الانتقال المتوسط (م) تعريف

جدول المحتويات

ما هو المتوسط المتحرك؟
الصيغ لنقل المتوسطات
ما المتوسطات المتحركة أقول لك
بسيطة مقابل المتوسط المتحرك الأسي
مثال على نقل المتوسطات
أمثلة لمؤشرات المتوسط المتحرك

ما هو المتوسط المتحرك؟

المتوسط المتحرك (MA) هو مؤشر يستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني يساعد على تخفيف حركة السعر عن طريق تصفية "الضوضاء" من تقلبات الأسعار العشوائية قصيرة الأجل. إنه مؤشر تتبع أو متخلف ، لأنه يعتمد على الأسعار السابقة.

المتوسطان المتحركان الأساسيان والمستخدمان شائعان هما المتوسط المتحرك البسيط (SMA) ، وهو المتوسط البسيط للأمان خلال عدد محدد من الفترات الزمنية ، والمتوسط المتحرك الأسي (EMA) ، الذي يعطي وزناً أكبر للأسعار الأحدث.

التطبيقات الأكثر شيوعًا للمتوسطات المتحركة هي تحديد اتجاه الاتجاه وتحديد مستويات الدعم والمقاومة. في حين أن المتوسطات المتحركة مفيدة بما يكفي من تلقاء نفسها ، فإنها تشكل أيضًا الأساس للمؤشرات الفنية الأخرى مثل اختلاف تقارب المتوسط المتحرك (MACD).

نظرًا لأن لدينا تعريفات ومقالات شاملة حول أنواع محددة من المتوسطات المتحركة ، فسنحدد فقط مصطلح "المتوسط المتحرك" هنا عمومًا.

الصيغ لنقل المتوسطات هي

المتوسط المتحرك البسيط

$\begin{matrix} س M أ = \frac{أ_{1} + أ_{2} + \dots + أ_{ن}}{ن} \\ أين: \\ أ = متوسط في الفترة ن \\ ن = عدد الفترات الزمنية \end{matrix} \ تبدأ {محاذاة} & SMA = \ frac {A_1 + A_2 + \ dotso + A_n} {n} \ & \ textbf {where:} \ & A = \ text {Average in period} n \\ & n = \ text { عدد الفترات الزمنية} \ \ end {محاذاة}$ SMA = nA1 + A2 +… + المكان: A = المتوسط في الفترة nn = عدد الفترات الزمنية

يحسب المتوسط المتحرك البسيط المتوسط الحسابي للأمان على عدد (ن) من الفترات الزمنية ، أ.

المتوسط المتحرك الأسي

$\begin{matrix} E M أ_{تي} = + E M أ_{ذ} \times \\ أين: \\ E M أ_{تي} = EMA اليوم \\ {الخامس}_{تي} = القيمة اليوم \\ E M أ_{تي} = EMA اليوم \\ س = التنعيم \\ د = عدد الأيام \end{matrix} \ تبدأ {محاذاة} & EMA_t = + EMA_y \ times \\ & \ textbf {where:} \ & EMA_t = \ text {EMA today} \ & V_t = \ text {Value today} \ & EMA_t = \ text {EMA اليوم } \ & s = \ text {smoothing} \ & d = \ text {عدد الأيام} \ \ end {محاذاة}$ EMAt = + EMAy × حيث: EMAt = EMA اليوم Vt = القيمة اليوم EMAt = EMA todays = تجانس = عدد الأيام

لحساب EMA ، يجب أولاً حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) خلال فترة زمنية معينة. بعد ذلك ، يجب عليك حساب المضاعف لوزن EMA ( التنعيم ) ، والذي يتبع عادةً الصيغة:. لذلك ، في المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا ، سيكون المضاعف = 0.0952. ثم تستخدم عامل التجانس مع EMA السابق للوصول إلى القيمة الحالية. وبالتالي ، فإن EMA تعطي ترجيحًا أعلى للأسعار الحديثة ، في حين يعين SMA ترجيحًا متساويًا لجميع القيم.

ماذا المتوسطات المتحركة تخبرك؟

المتوسطات المتحركة متأخرة عن حركة السعر الحالية لأنها تستند إلى الأسعار السابقة ؛ كلما طالت الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك ، زاد الفارق الزمني. وبالتالي ، فإن درجة الماجستير البالغة 200 يوم ستحصل على درجة تأخر أكبر بكثير من درجة الماجستير التي تبلغ 20 يومًا لأنها تحتوي على أسعار لآخر 200 يوم.

يعتمد طول المتوسط المتحرك المراد استخدامه على أهداف التداول ، حيث تستخدم المتوسطات المتحركة الأقصر للتداول على المدى القصير والمتوسط المتحرك على المدى الطويل الأكثر ملاءمة للمستثمرين على المدى الطويل. يتبع المستثمرون والتجار المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و 200 يوم على نطاق واسع ، مع اعتبار الاختراقات فوق وتحت هذا المتوسط المتحرك إشارات تداول مهمة.

تنقل المتوسطات المتحركة أيضًا إشارات تداول مهمة من تلقاء نفسها ، أو عندما يتقاطع متوسطان. يشير المتوسط المتحرك الصاعد إلى أن الأمن في اتجاه صعودي ، بينما يشير المتوسط المتحرك المتناقص إلى أنه في اتجاه هبوطي.

وبالمثل ، يتم تأكيد الزخم الصعودي مع التقاطع الصعودي ، والذي يحدث عندما يعبر المتوسط المتحرك على المدى القصير فوق المتوسط المتحرك على المدى الطويل. يتم تأكيد الزخم الهبوطي مع التقاطع الهبوطي ، والذي يحدث عندما يتجاوز المتوسط المتحرك على المدى القصير أقل من المتوسط المتحرك على المدى الطويل.

توقع الاتجاهات في سوق الأوراق المالية ليست عملية بسيطة. بينما لا يمكنك التنبؤ بما سيحدث بالضبط ، إلا أنه يمكنك منح نفسك فرصًا أفضل باستخدام التحليل الفني والبحث. يتطلب إجراء البحث والتحليل الفني الخاص بك للاختبار في السوق حساب وساطة. يمكن أن يكون انتقاء وسيط أمرًا محبطًا نظرًا للتنوع بينهم ، ولكن يمكنك اختيار واحد من أفضل وسطاء البورصة عبر الإنترنت للعثور على المنصة المناسبة لاحتياجاتك.

المتوسطات المتحركة هي مؤشر قابل للتخصيص تمامًا ، مما يعني أنه يمكن للمستخدم اختيار أي إطار زمني يريده بحرية عند إنشاء المتوسط. الفترات الزمنية الأكثر شيوعًا المستخدمة في المتوسطات المتحركة هي 15 و 20 و 30 و 50 و 100 و 200 يوم. كلما كانت الفترة الزمنية المستخدمة لإنشاء المتوسط أقصر ، زادت حساسية تغيرات الأسعار. كلما طالت المدة الزمنية ، أو كانت أقل حساسية ، أو أكثر سلاسة ، سيكون المتوسط.

لا يوجد إطار زمني "مناسب" لاستخدامه عند إعداد المتوسطات المتحركة الخاصة بك. أفضل طريقة لمعرفة الأفضل بالنسبة لك هي تجربة عدد من الفترات الزمنية المختلفة حتى تجد فترة تناسب استراتيجيتك.

الماخذ الرئيسية

المتوسط المتحرك هو أسلوب يستخدم غالبًا في التحليل الفني الذي يسهل تاريخ الأسعار من خلال حساب متوسط الأسعار اليومية خلال فترة زمنية معينة. المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) تأخذ المتوسط الحسابي لمجموعة معينة من الأسعار خلال الأيام الماضية ، على سبيل المثال خلال الأيام 15 أو 30 أو 100 أو 200 يومًا السابقة. تستخدم المتوسطات المتحركة الاستثنائية (EMA) متوسطًا مرجحًا يعطي وزناً أكبر للأيام الأخيرة لجعله أكثر استجابة للمعلومات الجديدة. وعندما تتجاوز أسعار الأصول متوسطاتها المتحركة ، توليد إشارة تداول للمتداولين التقنيين.

بسيطة مقابل المتوسط المتحرك الأسي

يتم حساب أبسط شكل للمتوسط المتحرك ، والمعروف بشكل مناسب باسم المتوسط المتحرك البسيط (SMA) ، عن طريق أخذ المتوسط الحسابي لمجموعة معينة من القيم. بمعنى آخر ، يتم إضافة مجموعة من الأرقام ، أو الأسعار في حالة الأدوات المالية ، معًا ثم تقسيمها على عدد الأسعار في المجموعة.

المتوسط المتحرك الأسي هو نوع من المتوسط المتحرك الذي يعطي وزنا أكبر للأسعار الحديثة في محاولة لجعله أكثر استجابة للمعلومات الجديدة. قد لا يكون تعلم المعادلة المعقدة إلى حد ما لحساب EMA ضروريًا للعديد من المتداولين ، نظرًا لأن جميع حزم المخططات تقريبًا تقوم بإجراء العمليات الحسابية لك.

