تكشف دورات البيع والشراء عن نوايا خفية لأكبر اللاعبين في السوق ، حيث يشاركون في استراتيجيات كلية تؤثر على اتجاه السعر. يمكن للمستثمرين والتجار تحديد هذه الدورات من خلال الأدوات التقنية التي تقيس استمرار الدفعة وراء هذه الدورات ويمكنهم استخدام هذه القياسات للتنبؤ بموعد انعكاس هذه الدورات من الشراء إلى البيع والعكس. تُظهر هذه الإيقاعات الطبيعية أكبر قدر من القوة في المؤشرات الرئيسية والعقود المستقبلية التي توجه الآلاف من الأسهم والسندات وأسواق العملات الأجنبية الأساسية.
تخدم S & P-500 و Nasdaq-100 و Russell-2000 هذا الغرض للحصول على مجموعة واسعة من الأسهم ، تتنقل عبر دورات ملحوظة بسهولة تخبر المشاركين بمدى عدوانية أو دفاعية عند دخولهم يوم السوق.
أدوات التحليل الشائعة مثل الاستوكاستك و Wilders RSI تقيس هذه الدوافع ، وغالبًا ما تكون بدقة مذهلة. في المقابل ، يمكن للمستثمرين والتجار استخدام هذه القياسات لاستراتيجيات الدخول والخروج وإدارة المخاطر ، سواءً كانت تركز على فترات الحجز اليومية أو اليومية أو الأسبوعية أو حتى الشهرية.
مؤشر الستوكاستك
قام تاجر الأوراق المالية جورج لين بنشر مؤشر الاستوكاستك في الخمسينيات. إنها صيغة بسيطة مخادعة تقارن شريط السعر الحالي مع تحديد مسبق للارتفاعات والقيعان. ربما بسبب بساطته ، يفشل العديد من فنيي القرن الحادي والعشرين في فهم قوتها الهائلة في التنبؤ بالتحول الدوري على الفهارس والأدوات الفردية. وهذا يجعلها أداة مثالية تقريبًا لتفكيك القوى الخفية التي تحرك الأسواق الحديثة. كالمعتاد ، ينتج عن معالجة التحليل من عدة اتجاهات نتائج أكثر موثوقية ، ويعمل الاستوكاستك بشكل أفضل عندما يقترن بأنماط الأسعار ، ومتوسطات الحركة وأدوات الزخم مثل اختلاف التقارب بين المتوسط المتحرك (MACD).
يحدد مؤشر ستوكاستيك مستويات التشبع في البيع والشراء عندما تصل الدورات إلى ذروتها وتكون جاهزة للتداول. ومع ذلك ، فإننا نعلم من التجربة أن الأسواق يمكن أن تظل في ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترات طويلة من الزمن. يخلط هذا التحذير بين اللاعبين في السوق الذين يبحثون عن مؤشرات من نوع Holy Grail التي تثير إشارات بسيطة لا لبس فيها في جميع الحالات. يتطلب عدم اليقين الطبيعي هذا مرشحات سعر ووقت محددة لتحسين القدرة على التنبؤ. يخدم هذا الخط سطرين أنشأهما المؤشر ، مما يؤدي إلى تأخير التحقق من الانعطافات الدورية حتى يعبران عند المستويات القصوى ثم يرتفعان باتجاه منتصف شبكة التحليل.
تظهر الدورات الأسبوعية على وجه الخصوص قيمة هائلة في توقيت السوق لكل من الأدوات الرئيسية والمواقف الفردية. مؤشر ستوكاستيك تقريبًا مضاد للرصاص عندما يتعلق الأمر بتحليل السوق الكلي ، خاصةً عندما تندفع المتوسطات الواسعة إلى مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية ويسعى الفنيون للمطالبة بحدوث كسر أو فشل يؤدي إلى انعكاس كبير.
