احسب معامل الارتباط لإيجاد العلاقة بين أي متغيرين ، سواء أكانوا مؤشرات سوق أو أسهم أو أي شيء آخر يمكن تتبعه عدديًا. في الإحصاءات ، يكون الارتباط هو الإصدار المصغر من التغاير ، الذي يقيس ما إذا كانت المتغيرات مرتبطة إيجابًا أو عكسًا. الارتباط هو مفهوم مهم للغاية في التحليل الفني لسوق الأوراق المالية ، لأنه يجعل من الممكن تخمين آليات أنماط الأسعار.
فهم العلاقة
لنفترض أن مؤشر السوق ، مثل إجمالي الإنفاق الاستهلاكي ، يميل إلى الارتفاع في نفس الوقت الذي يرتفع فيه سعر سهم معين. نظرًا لأن كلا المتغيرين يميلان إلى التحرك في نفس الاتجاه مع مرور الوقت ، يقال إنهما مرتبطان بشكل إيجابي. إذا كان سعر السهم يميل إلى الانخفاض عندما ارتفع إجمالي إنفاق المستهلك ، فسيكون المترابطان مرتبطين عكسيا. ومع ذلك ، فإن العلاقة ليست مرادفة للسببية.
يتم قياس الارتباط من خلال معامل الارتباط. يُرجع معامل الارتباط دائمًا قيمة بين +1.0 (مرتبطة بشكل إيجابي تمامًا) و -1.0 (مرتبطة سلبًا تمامًا) ؛ معامل الارتباط صفر ليس له قوة تنبؤية وهو ذو فائدة قليلة للمحلل الفني.
حساب معامل الارتباط
هناك عدة طرق مختلفة لإيجاد معامل الارتباط. كل صيغة معامل ارتباط تتطلب بيانات السلاسل الزمنية للمتغيرات قيد الدراسة. احصل على البيانات الصحيحة لمؤشر السوق وأسعار الأسهم المحددة.
أسهل طريقة لحساب الارتباط هي استخدام نوع من البرامج ، مثل = CORREL () وظيفة في Excel. يمكنك إجراء الحساب بدون هذه الأدوات. تتمثل الطريقة الأكثر دقة رياضياً في إيجاد التباين بين المتغيرين والانحرافات المعيارية لكل متغير ، ثم استخدام الصيغة التالية:
معامل الارتباط = SDMI × SDSPCOV حيث: COV = مؤشر السوق ، سعر السهم SD = الانحراف المعياري لمؤشر السوق
يمكن أن يكون إيجاد التباين والانحراف المعياري لكل متغير عملية طويلة ومشتركة. ومع ذلك ، يمكن لمعظم الآلات الحاسبة وبعض البرامج أداء هذه الوظائف أيضًا.
