMA. ثم يوضح المؤشر الفرق بين هذين EMAs. ثم يتم إضافة خط إشارة لتوفير إشارات تجارية إضافية. عند الرصيد ، يكون حجم التداول أبسط من حيث أنه إجمالي مستمر للحجم الإيجابي أو السلبي. تتم إضافة حجم الصوت الموجب إلى الإجمالي الجاري إذا كان الإغلاق الحالي أعلى من الإغلاق السابق ، أو يتم طرح الحجم من الإجمالي الجاري إذا كان الإغلاق الحالي أقل من الإغلاق السابق.

قيود المذبذب Klinger

تعتبر عمليات الانتقال والاختلاف ، وهما الوظيفتان الرئيسيتان للمذبذب ، عرضة لتقديم العديد من الإشارات الخاطئة.

عمليات الانتقال على خط الإشارة متكررة جدًا بحيث يصعب تصفية أي منها يستحق التداول وأي منها لا يكون كذلك. يوجد أيضًا مشاكل في عمليات الانتقال على خط الصفر ، حيث أن المؤشر قد يتقاطع مع خط الصفر عدة مرات قبل أن يتحرك في اتجاه مستدام ، أو قد يفشل المؤشر في التحرك مع السعر مما ينتج عنه فرصة تداول ضائعة.

قد يكون الاختلاف مفيدًا ، لكن غالبًا ما يحدث في وقت مبكر جدًا ، مما يؤدي إلى فقدان التاجر لجزء كبير من الاتجاه ، أو فشل الاختلاف في أن يؤدي إلى انعكاس في السعر على الإطلاق. كما أن الاختلاف ليس موجودًا في جميع الانعكاسات في الأسعار ، لذلك فهي ليست أداة موثوقة لاكتشاف كل انعكاسات الأسعار المحتملة.

استخدم مذبذب Klinger فقط بالاقتران مع المؤشرات الفنية الأخرى أو تحليل حركة السعر.

مثال مذبذب كلنجر

يوضح الرسم البياني التالي مثالًا لمذبذب Klinger على SPDR S&P 500 ETF (SPY).

في الرسم البياني أعلاه ، يظهر مذبذب Klinger أسفل مخطط الأسعار ويتألف من خط القراءة والقراءة. في أواخر شهر يناير ، كان من شأن تقاطع مذبذب Klinger أسفل خط الإشارة أن ينشئ إشارة بيع في الوقت المناسب من شأنها أن تمكن المتداولين من الخروج بالقرب من ذروة الارتفاع.

وأشار الاختلاف الصعودي القوي أيضًا إلى ارتفاع الأسعار في نهاية المطاف. في أبريل ، انخفض السعر باتجاه أدنى مستوى في فبراير ، ولكن سجل Klinger أدنى مستوى له بشكل كبير واستمر في الارتفاع ، مما يشير إلى زيادة في ضغط الشراء. في حين أن الاتجاه العام لل Klinger ، والتباعد ، كان مفيدًا في هذه الحالة ، كانت إشارات التقاطع متكررة وذات فائدة قليلة.

جدول المحتويات: