التداول الكمي لا يمكن الوصول إليه فقط للمتداولين من المؤسسات ؛ تجار التجزئة تتورط كذلك. على الرغم من أن مهارات البرمجة موصى بها إذا كنت ترغب في إنتاج خوارزميات ، حتى تلك غير مطلوبة دائمًا. تتوفر البرامج والخدمات التي تكتب رمز البرمجة لاستراتيجية تستند إلى المدخلات التي تقدمها. ثم يتم توصيل الكود الذي ينتج عن البرنامج / الخدمة في منصة التداول ويبدأ التداول. ولكن قبل أن يحدث أي من هذا ، يتقدم متداولو الخوارزميات الذين يريدون أن يكونوا من خلال عدة خطوات لتحديد ما يريدون إنجازه بالضبط باستخدام الخوارزمية ، وكيفية ذلك.
الإطار الزمني والقيود
في حين أن خوارزمية مبرمجة بشكل جيد يمكن أن تعمل من تلقاء نفسها ، فمن المستحسن بعض الرقابة البشرية. لذلك ، اختر إطارًا زمنيًا وتكرار تداول يمكنك مراقبته. إذا كان لديك وظيفة بدوام كامل وتمت برمجة الخوارزمية الخاصة بك لجعل المئات من الصفقات يوميًا على مخطط مدته دقيقة واحدة أثناء عملك ، فقد لا يكون ذلك مثاليًا. قد ترغب في اختيار إطار زمني أطول قليلاً لصفقاتك ، وتكرار تداول أقل حتى تتمكن من الحفاظ على علامات التبويب عليه.
لا تعني الربحية في مرحلة اختبار الخوارزمية أنها ستستمر في إنتاج تلك العائدات إلى الأبد. ستحتاج أحيانًا إلى التدخل وتعديل خوارزمية التداول إذا أظهرت النتائج أنها لم تعد تعمل بشكل جيد بعد الآن. هذا أيضًا التزام زمني يجب أن يقبله أي شخص يتولى تداول الخوارزميات.
القيود المالية هي أيضا قضية. يتم تداول العمولات بسرعة كبيرة مع إستراتيجية تداول عالية التردد ، لذا تأكد من أنك مع وسيط بأقل تكلفة متاح ، وأن إمكانية الربح لكل أوامر تجارية تدفع هذه العمولات ، وربما عدة مرات في اليوم. بدء رأس المال هو أيضا الاعتبار. الأسواق المختلفة والمنتجات المالية تتطلب كميات مختلفة من رأس المال. إذا كانت الأسهم متداولة يوميًا ، فستحتاج إلى ما لا يقل عن 25000 دولار (يوصى باستخدام المزيد) ، ولكن من المحتمل أن تبدأ بتداول العملات الأجنبية أو العقود المستقبلية بتكلفة أقل.
قيود السوق هي قضية أخرى. ليس كل سوق مناسب للتداول الخوارزمي. اختر الأسهم ، صناديق الاستثمار المتداولة ، أزواج العملات الأجنبية أو العقود المستقبلية ذات السيولة الوفيرة للتعامل مع الطلبات التي ستنتجها الخوارزمية.
تطوير أو ضبط استراتيجية
بمجرد فهم القيود المالية والوقت ، قم بتطوير أو ضبط إستراتيجية يمكن برمجتها. قد يكون لديك استراتيجية تتداولها يدويًا ، ولكن هل يتم ترميزها بسهولة؟ إذا كانت استراتيجيتك ذاتية للغاية وليست قائمة على القواعد ، فقد تكون برمجة الاستراتيجية مستحيلة. الاستراتيجيات المستندة إلى القواعد هي الأسهل للرمز — الاستراتيجيات ذات الإدخالات وإيقاف الخسائر وأهداف السعر استنادًا إلى بيانات قابلة للقياس أو حركات الأسعار.
نظرًا لأن الاستراتيجيات المستندة إلى القواعد يتم نسخها واختبارها بسهولة ، فهناك الكثير متاح مجانًا إذا لم يكن لديك أفكار خاصة بك. يعد Quantpedia أحد هذه المصادر ، حيث يوفر الأوراق الأكاديمية ونتائج التداول لمختلف أساليب التداول الكمي. يمكن ترميز القواعد الموضحة ثم اختبارها من أجل الربحية على البيانات السابقة والحالية. يتطلب ترميز الخوارزمية مهارة البرمجة أو الوصول إلى البرنامج أو شخص يمكنه الرمز لك.
اختبار خوارزمية التداول
الخطوة الأكثر أهمية هي الاختبار. بمجرد أن يتم ترميز إستراتيجية التداول ، لا تتاجر بها برأس مال حقيقي حتى يتم اختبارها. يتضمن الاختبار السماح للخوارزمية بالعمل على بيانات الأسعار التاريخية ، مع توضيح كيفية أداء الخوارزمية على آلاف التداولات. إذا كانت مرحلة الاختبار السابقة مربحة ، وكانت الإحصائيات المنتجة مقبولة لتحملك للمخاطر - مثل الحد الأقصى للسحب ، ونسبة الفوز ، ومخاطر الخراب ، على سبيل المثال - تابع اختبار الخوارزمية في الظروف الحية على حساب تجريبي. مرة أخرى ، يجب أن تنتج هذه المرحلة مئات الصفقات حتى تتمكن من الوصول إلى الأداء.
إذا كانت الخوارزمية مربحة في بيانات الأسعار التاريخية وتداول حسابًا تجريبيًا حقيقيًا ، استخدمه في التداول برأس مال حقيقي ولكن مع مراقبة دقيقة. تختلف الظروف المباشرة عن الاختبارات التاريخية أو التجريبية ، لأن أوامر الخوارزمية تؤثر فعليًا على السوق ويمكن أن تسبب انزلاقًا. حتى يتم التحقق من الخوارزمية تعمل في السوق الحقيقية ، كما فعلت في الاختبار ، والحفاظ على العين الساهرة.
الصيانة المستمرة
طالما تعمل الخوارزمية ضمن المعلمات الإحصائية المحددة أثناء الاختبار ، اترك الخوارزمية وحدها. تتمتع الخوارزميات بميزة التداول دون انفعال ، لكن المتداول الذي يعبث باستمرار بالخوارزمية يلغي هذه الفائدة. الخوارزمية لا تتطلب الاهتمام على الرغم من. مراقبة الأداء ، وإذا تغيرت ظروف السوق لدرجة أن الخوارزمية لم تعد تعمل كما ينبغي ، فقد تكون هناك حاجة إلى تعديلات.
الخط السفلي
تداول الخوارزميات ليس مجهودًا مضنيًا يجعلك غنيًا بين عشية وضحاها. في الواقع ، يمكن أن يكون التداول الكمي بنفس القدر من العمل يدويًا. إذا اخترت إنشاء خوارزمية ، فكن على دراية بكيفية تأثير الوقت والقيود المالية والسوقية على استراتيجيتك ، والتخطيط وفقًا لذلك. قم بتحويل الإستراتيجية الحالية إلى استراتيجية قائمة على القواعد ، والتي يمكن برمجتها بسهولة أكبر ، أو حدد طريقة كمية تم اختبارها وبحثها بالفعل. بعد ذلك ، قم بتشغيل مرحلة الاختبار الخاصة بك باستخدام البيانات التاريخية والحالية. إذا تحقق ذلك ، فقم بتشغيل الخوارزمية بأموال حقيقية تحت عين ساهرة. قم بالتعديل إذا لزم الأمر ، لكن اتركها تؤدي وظيفتها.
