نموذج التداول هو بنية محددة بوضوح وقائمة على أساس خطوة لأنشطة التداول. ، نقدم المفهوم الأساسي لنماذج التداول ، وشرح فوائدها ، ونقدم إرشادات حول كيفية بناء نموذج التداول الخاص بك.
فوائد بناء نموذج تجاري
استخدام نموذج التداول المستند إلى القواعد يوفر العديد من الفوائد:
- تعتمد النماذج على مجموعة من القواعد المثبتة. يساعد ذلك في إزالة العواطف البشرية من عملية صنع القرار. يمكن إعادة اختبار النماذج بسهولة على البيانات التاريخية للتحقق من قيمتها قبل اتخاذ الغوص بأموال حقيقية. يتيح الاختبار الخلفي القائم على النماذج التحقق من التكاليف المرتبطة حتى يتمكن المتداول من رؤية إمكانية الربح بشكل أكثر واقعية. قد يبدو الربح النظري $ 2 جذابًا ، لكن رسوم السمسرة البالغة 2.50 دولار تغير المعادلة. يمكن أتمتة النماذج لإرسال تنبيهات الجوال والرسائل المنبثقة والمخططات. هذا يمكن أن يلغي الحاجة إلى الرصد اليدوي والعمل. باستخدام نموذج ، يمكن للمتداول بسهولة تتبع 10 أسهم لتجاوز متوسط الحركة المتحرك لمدة 50 يومًا (DMA) عبر متوسط متحرك لمدة 15 يومًا. بدون مثل هذه الأتمتة ، قد يكون من الصعب تتبع DMA لمخزون واحد يدوياً.
كيفية بناء نموذج التداول الخاص بك
لإنشاء نموذج تداول ، لا تحتاج إلى معرفة تداول متقدمة. ومع ذلك ، فأنت بحاجة إلى فهم كيف ولماذا تتحرك الأسعار (على سبيل المثال ، بسبب الأحداث العالمية) ، حيث توجد فرص الربح ، وكيفية الاستفادة العملية من الفرص. يمكن للمبتدئين والمتداولين ذوي الخبرة المتوسطة أن يبدأوا بالتعرف على بعض المؤشرات الفنية. هذه تقدم رؤى ذات مغزى لأنماط التداول. إن فهم المؤشرات الفنية سيساعد التجار أيضًا على تصور الاتجاهات وإجراء إستراتيجيات وتعديلات مخصصة لنماذجهم. ، سوف نركز على التداول بناءً على المؤشرات الفنية.
مثال على استراتيجية نموذج تداول بسيط
استنادًا إلى مبدأ انعكاس الاتجاه ، يتصرف بعض المتداولين على افتراض أن ما ينخفض سيعود للأعلى (والعكس صحيح). باستخدام افتراض انعكاس الاتجاه كاستراتيجية ، سنبني نموذج تداول. في الخطوات أدناه ، سنتعرف على سلسلة من الخطوات لإنشاء نموذج تداول واختبار ما إذا كان مربحًا.
مخطط انسيابي لبناء نموذج تجاري
صورة لجولي بانج © Investopedia 2020
1. تصور نموذج التداول
في هذه الخطوة ، يدرس المتداول حركات الأسهم التاريخية لتحديد الاتجاهات التنبؤية وخلق مفهوم. قد يكون المفهوم نتيجة لتحليل البيانات واسع النطاق أو قد يكون حدسًا يعتمد على ملاحظات الصدفة.
لهذه المقالة ، نحن نستخدم انعكاس الاتجاه لبناء الاستراتيجية. المفهوم الأولي هو: إذا انخفض السهم بنسبة x في المئة مقارنة مع سعر الإغلاق في اليوم السابق ، توقع الاتجاه لعكس الاتجاه في الأيام القليلة المقبلة.
