تداول الاختلاف في الماكد

جدول المحتويات

• MACD: نظرة عامة
• التباعد التجاري
• باستخدام MACD للدخول والخروج
• الخط السفلي

يعد الاختلاف المتحرك لمتوسط ​​التقارب (MACD) ، الذي تم اختراعه عام 1979 بواسطة Gerald Appel ، أحد أكثر المؤشرات الفنية شيوعًا في التداول. يحظى MACD بتقدير من التجار في جميع أنحاء العالم بسبب بساطته ومرونته ، حيث يمكن استخدامه إما كمؤشر اتجاه أو قوة دفع.

يعد التباعد في التداول طريقة شائعة لاستخدام الرسم البياني MACD (الذي نوضحه أدناه) ، لكن لسوء الحظ ، فإن تجارة التباعد ليست دقيقة للغاية ، لأنها تفشل أكثر مما تنجح. لاستكشاف ما قد يكون طريقة أكثر منطقية لتداول اختلاف MACD ، فإننا ننظر إلى استخدام رسم بياني MACD لكل من إشارات الدخول التجاري وخروج التجارة (بدلاً من الدخول فقط) ، وكيف يتم وضع تجار العملة في وضع فريد للاستفادة من مثل هذا إستراتيجية.

الماخذ الرئيسية

• إن متوسط ​​تلاقي التقارب المتحرك (MACD) هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه ويوضح العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر الورقة المالية. يستخدم المتداولون MACD لتحديد متى يكون الزخم الصعودي أو الهبوطي مرتفعًا من أجل تحديد نقاط الدخول والخروج للتداولات. يتم استخدام MACD من قبل المتداولين الفنيين في الأسهم والسندات والسلع وأسواق العملات الأجنبية. هنا نقدم لمحة عامة عن كيفية استخدام مؤشر MACD.

MACD: نظرة عامة

المفهوم الكامن وراء الماكد واضح ومباشر. بشكل أساسي ، فإنه يحسب الفرق بين المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 26 يومًا و 12 يومًا (EMA). من المتوسطين المتحركين اللذين يشكلان MACD ، من الواضح أن EMA لمدة 12 يومًا هو الأسرع ، في حين أن الـ 26 يومًا أبطأ. في حساب قيمهم ، يستخدم كلا المتوسطين المتحركين أسعار الإغلاق لأي فترة يتم قياسها. على الرسم البياني MACD ، يتم أيضًا تخطيط EMA لمدة تسعة أيام لـ MACD نفسه ، وهو بمثابة محرك لقرارات البيع والشراء. يولد الماكد إشارة صعودية عندما يتحرك فوق EMA الخاص به لمدة تسعة أيام ، ويرسل إشارة بيع عندما يتحرك دون EMA التسعة أيام.

رسم بياني MACD هو تمثيل مرئي أنيق للفرق بين MACD و EMA لمدة تسعة أيام. يكون الرسم البياني موجبًا عندما يكون مؤشر الماكد أعلى من EMA الخاص به لمدة تسعة أيام ، ويكون سلبيًا عندما يكون الماكد أقل من المتوسط ​​المتحرك له لمدة تسعة أيام. إذا كانت الأسعار ترتفع ، فإن الرسم البياني يزداد كلما زادت سرعة حركة السعر ، وتقلصت مع تباطؤ حركة السعر. نفس المبدأ يعمل في الاتجاه المعاكس مع انخفاض الأسعار.

الشكل 1 هو مثال جيد على رسم بياني MACD في العمل:

الرسم البياني MACD هو السبب الرئيسي وراء اعتماد الكثير من المتداولين على هذا المؤشر لقياس الزخم ، لأنه يستجيب لسرعة حركة السعر. في الواقع ، يستخدم معظم المتداولين مؤشر الماكد بشكل متكرر لقياس قوة حركة السعر بدلاً من تحديد اتجاه الاتجاه.

التباعد التجاري

كما ذكرنا سابقًا ، فإن التباعد التجاري هو الطريقة الكلاسيكية التي يتم بها استخدام رسم بياني MACD. أحد أكثر الإعدادات شيوعًا هو العثور على نقاط تخطيطية حيث يسعر السعر ارتفاعًا جديدًا أو أدنى تأرجحًا جديدًا ، لكن رسم بياني MACD لا يشير إلى اختلاف بين السعر والزخم.

