ما هو المتوسط المتحرك الأسي (DEMA)؟
إن المتوسط المتحرك الأسي هو مؤشر فني قدمه باتريك مولوي في مقال له في يناير 1994 بعنوان "تجانس البيانات مع معدلات متحركة أسرع" في مجلة التحليل الفني للأسهم والسلع .
يستخدم DEMA اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) للتخلص من التأخر ، حيث يرى بعض التجار أن التأخر يمثل مشكلة. يتم استخدام DEMA بطريقة مماثلة للمتوسطات المتحركة التقليدية (MA). يساعد المتوسط في تأكيد الاتجاه الصعودي عندما يكون السعر أعلى من المتوسط ، ويساعد في تأكيد الاتجاهات الهبوطية عندما يكون السعر أقل من المتوسط. عندما يعبر السعر المتوسط الذي قد يشير إلى تغيير الاتجاه. تستخدم المتوسطات المتحركة أيضًا للإشارة إلى مناطق الدعم أو المقاومة.
الماخذ الرئيسية
- يستجيب DEMA لتغيرات السعر بشكل أسرع من المتوسط المتحرك الأسي العادي (EMA). يمكن استخدام DEMA بنفس طريقة استجابة MAs الأخرى ، طالما أن المتداول يفهم أن المؤشر سيتفاعل بشكل أسرع من المتوسطات المتحركة التقليدية. قد يتطلب هذا بعض الاستراتيجيات. التأخير الأقل ليس شيئًا جيدًا دائمًا لأن التأخر يساعد في تصفية الضوضاء. المؤشر ذو التأخر الأقل يكون أكثر عرضة للتفاعل مع الضوضاء أو تحركات الأسعار غير الهامة. إطار زمني طويل الأجل DEMA ، مثل 100 فترة ، سيكون أبطأ في الاستجابة من إطار زمني قصير الأجل DEMA ، مثل 20 فترة.
صيغة المتوسط المتحرك الأسي (DEMA) هي:
DEMA = 2 × EMAN - EMA من EMAN حيث:
كيفية حساب المتوسط المتحرك الأسي (DEMA)
- اختر أي فترة من فترات الاسترجاع ، مثل خمس فترات ، 15 فترة ، أو 100 فترة. حساب EMA لتلك الفترة ، هذه هي EMA (n). قم بتطبيق EMA بنفس فترة الاسترجاع إلى EMA (n). هذا يعطي EMA سلس. متعدد مرتين EMA (ن) وطرح EMA الملساء.
ماذا يقول لك المتوسط المتحرك الأسي (DEMA)؟
على الرغم من أن المؤشر يسمى "المتوسط المتحرك الأسي المزدوج" ، إلا أن المعادلة لا تعتمد على استخدام عامل تجانس مزدوج الأسي. بدلاً من ذلك ، تضاعف المعادلة EMA ، ولكن بعد ذلك تلغي التأخر عن طريق طرح EMA سلس. بسبب تعقيد المعادلة ، تتطلب حسابات DEMA المزيد من البيانات مقابل حسابات EMA المستقيمة. ومع ذلك ، فإن جداول البيانات الحديثة وحزم الرسوم البيانية التقنية تحسب بسهولة المعادلات DEMA.
تتفاعل DEMA بشكل أسرع من MAs التقليدية ، مما يعني أنه من المرجح أن يتم استخدامها من قبل المتداولين النهاريين والمتداولين المتأرجحين. قد يستخدمها المستثمرون أيضًا ، ولكن نظرًا لأن العديد من المستثمرين على المدى الطويل يفضلون أن يكونوا أقل نشاطًا في الأصول التي يحملونها ، قد تعمل تقييمات الأسهم التقليدية بشكل أفضل.
يتم استخدام DEMAs بنفس طريقة استخدام MAs التقليدية. يمكن أيضًا استخدام المعادلات DEMA لتحليل قوة الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهبوطي في السعر. يمكن للمتداولين مراقبة السعر لعبور DEMA ، أو DEMAs لعبور بعضهم البعض في حالة استخدام DEMAs متعددة (مع فترات ارتداد مختلفة). قد توفر DEMA أيضًا الدعم أو المقاومة.