من هنا ، انظر إلى البيانات السابقة وطرح أسئلة لتحسين المفهوم: هل المفهوم صحيح؟ هل سينطبق هذا المفهوم على عدد قليل فقط من الأسهم عالية التقلب المختارة أم أنها تناسب أي وجميع الأسهم؟ ما هي مدة انعكاس الاتجاه المتوقع (يوم واحد ، أسبوع واحد ، أو شهر واحد)؟ ما الذي يجب تعيينه على أنه المستوى الأدنى للدخول في صفقة؟ ما هو مستوى الربح الهدف؟
عادة ما يحتوي المفهوم الأولي على العديد من المجهولين. يحتاج المتداول إلى بضع نقاط أو أرقام محددة للبدء. قد تستند هذه إلى افتراضات معينة. على سبيل المثال: قد يتم تطبيق هذه الاستراتيجية على الأسهم المتقلبة بشكل معتدل والتي لها قيمة تجريبية بين 2 و 3. اشتري إذا انخفض السهم بنسبة 3 في المائة وانتظر 15 يومًا التالية لعكس الاتجاه وتوقع عائدًا قدره 4 في المائة. تستند هذه الأرقام إلى افتراضات المتداول وخبرته. مرة أخرى ، من المهم فهم المؤشرات الفنية.
2. تحديد الفرص
في هذه الخطوة ، حدد الفرص أو الأسهم المناسبة للتداول. وهذا ينطوي على التحقق من المفهوم مقابل البيانات التاريخية. في المثال المثال ، نشتري على تراجع 3 في المئة. ابدأ باختيار أسهم عالية التقلب للتقييم. يمكنك تنزيل البيانات التاريخية للأسهم الشائعة التداول من مواقع التبادل أو البوابات المالية مثل Yahoo! المالية. باستخدام صيغ جدول البيانات ، احسب النسبة المئوية للتغيير من سعر إغلاق اليوم السابق ، وقم بترشيح النتائج المطابقة للمعايير ، ومراقبة النمط للأيام التالية. يوجد أدناه مثال على جدول البيانات.
في هذا المثال ، ينخفض سعر إغلاق السهم إلى أقل من 3 بالمائة في يومين (4 فبراير و 7 فبراير). سوف تكشف الملاحظة الدقيقة في الأيام التالية ما إذا كان انعكاس الاتجاه مرئيًا أم لا. سعر 5 فبراير يطلق النار على 4.59 في المئة التغيير. بحلول 8 فبراير ، التغيير أقل من المتوقع عند 1.96 في المئة.
هل النتائج حاسمة؟ لا. ملاحظة واحدة تطابق توقعات المفهوم (4 في المائة وما فوق التغيير) في حين أن ملاحظة واحدة لا.
بعد ذلك ، نحتاج إلى التحقق من مفهومنا عبر المزيد من نقاط البيانات والمزيد من الأسهم. قم بإجراء الاختبار عبر عدة أسهم بأسعار يومية على الأقل 5 سنوات. لاحظ الأسهم التي تعطي انعكاسات إيجابية للاتجاه خلال فترة محددة. إذا كان عدد النتائج الإيجابية أفضل من النتائج السلبية ، فاتبع المفهوم. إذا لم يكن كذلك ، فقم بتعديل المفهوم وإعادة اختباره أو تجاهله تمامًا والعودة إلى الخطوة 1.
3. تطوير نموذج التداول
في هذه المرحلة ، نقوم بضبط نموذج التداول وتقديم التغييرات اللازمة بناءً على نتائج تقييم المفهوم. نستمر في التحقق عبر مجموعات البيانات الكبيرة ونلاحظ المزيد من الاختلافات. هل تتحسن نتائج الاستراتيجية إذا أخذنا بعين الاعتبار أيام الأسبوع المحددة؟ على سبيل المثال ، هل يؤدي انخفاض سعر السهم بنسبة 3 في المائة يوم الجمعة إلى زيادة تراكمية بنسبة 5 في المائة أو أكثر خلال الأسبوع المقبل؟ هل تتحسن النتيجة إذا أخذنا الأسهم عالية التقلب بقيم بيتا أعلى من 4؟
يمكننا التحقق من هذه التخصيصات سواء أظهر المفهوم الأصلي نتائج إيجابية أم لا. يمكنك الاستمرار في استكشاف أنماط متعددة. في هذه المرحلة ، يمكنك أيضًا استخدام برمجة الكمبيوتر لتحديد الاتجاهات المربحة من خلال السماح للخوارزميات وبرامج الكمبيوتر بتحليل البيانات. بشكل عام ، الهدف هو تحسين النتائج الإيجابية من استراتيجيتنا مما يؤدي إلى مزيد من الربحية.
يتعثر بعض المتداولين في هذه المرحلة ، حيث يقومون بتحليل مجموعات البيانات الكبيرة إلى ما لا نهاية مع وجود اختلافات طفيفة في المعايير. لا يوجد نموذج تداول مثالي. تذكر أن ترسم خطًا في الاختبار وتتخذ قرارًا.
