Backtesting هو مكون رئيسي لتطوير نظام تداول فعال. يتم تحقيق ذلك من خلال إعادة بناء ، مع البيانات التاريخية ، الصفقات التي كانت ستحدث في الماضي باستخدام القواعد المحددة في استراتيجية معينة. تقدم النتيجة إحصائيات لقياس فعالية الاستراتيجية.
النظرية الأساسية هي أن أي إستراتيجية عملت بشكل جيد في الماضي من المرجح أن تعمل بشكل جيد في المستقبل ، وعلى العكس من ذلك ، فإن أي إستراتيجية كانت تعمل بشكل سيء في الماضي من المرجح أن تؤدي بشكل سيء في المستقبل. تلقي هذه المقالة نظرة على التطبيقات المستخدمة في الاختبار الخلفي ونوع البيانات التي يتم الحصول عليها وكيفية استخدامها.
كيفية Backtest استراتيجية تجارة باستخدام البيانات والأدوات
يمكن أن يوفر Backtesting الكثير من الملاحظات الإحصائية القيمة حول نظام معين. تتضمن بعض إحصائيات الاختبار العالمي ما يلي:
- صافي الربح أو الخسارة: النسبة المئوية الصافية المكتسبة أو المفقودة تدابير التقلب: الحد الأقصى للنسبة المئوية للجانب الصعودي والجانب المتوسطي : متوسط النسبة المئوية للربح ومتوسط الخسارة ، متوسط الأعمدة المحتجزة التعرض: النسبة المئوية لرأس المال المستثمر (أو المعرض للسوق) النسب: نسبة الربح إلى الخسارة العائد السنوي: النسبة المئوية العائد على مدار العام : النسبة المئوية العائد كدالة للخطر
Backtesting البرمجيات
عادة ، سيكون لبرنامج backtesting شاشتان مهمتان. الأول يتيح للمتداول تخصيص إعدادات الاختبار الخلفي. تتضمن هذه التخصيصات كل شيء من الفترة الزمنية إلى تكاليف العمولة. فيما يلي مثال على مثل هذه الشاشة في AmiBroker:
الشاشة الثانية هي تقرير نتائج الاختبار الفعلي. هنا يمكنك أن تجد الإحصائيات المذكورة أعلاه. مرة أخرى ، إليك مثال على هذه الشاشة في AmiBroker:
بشكل عام ، تحتوي معظم برامج التداول على عناصر مماثلة. تتضمن بعض البرامج المتطورة أيضًا وظائف إضافية لتنفيذ تغيير حجم الموضع التلقائي ، والميزات الأخرى الأكثر تقدماً.
10 قواعد لاستراتيجيات التداول Backtesting
هناك العديد من العوامل التي يجب الانتباه إليها عندما يقوم المتداولون بإعادة اختبار استراتيجيات التداول. فيما يلي قائمة بأهم الأشياء التي يجب تذكرها أثناء الاختبار الخلفي:
- ضع في الاعتبار اتجاهات السوق الواسعة في الإطار الزمني الذي تم اختبار استراتيجية معينة فيه. على سبيل المثال ، إذا تمت إعادة اختبار الاستراتيجية من عام 1999 إلى عام 2000 ، فقد لا يكون ذلك جيدًا في سوق هابطة. غالبًا ما يكون من الأفضل إجراء اختبار خلفي على إطار زمني طويل يشمل عدة أنواع مختلفة من ظروف السوق. مع مراعاة الكون الذي حدث فيه الاختبار الخلفي. على سبيل المثال ، إذا تم اختبار نظام السوق العريض بكون يتألف من أسهم التكنولوجيا ، فقد يفشل في الأداء في قطاعات مختلفة. كقاعدة عامة ، إذا كانت الاستراتيجية موجهة نحو نوع معين من الأسهم ، فحصر الكون في هذا النوع ؛ في جميع الحالات الأخرى ، الحفاظ على عالم كبير لأغراض الاختبار. تعتبر تدابير التقلب مهمة للغاية في تطوير نظام تجاري. ينطبق هذا بشكل خاص على الحسابات ذات الروافع المالية ، والتي تخضع لنداءات الهامش إذا انخفضت أسهمها إلى ما دون نقطة معينة. يجب أن يسعى المتداولون إلى الحفاظ على معدل التذبذب منخفضًا لتقليل المخاطر وتمكين انتقال أسهل من وإلى سوق معطى معين. يعد متوسط عدد الأعمدة الموجودة مهمًا للغاية عند مراقبته عند تطوير نظام تداول. على الرغم من أن معظم برامج backtesting تتضمن تكاليف العمولة في الحسابات النهائية ، إلا أن هذا لا يعني أنه يجب عليك تجاهل هذه الإحصائية. إذا كان ذلك ممكنًا ، يمكن أن يؤدي رفع متوسط عدد الأعمدة الموجودة لديك إلى تقليل تكاليف العمولات وتحسين عائدك الإجمالي.التعرض هو سيف ذو حدين. زيادة التعرض يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأرباح أو ارتفاع الخسائر ، بينما انخفاض التعرض يعني انخفاض الأرباح أو انخفاض الخسائر. بشكل عام ، من المستحسن إبقاء التعرض أقل من 70٪ لتقليل المخاطرة وتمكين انتقال أسهل داخل وخارج الأسهم المعينة. يمكن أن تكون إحصائيات متوسط الكسب / الخسارة ، إلى جانب نسبة المكاسب إلى الخسائر ، مفيدة لتحديد الحجم الأمثل للموضع وإدارة الأموال باستخدام تقنيات مثل Kelly Criterion. يمكن للمتداولين الحصول على صفقات أكبر وتقليل تكاليف العمولات من خلال زيادة متوسط مكاسبهم وزيادة نسبة الأرباح إلى الخسائر. يتم استخدام العائد غير المحقق كأداة لقياس عوائد النظام مقابل أماكن الاستثمار الأخرى. من المهم ليس فقط النظر إلى العائد السنوي الإجمالي ولكن أيضًا مراعاة الخطر المتزايد أو المنخفض. يمكن القيام بذلك من خلال النظر في العائد المعدل للمخاطر ، والذي يمثل عوامل الخطر المختلفة. قبل اعتماد نظام التداول ، يجب أن يتفوق أداء جميع أماكن الاستثمار الأخرى على قدم المساواة أو أقل. تحتوي العديد من تطبيقات backtesting على مدخلات لمبالغ العمولة ، وأحجام عقود الجولة (أو الكسرية) ، وأحجام التجزئة ، ومتطلبات الهامش ، وأسعار الفائدة ، وافتراضات الانزلاق ، وقواعد تحديد الموضع ، وقواعد الخروج من نفس الشريط ، وإعدادات إيقاف السحب (الزائدة) وغيرها الكثير. للحصول على نتائج الاختبار الخلفي الأكثر دقة ، من المهم ضبط هذه الإعدادات لتقليد الوسيط الذي سيتم استخدامه عند بدء تشغيل النظام. يمكن أن يؤدي الاختبار أحيانًا إلى شيء يُعرف باسم التحسين المفرط. هذا هو الشرط الذي يتم فيه ضبط نتائج الأداء عالية جدًا إلى الماضي لم تعد دقيقة في المستقبل. من الجيد عمومًا تطبيق القواعد التي تنطبق على جميع الأسهم ، أو على مجموعة محددة من الأسهم المستهدفة ، والتي لم يتم تحسينها إلى الحد الذي لم يعد من الممكن أن يفهمه من قبل المبدعين. إن اختبار الاختبار ليس دائمًا الطريقة الأكثر دقة لقياس فعالية نظام تداول معين. في بعض الأحيان ، تفشل الاستراتيجيات التي أدت بشكل جيد في الماضي في تحقيق النجاح في الوقت الحاضر. الأداء السابق لا يدل على النتائج المستقبلية. تأكد من تداول الورق بنظام تم اختباره بنجاح قبل البدء بالعمل للتأكد من أن الاستراتيجية لا تزال سارية في الممارسة العملية.
الخط السفلي
Backtesting هو واحد من أهم جوانب تطوير النظام التجاري. إذا تم إنشاؤها وتفسيرها بشكل صحيح ، فيمكنها مساعدة المتداولين على تحسين استراتيجياتهم وتحسينها ، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية ، وكذلك اكتساب الثقة في استراتيجيتهم قبل تطبيقها على الأسواق العالمية الحقيقية.