بشكل رئيسي ، يشاهد المتداولون السعر بالنسبة إلى DEMA لتقييم اتجاه الاتجاه وقوة الاتجاه. عندما يكون السعر أعلى من DEMA ، وارتفاع DEMA ، يساعد ذلك في تأكيد الاتجاه الصعودي. عندما يكون السعر أقل من DEMA ، وهبوط DEMA ، فإن ذلك يساعد على تأكيد الاتجاه الهبوطي.
استنادًا إلى ما سبق ، إذا تحرك السعر فوق DEMA من أسفل ، فقد يشير هذا إلى أن الاتجاه الهبوطي قد انتهى وبدأ السعر في الارتفاع. إذا انخفض السعر إلى ما دون DEMA من أعلى ، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي قد انتهى وأن الأسعار المنخفضة ستظهر.
يمكن للمتداولين أيضًا (DEMAs) فترتين (أو أكثر) بفترات رجوع مختلفة على الرسم البياني. يمكن أن تتولد إشارات التجارة عندما تعبر هذه الخطوط. على سبيل المثال ، يمكن للمتداول الشراء عند تجاوز DEMA لمدة 20 فترة فوق DEMA لمدة 50 فترة. سوف يبيعون عندما تتقاطع فترة 20 فترة دون 50 فترة. هذا مثال مبسط ، لكن DEMA كروس هو تكتيك آخر يمكن للمتداولين استخدامه.
أخيرًا ، يمكن للتجار استخدام DEMA لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة. نظرًا لأن DEMA يتفاعل بسرعة ، فقد لا يكون هذا فعالًا دائمًا. في حالة عرض DEMA ، أو أي متوسط متحرك ، كدعم أو مقاومة محتملة ، فمن المهم التأكد من أن MA قد قدم بالفعل دعمًا أو مقاومة في الماضي. إذا لم يخدم MA هذه الوظيفة في الماضي ، فمن المحتمل ألا يكون ذلك في المستقبل.
الفرق بين المتوسط المتحرك الأسي (DEMA) والمتوسط المتحرك الأسي الثلاثي (TEMA)
كما تتضمن الأسماء ، يتضمن EMA المزدوج EMA EMA. يحتوي حساب EMA الثلاثي على حساب أكثر تعقيدًا ، يتضمن EMA لـ EMA لـ EMA. لا يزال الهدف هو تقليل التأخر ، كما أن EMA الثلاثي له تأخر أقل من EMA المزدوج.
قيود المتوسط المتحرك الأسي (DEMA)
تميل المتوسطات المتحركة إلى العمل بشكل جيد في الأسواق ذات الاتجاه العام ، ولكنها توفر القليل من الرؤية عندما يكون السعر متقلبًا أو محدد النطاق. خلال هذه الأوقات ، يتقاطع السعر كثيرًا معًا عبر MA أو DEMA. من غير المرجح أن تؤدي تحركات الأسعار قصيرة الأجل إلى إشارات تجارية مربحة.
يمكن أن يكون تقليل التأخير جيدًا في بعض الحالات ، مثل حدوث انعكاس حقيقي للسعر. يؤدي التباطؤ المنخفض إلى خروج المتداول بشكل أسرع ، مما يقلل من خسائره. بعد انخفاض التأخير يمكن أن يؤدي أيضا إلى التجاوز. هذا هو عندما يوفر المؤشر الكثير من الإشارات. على سبيل المثال ، يخبر المؤشر المتداول بالبيع عندما يقوم السعر بحركة بسيطة ضدهم. يبيع التاجر فقط لمشاهدة استمرار السعر في الاتجاه الأصلي. التأخر في بعض الأحيان جيد ، وأحيانًا لا يكون كذلك. يعتمد ذلك على ما يريده المتداول من المؤشر. الأمر متروك للمتداول لإيجاد التوازن وتحديد مقدار التأخير الذي يناسبه.
من الأفضل استخدام DEMA بالاقتران مع أشكال أخرى من التحليل ، مثل تحليل حركة الأسعار ، والتحليل الأساسي ، والمؤشرات الفنية الأخرى.