4. إجراء دراسة عملية
نموذجنا الآن تبدو رائعة. إنه يظهر ربحًا إيجابيًا لغالبية التداولات (على سبيل المثال ، يفوز 70 في المائة بخسائر 2 دولار و 30 في المائة دولار واحد). نخلص إلى أنه في كل 10 عمليات ، يمكننا تحقيق ربح كبير قدره 7 * 2 دولار - 3 * دولار 1 = 11 دولار.
تتطلب هذه المرحلة دراسة عملية يمكن أن تستند إلى النقاط التالية:
- هل تترك تكلفة السمسرة في التداول مساحة كافية للربح؟ قد يتعين عليّ أن أقوم بما يصل إلى 20 صفقة بقيمة 500 دولار لتحقيق كل ربح ، لكن رأسمال المتوفر الخاص بي هو 8000 دولار فقط. هل حساب نموذج التداول الخاص بي محدد بحدود رأس المال؟ هل يمكنني التداول؟ هل يعرض النموذج تداولات متكررة جدًا فوق رأس المال الخاص بي ، أم أن عددًا قليلاً جدًا من الصفقات يبقي الأرباح منخفضة جدًا؟ هل تتطابق النتيجة النظرية مع اللوائح اللازمة. هل يتطلب البيع على المكشوف أو تداول الخيارات الطويلة الأجل التي قد تكون محظورة ، أو الاحتفاظ بمراكز البيع والشراء المتزامنة والتي قد لا يُسمح بها أيضًا؟
5. الذهاب لايف أو التخلي عن والانتقال إلى نموذج جديد
النظر في نتائج الاختبار أعلاه ، والتحليل ، والتكيف ، واتخاذ قرار. انطلق مباشرة من خلال استثمار أموال حقيقية باستخدام نموذج التداول أو التخلي عن النموذج والبدء مرة أخرى من الخطوة 1.
تذكر أنه بمجرد أن تذهب مباشرة بأموال حقيقية ، من المهم مواصلة تتبع النتيجة وتقييمها ، خاصة في البداية.
6. كن مستعدا للفشل وإعادة التشغيل
يتطلب التداول اهتمامًا مستمرًا وإدخال تحسينات على الاستراتيجية. حتى إذا كان نموذج التداول الخاص بك قد حقق أرباحًا بشكل مستمر لسنوات ، فإن تطورات السوق يمكن أن تتغير في أي وقت. كن مستعدا للفشل والخسائر. أن تكون مفتوحة لمزيد من التخصيصات والتحسينات. كن مستعدًا لتهديد النموذج والانتقال إلى نموذج جديد إذا خسرت أموالًا ولم تتمكن من العثور على المزيد من التخصيصات.
7. ضمان إدارة المخاطر عن طريق البناء في سيناريوهات ماذا لو
قد لا يكون من الممكن تضمين إدارة المخاطر في نموذج تداول محدد بناءً على الاستراتيجيات المختارة ، ولكن من الحكمة أن يكون لديك خطة احتياطية إذا لم تبدو الأمور كما هو متوقع. ماذا لو قمت بشراء السهم الذي انخفض بنسبة 3 بالمائة ، لكنه لم يظهر انعكاس الاتجاه للشهر القادم؟ هل يجب أن تتخلص من هذا المخزون بخسارة محدودة أم تحتفظ بهذا الموقف؟ ما الذي يجب عليك فعله في حالة عمل الشركات مثل مسألة حقوق؟
الخط السفلي
مئات المفاهيم التجارية القائمة موجودة وتنمو يوميًا مع تخصيص المتداولين الجدد. لبناء نموذج تداول بنجاح ، يجب أن يتمتع المتداول بالانضباط والمعرفة والمثابرة وتقييم المخاطر العادلة. أحد التحديات الرئيسية تأتي من ارتباط المتداول العاطفي بإستراتيجية تداول متطورة ذاتياً. مثل هذا الإيمان الأعمى في النموذج يمكن أن يؤدي إلى خسائر متزايدة. التجارة القائمة على النموذج تدور حول الانفصال العاطفي. تفريغ النموذج إذا كان فشلًا واستنبط نموذجًا جديدًا ، حتى لو كان في حالة فقد محدود وتأخير زمني. التداول يتعلق بالربحية ، ونفور الخسارة مضمّن في نماذج التداول القائمة على القواعد.