الآن بعد أن أصبح لديك فهم أفضل لكيفية حساب SMA و EMA ، دعونا نلقي نظرة على كيفية اختلاف هذه المتوسطات. من خلال النظر في حساب EMA ، ستلاحظ أنه يتم التركيز بشكل أكبر على نقاط البيانات الحديثة ، مما يجعله نوعًا من المتوسط المرجح.

في الشكل أدناه ، تكون أرقام الفترات الزمنية المستخدمة في كل متوسط متطابقة (15) ، لكن EMA تستجيب بسرعة أكبر للأسعار المتغيرة. لاحظ كيف أن EMA لها قيمة أعلى عندما يرتفع السعر ، وتنخفض بشكل أسرع من SMA عندما ينخفض السعر. هذه الاستجابة هي السبب الرئيسي وراء تفضيل العديد من المتداولين استخدام EMA على SMA.

مثال لحساب المتوسط المتحرك

المتوسط المتحرك

يتم حساب المتوسط المتحرك (MA) بطرق مختلفة حسب نوعه. أدناه ، نحن ننظر إلى المتوسط المتحرك البسيط (SMA) للأوراق المالية مع أسعار الإغلاق التالية على مدار 15 يومًا:

الأسبوع 1 (5 أيام): 20 ، 22 ، 24 ، 25 ، 23 أسبوع 2 (5 أيام): 26 ، 28 ، 26 ، 29 ، 27 أسبوع 3 (5 أيام): 28 ، 30 ، 27 ، 29 ، 28

من شأن المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام تحديد متوسط أسعار الإغلاق للأيام العشرة الأولى كنقطة بيانات أولى. ستنخفض نقطة البيانات التالية في أقرب سعر ، وتضيف السعر في اليوم 11 وتستغرق المتوسط ، وهكذا كما هو موضح أدناه. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، راجع "المتوسطات المتحركة المثالية للتداول اليومي")

أمثلة لمؤشرات المتوسط المتحرك

الانتقال المتوسط التقارب التباعد (MACD)

يستخدم التجار متوسط التقارب المتحرك (MACD) لمراقبة العلاقة بين المتوسطين المتحركين. يتم حسابه عمومًا بطرح متوسط متحرك أسي لمدة 26 يومًا من متوسط متحرك أسي لمدة 12 يومًا.

عندما يكون مؤشر MACD موجبًا ، يقع المتوسط على المدى القصير فوق المتوسط على المدى الطويل. هذا مؤشر على الزخم التصاعدي. عندما يكون المتوسط على المدى القصير أقل من المتوسط على المدى الطويل ، فإن هذا يدل على أن الزخم هابط. سيراقب العديد من المتداولين أيضًا حركة أعلى من خط الصفر أو أسفله. الحركة فوق الصفر هي إشارة للشراء ، في حين أن التقاطع تحت الصفر هو إشارة للبيع.

خط الإشارة / الزناد

يمكن إنشاء المتوسطات المتحركة لأي شكل من أشكال البيانات يتغير بشكل متكرر. حتى أنه من الممكن أخذ متوسط متحرك لمؤشر تقني مثل MACD. على سبيل المثال ، يضاف المتوسط المتحرك الأسي لقيم MACD إلى الرسم البياني في الشكل 1.

يتم إنشاء إشارات الشراء عندما تتجاوز قيمة المؤشر فوق خط الإشارة (الخط المنقط) ، في حين يتم إنشاء إشارات قصيرة من تقاطع أسفل خط الإشارة.

شكل 1

بولينجر باند®

يحتوي مؤشر Bollinger Band® الفني على نطاقات تضع عمومًا انحرافين معياريين بعيدًا عن المتوسط المتحرك البسيط. بشكل عام ، تشير الحركة نحو النطاق العلوي إلى أن الأصل أصبح في منطقة ذروة الشراء ، في حين تشير الحركة القريبة من النطاق السفلي إلى أن الأصل في ذروة البيع. نظرًا لاستخدام الانحراف المعياري كمقياس إحصائي للتقلب ، فإن هذا المؤشر يعدل ظروف السوق.

الشكل 2

جدول المحتويات:

الانتقال المتوسط ​​(م) تعريف

ما هو المتوسط ​​المتحرك؟

الصيغ لنقل المتوسطات هي

المتوسط ​​المتحرك البسيط

المتوسط ​​المتحرك الأسي

ماذا المتوسطات المتحركة تخبرك؟

الماخذ الرئيسية

بسيطة مقابل المتوسط ​​المتحرك الأسي

مثال لحساب المتوسط ​​المتحرك

المتوسط ​​المتحرك

أمثلة لمؤشرات المتوسط ​​المتحرك

الانتقال المتوسط ​​التقارب التباعد (MACD)