يوضح الشكل 2 تجارة التباعد النموذجية:

لسوء الحظ ، تجارة التباعد ليست دقيقة للغاية ، لأنها تفشل مرات أكثر مما تنجح. غالبًا ما يكون للأسعار عدة رشقات نهائية صعودية أو هبوطية تؤدي إلى توقف الزحف وتجبر المتداولين على الخروج من مركزهم قبل أن تتحول الحركة فعليًا إلى منعطف مستمر وتصبح التجارة مربحة.

يوضح الشكل 3 نموذجًا مزيفًا للتباعد ، مما أدى إلى إحباط العشرات من المتداولين على مر السنين:

أحد الأسباب التي يخسرها المتداولون غالبًا مع هذا الإعداد هو أنهم يدخلون في تداول على إشارة من مؤشر MACD ولكنهم يخرجون منها بناءً على حركة السعر. نظرًا لأن رسم بياني MACD مشتق من السعر وليس السعر نفسه ، فإن هذا النهج هو ، في الواقع ، نسخة التداول من خلط التفاح والبرتقال.

باستخدام الرسم البياني MACD لكل من الدخول والخروج

لحل التعارض بين الدخول والخروج ، يمكن للمتداول استخدام رسم بياني MACD لكل من إشارات الدخول التجاري والخروج التجاري. للقيام بذلك ، يأخذ المتداول الذي يتداول في التباعد السلبي مركزًا قصيرًا جزئيًا عند نقطة الاختلاف الأولية ، ولكن بدلاً من تعيين الوقف عند أقرب قمة تأرجح استنادًا إلى السعر ، فإنه يتوقف عن التداول فقط إذا كان ارتفاع يتجاوز رسم بياني MACD قمة التأرجح السابقة ، مما يدل على أن الزخم يتسارع بالفعل وأن المتداول مخطئ حقًا في التجارة. إذا كان الرسم البياني للـ MACD ، من ناحية أخرى ، لا يولد ارتفاعًا جديدًا في التأرجح ، فسوف يضيف التاجر إلى مركزه المبدئي ، ويحقق باستمرار متوسط ​​سعر أعلى للمختصر.

المتداولون بالعملات في وضع فريد للاستفادة من هذه الاستراتيجية ، لأنه كلما زاد المركز ، زادت المكاسب المحتملة بمجرد انعكاس السعر. في الفوركس (FX) ، يمكنك تنفيذ هذه الاستراتيجية بأي حجم من المواضع ولا داعي للقلق بشأن التأثير على السعر. (يمكن للمتداولين تنفيذ معاملات تصل إلى 100000 وحدة أو أقل من 1000 وحدة لنفس الفارق المعتاد من 3-5 نقاط في الأزواج الرئيسية.)

في الواقع ، تتطلب هذه الاستراتيجية من المتداول أن يرتفع مع تحرك الأسعار مؤقتًا ضده. هذا عادة لا يعتبر استراتيجية جيدة. وصفت العديد من كتب التداول بسخرية هذه التقنية بأنها "إضافة إلى الخاسرين". ومع ذلك ، في هذه الحالة ، لدى المتداول سبب منطقي للقيام بذلك: فقد أظهر الرسم البياني MACD تباينًا ، مما يدل على أن الزخم يتضاءل وقد يتحول السعر قريبًا. في الواقع ، يحاول التاجر أن يطلق على الخداع بين القوة الظاهرة لحركة السعر الفوري وقراءات الماكد التي تشير إلى الضعف في المستقبل. ومع ذلك ، فإن المتداول المجهز جيدًا والذي يستخدم مزايا التكاليف الثابتة في العملات الأجنبية ، من خلال زيادة متوسط ​​التداولات بشكل صحيح ، يمكنه تحمل عمليات السحب المؤقتة حتى يتحول السعر لصالحه.

يوضح الشكل 4 هذه الإستراتيجية في العمل:

الخط السفلي

مثل الحياة ، نادراً ما يكون التداول بالأبيض والأسود. بعض القواعد التي يتفق عليها المتداولون عمياء ، مثل عدم إضافة الخاسر أبدًا ، يمكن كسرها بنجاح لتحقيق أرباح غير عادية. ومع ذلك ، يجب وضع نهج منطقي ومنهجي لانتهاك هذه القواعد الهامة لإدارة الأموال قبل محاولة الحصول على المكاسب. في حالة الرسم البياني MACD ، فإن تداول المؤشر بدلاً من السعر يوفر طريقة جديدة للتداول بفكرة قديمة: الاختلاف. إن تطبيق هذه الطريقة على سوق العملات الأجنبية ، والذي يسمح بزيادة عدد المواضع دون مجهود ، يجعل هذه الفكرة أكثر إثارة للاهتمام للمتداولين اليوميين والمتداولين على حد سواء.