جدول المحتويات
- صيغة الارتباط
- الأخطاء الشائعة مع الارتباط
- إيجاد الارتباط في Excel
يقيس الارتباط العلاقة الخطية لمتغيرين. عن طريق قياس وربط التباين لكل متغير ، يعطي الارتباط مؤشرا على قوة العلاقة. أو بعبارة أخرى ، فإن الارتباط يجيب على السؤال: إلى أي مدى يفسر المتغير A (المتغير المستقل) المتغير B (المتغير التابع)؟
الماخذ الرئيسية
- الارتباط هو المراسلات الخطية الإحصائية للاختلاف بين اثنين من المتغيرات. في التمويل ، يتم استخدام الارتباط في عدة جوانب من التحليل بما في ذلك الانحراف المعياري للمحفظة أو الحافظة. يمكن أن يكون ارتباط الحوسبة مضيعة للوقت ، لكن البرامج مثل Excel تسهل الحساب.
صيغة الارتباط
يجمع الارتباط بين عدة مفاهيم إحصائية مهمة وذات صلة ، وهي التباين والانحراف المعياري. التباين هو تشتت متغير حول الوسط ، والانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين.
الصيغة هي:
نظرًا لأن الارتباط يريد تقييم العلاقة الخطية لمتغيرين ، فإن المطلوب حقًا هو معرفة مقدار التباين الذي لدى هذين المتغيرين ، وإلى أي مدى ينعكس هذا التباين من خلال الانحرافات المعيارية لكل متغير على حدة.
الأخطاء الشائعة مع الارتباط
الخطأ الأكثر شيوعًا هو افتراض وجود علاقة تقارب +/- 1 ذات دلالة إحصائية. إن القراءة التي تقترب من +/- 1 تزيد بالتأكيد من فرص الدلالة الإحصائية الفعلية ، لكن من دون اختبار إضافي ، من المستحيل معرفة ذلك. يمكن أن يعقد الاختبار الإحصائي لعلاقة ما لعدة أسباب ؛ انها ليست واضحة على الإطلاق. الافتراض النقدي للارتباط هو أن المتغيرات مستقلة وأن العلاقة بينهما خطية. من الناحية النظرية ، يمكنك اختبار هذه الادعاءات لتحديد ما إذا كان حساب الارتباط مناسبًا أم لا.
تذكر أن الارتباط بين متغيرين لا يعني أن A تسبب B أو العكس.
الخطأ الثاني الأكثر شيوعًا هو نسيان تطبيع البيانات في وحدة مشتركة. إذا كان حساب الارتباط على بيتين ، فسيتم تطبيع الوحدات بالفعل: بيتا هي الوحدة. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في ربط الأسهم ، فمن الأهمية بمكان أن تقوم بتطبيعها إلى عائد في المئة ، وليس تغييرات في أسعار الأسهم. يحدث هذا في كثير من الأحيان ، حتى بين خبراء الاستثمار.
بالنسبة لارتباط سعر السهم ، فأنت تسأل بشكل أساسي سؤالين: ما هو العائد على عدد معين من الفترات ، وكيف يرتبط هذا العائد بعودة ورقة مالية أخرى خلال نفس الفترة؟ وهذا هو السبب أيضًا في صعوبة ربط أسعار الأسهم: قد يكون هناك نوعان من الارتباط بين الأوراق المالية إذا كان العائد هو تغير النسبة المئوية يوميًا على مدار الـ 52 أسبوعًا الماضية ، ولكن هناك علاقة منخفضة إذا كان العائد يتغير شهريًا خلال الـ 52 أسبوعًا الماضية. أيهما أفضل"؟ لا يوجد بالفعل إجابة كاملة ، وهذا يعتمد على الغرض من الاختبار.
إيجاد الارتباط في Excel
هناك عدة طرق لحساب الارتباط في Excel. أبسطها هو الحصول على مجموعتي بيانات جنباً إلى جنب واستخدام صيغة الارتباط المضمنة:
هذه طريقة ملائمة لحساب الارتباط بين مجموعتي بيانات فقط. ولكن ماذا لو كنت تريد إنشاء مصفوفة ارتباط عبر مجموعة من مجموعات البيانات؟ للقيام بذلك ، تحتاج إلى استخدام البرنامج المساعد لتحليل بيانات Excel. يمكن العثور على المكون الإضافي في علامة التبويب "البيانات" ، ضمن "تحليل".
حدد جدول العائدات. في هذه الحالة ، تحمل أعمدةنا عنوانًا ، لذلك نود تحديد مربع "التسميات في الصف الأول" ، حتى يعرف Excel التعامل معها كعناوين. ثم يمكنك اختيار الإخراج على نفس الورقة أو على ورقة جديدة.
بمجرد الضغط على enter ، يتم إجراء البيانات تلقائيًا. يمكنك إضافة بعض النص والتنسيق الشرطي لتنظيف النتيجة.