لدى المستثمرون والتجار الكثير من المخاطر عند نقاط الانعطاف هذه في تقرير ما إذا كانوا سيشترون تحسباً لحدوث انهيار أم انهيار ، أو التلاشي في الاتجاه الحالي وإدخال موقف معاكس ينتج عنه أرباح أثناء الانعكاس.
دعونا نلقي نظرة على تطبيقين لمؤشر الاستوكاستك الأسبوعي يمكنك استخدامهما لتحسين توقيت السوق.
الصلبان والتأكيد
إنها عطلة نهاية الأسبوع في أغسطس ، وتقوم بمراجعة تقدم السوق لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تعديلات على التعرض الطويل الجانب الخاص بك. لقد وصل مؤشر S & P-500 و Nasdaq-100 إلى أعلى مستوياته في السوق ، لكن أداء Russell-2000 كان ضعيفًا ، حيث وقع في نطاق تداول كبير. مؤشر ستوكاستيك على جميع الأدوات الثلاثة ارتفع إلى مستويات ذروة الشراء.
ليست هناك حاجة للقلق عندما يرتفع مؤشر ستوكاستيك لأول مرة فوق خط ذروة الشراء السحري. في الواقع ، غالبًا ما تحجز الأسواق أقوى مكاسبها عندما تتحرك المؤشرات عند هذه المستويات القصوى. ومع ذلك ، فإنه يخبرك الآن بالجلوس والاهتمام عن كثب لأن التقاطع الهبوطي في دورة بيع جديدة تستمر من 6 إلى 12 أسبوعًا قد يأتي في أي وقت.
يأتي التغيير التالي في الظروف الفنية عندما تعبر خطوط الاستوكاستك السريعة (الزرقاء) عبر الخطوط البطيئة (الحمراء) في أول أسبوعين من شهر سبتمبر. هذا يطلق إشارات تحذير مبكرة لدورات بيع جديدة ستبقى غير مؤكدة حتى ترتفع الخطوط السريعة إلى مستويات التشبع الشرائي ونحو نقاط المنتصف لشبكة التحليل. يحدث ذلك بسرعة بعد عمليات الانتقال ، مما يؤكد بدء دورات بيع جديدة.
إذا كنت تتداول في المؤشرات مباشرة من خلال العقود الآجلة أو الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ، فيجب استخدام هذه الإشارات الهابطة لبيع المراكز الطويلة أو فتح مبيعات قصيرة جديدة. إنها قصة مختلفة إذا كنت تحتفظ بمراكز الأسهم لأن تأثير المنعطفات الدورية للمؤشر تعتمد على الارتباط ، مما يدل على ميل السهم الفردي لمطابقة اتجاه السعر مع أكثر المؤشرات أو الفهارس ذات الصلة. تظهر صفقاتك ارتباطًا إذا كان هناك محاذاة ملحوظة بين الاتجاهات والأنماط التي تتداولها وحركة السعر في المؤشرات الرئيسية.
على سبيل المثال ، ترتبط معظم الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة ارتباطًا وثيقًا بالمنعطفات الدورية لـ Russell-2000 ، والتي تخبرنا أن المخاطر تزداد بشكل كبير عند التمسك بالاتجاه المعاكس لعبور التقاطع. انها نفس القصة مع التكنولوجيا الكبيرة وناسداك 100 ، وكذلك المالية و S & P-500. خلاصة القول: عادة ما تكون دورة المنعطفات عبارة عن مكالمات إيقاظ للتحكم في المخاطر ، سواء من خلال المخارج أو التوقفات أو حماية الخيارات أو إعادة توازن المركز. (لمزيد من المعلومات ، راجع: 4 أسباب لماذا مسائل ارتباط السوق ).
الدورات الأسبوعية والتحقق المتبادل
لا يوجد مؤشر يعمل بشكل جيد في الفراغ ، والاستوكاستك الأسبوعي ليس استثناء. تزيد الموثوقية باستخدام هذه الأداة هندسيًا عند دمجها مع أنماط الأسعار وتحليل فيبوناتشي والمتوسطات المتحركة. بالإضافة إلى تأكيد أو دحض المنعطفات الدورية ، تحدد الأدوات التكميلية مستويات محددة يتم فيها طباعة القمم والقيعان الوسيطة ، وكذلك التنبؤ بمدى استمرار نبضات الشراء أو البيع الجديدة ، قبل بدء النبضات المضادة في الحركة.
بلغ سعر سهم Google أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 600 دولار في أوائل عام 2014 وتم بيعه ، مع انخفاض مؤشر ستوكاستيك الأسبوعي من مستوى ذروة الشراء. بلغ قراءات ذروة البيع بعد بضعة أسابيع (A) بينما كان السعر يتداول أعلى بكثير من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 أسبوعًا (EMA) بالقرب من 500 دولار. عبر المؤشر إلى جانب الشراء في أبريل (B) وتوفي كالمنزل بينما استمر الانخفاض في أوائل مايو.
ارتد السهم بعد ذلك لمدة أسبوعين على التوالي في EMA الذي مدته 50 أسبوعًا ، والذي يتوافق مع ارتداد فيبوناتشي 50٪. ارتفع خط الاستوكاستك السريع (الأزرق) فوق مستوى التشبع في البيع خلال الأسبوع الثاني من الاختبار عند المتوسط المتحرك ، حيث أصدر إشارة شراء مؤكدة تطابقت تمامًا مع ارتداد قوي أضاف ما يقرب من 50 نقطة في الأسابيع الأربعة المقبلة.
المخاطر في استخدام الاستوكاستك الأسبوعي
أخيرًا ، دعنا نفكر في بعض المخاطر في استخدام الاستوكاستك الأسبوعي لتوقيت السوق. يمكن للمؤشر أن يطحن التذبذبات التي تتحدى التنبؤ الدقيق لأنه يمكن أن يقضي شهورًا دون أن يصطدم بإشارات التشبع في البيع أو التشبع في البيع. وحتى عندما تتناسب التذبذبات الدورية من حيث الحجم والوقت ، فلا يزال بإمكان الخط السريع التوقف عن العمل في منتصف الطريق وعكسه ، واستراتيجيات الانعكاس ذات الدارة القصيرة وتجار دورة الملاءمة.
أفضل دفاع ، بالنظر إلى هذا التعقيد الطبيعي ، هو التراجع عن نمط السعر والأدوات التقنية الأخرى عندما لا يصدر مؤشر ستوكاستيك إشارة اتجاه قوية. في المقابل ، يقدم المؤشر رسالة قيمة حول الوضع الحالي للسوق ، أي أنه يمر بفترة مشوشة لا يتمتع فيها الثيران ولا الدببة بميزة كبيرة.
الخط السفلي
يكشف مؤشر الاستوكاستك الأسبوعي عن أنماط متكررة من ضغوط البيع والشراء التي يمكن التنبؤ بها والاستفادة منها من قبل المستثمرين والتجار الملتزمين. الحيلة هي أن تذهب مع تدفق ومواءمة موقعك مع هذه التذبذبات الطبيعية كلما كان ذلك ممكنا.
سيحدد المستثمرون الأذكياء تحركاتهم في السوق وفقًا للإشارات التي ترسلها أنماط دورات البيع / الشراء وسيستخدمونها لتوقع انعكاسات أو فرص لضبط تعرضهم ، لكنهم سيخففون أيضًا من نهجهم مع إدراكهم أن استخدام أدوات الرسم البياني الأخرى لاستكمال تحليل مؤشر ستوكاستيك هو وسيلة أكثر مضمونة لضمان الدقة عند تتبع تحركات الأسواق. لمزيد من القراءة ، راجع: اختر الإعدادات الصحيحة على مؤشر الاستوكاستك لديك .)
